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Exatamente. Uma média sem atraso é, por definição, impossível. Quantas vezes tenho que lhe dizer. Leia-o novamente: "O passado está no passado, deve ser esquecido". Não é a média. Um filtro sem folga (o algoritmo deve ser não-linear) é possível. Somente filtros lineares são estritamente proibidos aqui. O SMA é um filtro de passagem de faixa. Sobre "com um fator de 1/período" - ha ha ha. Você claramente não entende nada do que está escrevendo.
O SMA é um filtro FIR com coeficientes de 1/Período. Aqui está um elo especial para você, pois você se envergonha de sua ignorância:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9
E quem disse "média sem atraso"?! (pergunta retórica)
Dr. Drane, seu filtro funciona com preços do passado?
O SMA é um filtro FIR com coeficientes de 1/Período.
Inicialmente eu não entendi o que você escreveu. Se você estiver se referindo ao período médio, ninguém está argumentando que os coeficientes são inversos do período. Peço desculpas pelo precipitado "ha-ha-ha" devido ao pensamento estereotipado (antes naquele seu posto todas as declarações só podiam ser ridicularizadas, então eu ri da última frase também).
Dr. Drane, seu filtro funciona com preços do passado?
Sim, mas "trabalhar com eles" não significa "fazer a média deles". Para levá-los em conta, digamos.
Hmm, como você sabe o que eu quis dizer com "fazer média" além de implicar algum conjunto de ações...
Suponha que você aprecie a abordagem da média utilizada no JMA?
Digamos, como você avalia a abordagem da média utilizada no JMA?
O resultado de Yurick ao qual eles se referem é alcançado ... porque seu algoritmo é não-linear em sua entrada. Ele usa um esquema de "média pré-previsão-final", ou seja, algumas suposições sobre o tipo de sinal. Isso é óbvio. Deve haver "conhecimento secreto" sobre o sinal, a priori. Esta é a essência da analogia completa da análise espectral não-clássica e sua capacidade de quebrar a "relação de incerteza". O projeto de um filtro não-linear não deve começar com o cálculo da média para frente e para trás, mas com que propriedades do sinal de entrada podemos razoavelmente assumir.
Leve Metatrader, salve a declaração (mostrada cortesia de DmitriyN), salve a última coluna em um arquivo de texto. O arquivo st.txt está no apêndice. Em seguida, olhar para a imagem (ninguém além de mim é capaz de realizar uma análise competente da DECLARAÇÃO). Como pode ser visto pela imagem, provavelmente haverá uma série de negócios perdidos em breve. Ultimamente eles foram muito lucrativos. Mas isso não muda a essência da questão. A encosta é brilhante para cima.
Conclusão. O sistema demonstra super estabilidade e probabilidade de TP exceder uma vez e meia a probabilidade de SL,
Então, quando você quer ir de verdade? Demonstrações e matcad são um disparate, não se pode tirar tais conclusões deles. Quando veremos finalmente a confirmação?
"... quando o papai consegue um emprego, ganha algum dinheiro e compra um baralho de cartas... ...e ganhar uma casa em um jogo de cartas, então ficaremos bem!!" ©
O que eu quero dizer? Já houve muitos sonhadores como esse por aqui. E eles se misturam, estranhamente, assim como os tímidos. Então por que estamos desperdiçando nosso fôlego?
Se houver resultados reais, haverá investimentos, e o resto é tudo conversa, e se o quadro tem ou não um porão.