Ala 6 - página 22
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Esta pessoa é de Donetsk? Universidade de Donetsk? Aleksandr Vladimirovich? Eu tenho estado em contato com ele. Estou ciente de seus trabalhos, quero dizer médias móveis sintéticas, ZPMAs de todos os tipos. E eu não vi nada neles. É fantástico, mas é verdade. Ele se ofendeu comigo e parou de responder meus e-mails.
Ele mesmo não comunicou muito. Ele se referia apenas às suas diversas obras. Aqui está um exemplo:
Você pode encontrar informações mais detalhadas em meu artigo "otimização de algoritmos de média deslizante sem demora" nos procedimentos da Universidade Técnica Nacional de Donetsk, série "informática, cibernética e engenharia da computação", release 11 (164), 2010.
Eu também me comuniquei com seu aluno de mestrado, que tem uma dissertação de mestrado com o mesmo supervisor, é claro. Ele até concordou que o mais importante não está descrito nos artigos e o mais importante é que eles não contariam a ninguém, mas eles estão procurando um investidor. :-)
Os autores rebitam seus artigos sem compreender totalmente o que estão fazendo.
O algoritmo ali é linear por entrada. Mas não há milagres; lidamos com um filtro FIR comum, mas sua implementação é complicada. Mas no caso linear você pode sempre abrir parênteses. Eles simplesmente descrevem um novo método de síntese dos filtros lineares FIR usuais. Isso é tudo, não há e não pode haver ali nenhum cheiro de não retardado. Eu escrevi, existe um teorema assim. Neste ponto, ele ficou em silêncio e não comentou sobre parênteses abertos.
A média para frente e para trás, por si só, não compensa qualquer atraso, nem mesmo "parcialmente". O resultado de Yurick ao qual eles se referem não se deve ao uso de médias para frente e para trás, mas ao fato de que seu algoritmo não é linear em sua entrada. Ele usa um esquema de "média pré-previsão-final", ou seja, algumas suposições sobre o tipo de sinal. Isso é óbvio. Deve haver "conhecimento secreto" sobre o sinal, a priori. Esta é a essência da analogia completa da análise espectral não-clássica e sua capacidade de quebrar a "relação de incerteza". O projeto de um filtro não-linear não deve começar com o cálculo da média para frente e para trás, mas com que propriedades do sinal de entrada podemos razoavelmente assumir.
A propósito, o próprio Smirnov também concordou em uma de suas cartas que os artigos supostamente carecem do mais importante :-))))
"Olá, *****! ***** é de fato o aluno do meu mestrado. No entanto, mais do que ele lhe disse, ele não pôde dizer. Sua especialidade é a cibernética econômica. Ele não estudou teoria de filtragem, não está familiarizado com análise espectral, etc. Na verdade, ele não é um mau programador e também é bastante ambicioso. Eu venho desenvolvendo estes métodos há 7 (!!!) anos. Muitos de meus alunos de graduação e pós-graduação fizeram este trabalho "cegamente", não entendendo a essência das tarefas em vista. Por que isto foi assim? Simplesmente porque era impossível para eles entendê-lo. Uma vez, há cerca de 12 anos, meu gerente chefe de uma empresa privada me "pegou" com seu choro sobre a qualidade dos indicadores de Mark Juric. E depois disso, comecei a trabalhar no assunto. Por que eu não revelo tudo? Só sinto pena de meus esforços. Nós não valorizamos a produção intelectual. Um trabalha há anos, e o outro quer aprender tudo em 20 minutos. E ele considerará um inventor um "sugador" e ele mesmo um homem que sabe como viver."
OK, vocês não são parentes, mas estão cientes da existência um do outro.
Então, que "conhecimento secreto" sobre o sinal, a priori, você está explorando? Que propriedades do sinal de entrada você razoavelmente assume?
Muitas coisas podem ser assumidas. Por exemplo, uma das suposições triviais que todos conhecem:
Os aumentos de preço são ruídos brancos gaussianos. Às vezes se assume que a GVH é o logaritmo dos incrementos de preços. Para o forex é a mesma coisa devido à pequena faixa dinâmica de preço no intervalo médio. Uma propriedade do espectro decorre deste modelo: ela cai como 1/f. Esta propriedade pode ser usada para projetar um filtro. Mesmo para o projeto de um filtro linear comum: não é necessário visar a grande supressão de altas freqüências, elas são pequenas como são. Na prática, porém, isto é de pouca utilidade (pois os aumentos de preço não são BHP :-)) ), mas você pode assumir muitas coisas.
Novamente. O filtro é uma caixa preta. Eu não me propus a discutir o filtro. Estou demonstrando o sistema comercial e a realidade de superar as probabilidades.
O Dr. Drain mudou claramente para MathCade para transformar seu filtro em um sistema de coordenadas por "preço". O que ele não percebe é que o preço não sabe nada sobre seu filtro e, portanto, não se importa se ele retorna a ele ou não.
Se o fluxo de cotação fosse um "processo puramente aleatório", todos teriam desistido de tentar construir algoritmos comerciais eficientes há muito tempo. Portanto, não entendo realmente o que significa "trabalhar com um processo puramente aleatório". Observando? O que mais há a ver com isso? A não aleatoriedade é óbvia a partir das idéias mais triviais. Por exemplo, se o EURUSD fosse "aleatório", há muito tempo poderia ter se tornado não 1,25, mas, digamos assim. 0,1 ou 10. No entanto, não o faz. Existem mecanismos (e muito fortes, que determinam a natureza dos eventos) que efetivamente equilibram as relações comerciais entre países (e a taxa de câmbio é uma vantagem comercial) de tal forma que mudanças fortes (muitas vezes ao ano, por exemplo) de relações são praticamente impossíveis. A menos que o sistema seja minúsculo e fechado para o mundo exterior (Belarus, por exemplo). Então os nativos podem fazer qualquer coisa, por exemplo, dizer que amanhã o tugrik será 100 vezes mais barato. Como existem mecanismos que impossibilitam tais tendências, facilmente realizáveis para processos aleatórios, é óbvio que o processo não é aleatório, o que é suficiente. Embora seja possível justificá-lo rigorosamente, matematicamente, por exemplo, analisando as propriedades da ACF. Mais uma vez, porém, calcular ACF a partir de uma pequena amostra, por exemplo, é uma tarefa complicada. E assim por diante.
Ao C4: "Até que ele perceba que o preço não sabe nada sobre seu filtro e, portanto, não se importa se ele retorna ou não ".
Heh. É você quem ainda não entende que o preço é obrigado a saltar ao redor do filtro por definição. Se você estiver confuso com a palavra "preço deve" e quiser gritar "não deve nada a ninguém" então você não entende a relação de causa e efeito. Dica: o filtro é um derivado do preço.
Heh. Você ainda não entende que o preço é obrigado a mexer em torno do filtro por definição. Se você estiver confuso com a palavra "preço deve" e quiser gritar "não deve nada a ninguém", então você não entende a causa e o efeito. Dica: o filtro é um derivado do preço.
Não convincente. Tudo o que você diz é 100% aplicável ao mesmo MACD. Não funciona. Portanto, sem demagogia, explique às pessoas o que há de especial em sua teoria. Até agora nada mais é que ilogismos e "postulados" com base nos quais não é claro.
Não convincente. Tudo o que você diz é 100% aplicável ao mesmo MACD. Não funciona.
Não convincente. Tudo o que você diz é 100% aplicável ao mesmo MACD. Não funciona. Portanto, sem demagogia, explique às pessoas o que há de especial em sua teoria. Até agora nada mais é que ilogismos e "postulados" com base nos quais não é claro.