Ala 6 - página 21

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Dr.Drain:

Asserção 1. Se com todos os seus indicadores e raciocínios você não mostrar lucro nesta geometria de experimento - você não terá sucesso em nenhuma outra geometria, o mercado irá fracassar garantidamente. Não vale sequer a pena tentar.

Assunção 2: Se o núcleo, que forma as decisões de "comprar" ou "vender" nesta geometria de experimento "adivinha" de tal forma, que a probabilidade de um negócio fechar em TP é muito maior do que a probabilidade de fechar em SL (mesmo em alguns por cento) - o que mais você precisa, aqui está - o Graal.

Penso que se as pessoas pensarem sobre isso, a validade de ambas as afirmações é óbvia. A única questão é se existe um "núcleo" que toma decisões com uma "preponderância de probabilidade" de pelo menos um pouco mais de 50%.

Bem pensado, isso é um disparate, sinto muito.

1. se TP = SL, e 50/50, então o MO = 0. Vencer sob tais condições é, em princípio, impossível. Tanto os tamanhos quanto as probabilidades têm que mudar para obter MO>0.

Há pessoas que têm SL significativamente menor que TP e probabilidade de SL menor que 50 (eles alegam que sistemas com TP menos de 75% não são considerados de forma alguma). Ao mesmo tempo, eles não falam de graal. :)

Em geral, você tem alguma aritmética estranha. Você só precisa perder cem libras cem vezes e ganhar cem mil uma vez para ser feliz. Observe, neste exemplo, que a probabilidade de perda é inferior a 1%.

Portanto, sua premissa original não é de modo algum óbvia.

 
Dr.Drain:
Para ser honesto, eu não entendia o que o autor estava tentando dizer. Reli-o três vezes. Não entendi a questão. Há alguma reflexão na frase citada? Se for o caso, por favor, torne-o mais claro. É sabido que a única diferença entre homem e animal é que ele pode formular seus pensamentos com palavras. E quanto melhor ele puder fazer isso, mais ele se diferencia.
Esqueça, eu quis dizer a mesma coisa que Demi, você já respondeu. Além de estar mais próximo do estado animal é muito mais confortável para mim, por isso não vou tentar.
 
Dr.Drain:
Mais uma vez. Se X estiver acima de A, então A (preço) está abaixo de X (filtro) - comprar. Exatamente porque eu negocio o preço, não o filtro. Se o preço estiver acima de X - vender. Você provavelmente não o leu com atenção, é óbvio e não pode haver dúvidas sobre isso. E é exatamente "um pouco acima do nível inferior". Quaisquer considerações adicionais são xamanismo com pandeiro e tentar prever para onde o preço irá neste caso particular, o que eu não vou fazer, mas você, se quiser - tente.


Deixe-me tentar explicar novamente - se estiver logo acima do nível inferior, então o comércio é aberto quando há uma diferença entre o filtro e o preço pelo número mínimo de pips, ou seja, 1 pips?

E se o desvio padrão, por exemplo, na área analisada for de 20 pips, e o máximo for de 60 pips? Talvez, mesmo assim, não seja xamanismo com um pandeiro?

 
Dr.Drain:
Você não precisa ter o MachCAD para fazer isso. Ela decorre diretamente da relação de volatilidades quando a condição de entrelaçamento mútuo constante do preço e do filtro em relação um ao outro é satisfeita. Eles não se afastam um do outro, estão sempre lado a lado, mas a volatilidade do filtro é menor do que a volatilidade do gráfico de preços original. Isto é simplesmente porque se trata de um filtro. Se a tarefa fosse criar uma curva sem atraso mais ruidosa do que a tabela de preços, eu a desenharia com meu calcanhar esquerdo em um minuto. Este problema não existe. Portanto, se você sabe que a volatilidade do preço é sempre, em qualquer intervalo, maior que a volatilidade do filtro, ela pode ser reformulada da seguinte forma: se houver algum delta entre o preço e o filtro, ela é liquidada em maior medida pelo movimento do preço para o filtro, e em menor medida pelo movimento do filtro para o preço. Isto é óbvio, e é uma representação geométrica da preponderância da probabilidade.

O que falta no fundo deste posto é uma pilha padrão MovingAverage que reforça de forma convincente a base teórica do escritor.
 
O Dr. Drain mudou claramente para MathCade para transformar seu filtro em um sistema de coordenadas por "preço". O que ele não percebe é que o preço não sabe nada sobre seu filtro e, portanto, não se importa se ele retorna a ele ou não.
 
Demi:

".... a regra para abertura de negócios é primitiva: se X for maior que A - sell...." (C)
Obrigado Demi, eu corrigi nesse post. Isso acontece. Descrevi-me em uma coisa óbvia. Ao mesmo tempo, dizendo que eu compro a libra, assim que ela estiver abaixo do filtro.
 
Dr.Drain:
Obrigado Demi, eu corrigi nesse post. Isso acontece. Descrevendo uma coisa óbvia. Ao mesmo tempo, dizendo que eu compro a libra, assim que ela estiver abaixo do filtro.


uma gralha, isso acontece.

Você pode querer pensar nas regras de entrada - pode haver uma base racional para isso.

Eu uso pelo menos % do desvio máximo na área analisada

 
HideYourRichess:

Bem pensado, isso é um pouco absurdo, desculpe.

1. se TP=SL, e 50/50, então MO=0. Em princípio, você não pode vencer sob tais condições. Tanto os tamanhos quanto as probabilidades têm que mudar para obter MO>0.

Há pessoas que têm SL significativamente menor que TP e probabilidade de SL menor que 50 (eles alegam que sistemas com TP menos de 75% não são considerados de forma alguma). Ao mesmo tempo, eles não falam de graal. :)

Em geral, você tem alguma aritmética estranha. Você só precisa perder cem libras cem vezes e ganhar cem mil para ser feliz. Observe, neste exemplo, que a probabilidade de perda é inferior a 1%.

Portanto, sua premissa não é de modo algum óbvia.

Se o SL e o TP não são feridos um ao outro, então claramente as probabilidades de alcançá-los são diferentes. Mas o resultado (lucro e perda) também é diferente (modulo). De que me servirá se a probabilidade do SL for apenas 0,1, se a perda de tal SL for maior do que o lucro de 9 takeprofits alcançados com probabilidade de 0,9? É por isso que eles não falam sobre o graal. Sobre TP=SL. Com "essas pessoas", a probabilidade seria imediatamente de 50/50 (sem levar em conta a dispersão). Ganhar sob tais condições é, em princípio, impossível, se as negociações forem feitas de forma aleatória (atirando uma moeda ao ar). Se deliberadamente - por que isso é impossível? Afinal, o fluxo das citações em si não é um processo aleatório imprevisível. Se a distribuição das primeiras diferenças representasse, digamos, a BGS, eu não me daria ao trabalho. Mas foi demonstrado por muito tempo (pelo menos elementar, pelas considerações do expoente Hearst), que o fluxo de cotações é, de modo geral, previsível. Essa é a física da coisa. Caso contrário, todos já teriam desistido há muito tempo. E se for previsível e você abrir negócios com base em uma análise competente - você pode alcançar a probabilidade de TP de mais de 0,5. Em seu exemplo, o comerciante médio não tem dinheiro suficiente para ser feliz.
 
Demi:


Eu pelo menos uso a % de desvio máximo na área analisada

Já usei esta idéia muitas vezes com diferentes ferramentas. De modo geral, aumenta a probabilidade de um TP. Mas não em todas as fases do mercado. Em média, não há realmente nenhum benefício em um número muito grande de bares. A maior parte do benefício é concentrada no apartamento e esta concentração é compensada nas tendências. É mais fácil não pensar sobre isso. Não há ali nenhum grão racional.
 

Vocês fantasiam sobre probabilidades no mercado, enquanto eu lhes falo de pessoas reais.

A propósito, Smirnov de https://forum.mql4.com/ru/10446 está relacionado a você por acaso?

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