Ala 6 - página 20

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khorosh:
Sem entrar em detalhes técnicos, eu só queria destacar sua tendência a idealizar suas conquistas. Você tem um filtro sem atraso e um sistema ultra-estável. O que é isso - um amor por palavras bonitas ou um desejo de provocar os membros do fórum para provocar uma discussão?
O cara passou alguns anos em seu MathCAD e redescobriu a média móvel. Agora ele quer ser arranhado pela orelha. Vamos todos louvá-lo e acariciá-lo, porque ele tentou durante vários anos por nada?
 


Dr.Drain:
Так вот, если есть две кривые, и А извивается вокруг Х с большим размахом, разве не очевидно, что правило открытия сделок примитивно: если Х выше А - продавать, если Х ниже А - покупать... Так что проще плюнуть и наслаждаться статистическим перевесом не думая вообще ни о чем. Очевидно, что А = Х + (Х-А). Куда пойдет Х мы не знаем. А куда пойдет (Х-А) - знаем. Что еще нужно?

Mais sobre esse ponto, Sr. "obviedade". Nem todos têm MathCAD, portanto está longe de ser óbvio para muitos por que o preço tem que retornar ao seu filtro pelo menos mais vezes do que o filtro retorna ao preço.

 
Não há limitadores. E não está claro porque você circulou por estes lugares. À direita da segunda elipse, os passos são mais óbvios. Mas não tenho nenhum desejo especial de discutir a construção do filtro em si. É uma caixa preta. Tabu. É só :-) Apenas o sistema comercial é demonstrado. E não o tamanho do lucro em si. Depende da freqüência de abertura dos negócios, tamanho do lote, sentimento de mercado e fases da lua. A única coisa demonstrada é o fato de que a probabilidade de TP sobre a probabilidade de SL em TP=SL em condições reais de propagação é real.
 

Se A é o preço e X é o filtro, então vice versa - se X é mais alto que A, compre. Você está negociando o preço do bem, não o filtro.

E não apenas "acima ou abaixo", mas primeiro descubra o desvio padrão e o desvio máximo e use-o para calcular qual é o desvio mínimo para abrir uma negociação.

 
C-4:
O cara sentou-se em seu MathCAD por alguns anos e redescobriu a média móvel.
Ninguém seguiu o exemplo que sugeri por diversão com a desigualdade da diferença e da relação, onde se pode prever uma delas como uma linha reta e ver a inclinação na outra. E eu só queria mostrar que existe um SMA regular se você olhar com atenção. E eu repeti muitas vezes que muitas construções podem ser reduzidas a SMA, se você olhar com cuidado, a única questão é se o autor do algoritmo o vê. E você toca uma canção tola comigo dizendo que eu tenho SMA... bem, bem.
 
C-4:


Mais sobre esse ponto, Sr. "obviedade". Nem todos têm MathCAD, portanto está longe de ser óbvio para muitos por que o preço tem que retornar ao seu filtro pelo menos mais vezes do que o filtro retorna ao preço.

Você não precisa ter o MachCAD para fazer isso. Ela decorre diretamente da relação de volatilidade sob a condição de que o preço e o filtro estejam constantemente entrelaçados entre si em relação um ao outro. Eles não se afastam um do outro, estão sempre lado a lado, mas a volatilidade do filtro é menor do que a volatilidade do gráfico de preços original. Isto é simplesmente porque se trata de um filtro. Se a tarefa fosse criar uma curva sem atraso mais ruidosa do que a tabela de preços, eu a desenharia com meu calcanhar esquerdo em um minuto. Este problema não existe. Portanto, se você sabe que a volatilidade do preço é sempre, em qualquer intervalo, maior que a volatilidade do filtro, ela pode ser reformulada da seguinte forma: se houver algum delta entre o preço e o filtro, ele é liquidado em maior medida pelo movimento do preço para o filtro e em menor medida pelo movimento do filtro para o preço. Isto é óbvio, e é uma representação geométrica da preponderância da probabilidade.
 
Dr.Drain:
Algo que ninguém seguiu no exemplo que sugeri por diversão com a não-equivalência do curso adicional de diferença e proporção, onde se pode prever uma delas em linha reta e ver a inclinação na outra...

Não, deixar alguém com foice e martelo mostrar ao público como se pode comprar e vender seu próprio filtro com inteligência. E então deixe que este alguém nos mostre como o preço A mais rápido não tem múltiplas cruzes não voláteis para cima e para baixo com este filtro mágico, e então acredite em mim, todos nós ficaremos felizes em arranhar sua orelha.
 
Demi:

Se A é o preço e X é o filtro, então vice versa - se X é mais alto que A, compre. Você está negociando o preço do bem, não o filtro.

E não apenas "acima ou abaixo", mas primeiro descubra o desvio padrão e o desvio máximo e use-o para calcular qual é o desvio mínimo para abrir uma negociação.

Mais uma vez. Se X estiver acima de A, então A (preço) está abaixo de X (filtro) - comprar. Justamente porque eu negocio o preço, não o filtro. Se o preço estiver acima de X - vender. Você provavelmente não o leu com atenção, é óbvio e não pode haver dúvidas sobre isso. E é exatamente "um pouco acima do nível inferior". Quaisquer considerações adicionais são xamanismo com pandeiro e tentar prever para onde o preço irá neste caso particular, o que eu não vou fazer, mas você, se quiser - tente.
 
C-4:

Não, deixe alguém com um martelo e uma foice mostrar ao público como pode comprar e vender seu próprio filtro de forma inteligente. E então deixe que este alguém nos mostre como o preço mais rápido de A não tem múltiplas cruzes não voláteis para cima e para baixo com este filtro mágico, e então, acredite em mim, todos nós aqui coçaremos de bom grado sua orelha.
Honestamente, eu não entendia o que o autor queria dizer. Releia-o três vezes. Não entendi a questão. Há alguma reflexão na frase citada? Em caso afirmativo, por favor, explique com mais clareza. É sabido que a única diferença entre homem e animal é que ele pode formular seus pensamentos com palavras. E quanto melhor ele consegue fazer isso, mais ele difere.
 
Dr.Drain:
Mais uma vez. Se X estiver acima de A, então A (preço) está abaixo de X (filtro) - compre....

".... a regra para a abertura de negócios é primitiva: se X estiver acima de A - sell...." (C)
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