Viagem média diária em pontos por instrumento. - página 6
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Calculado nos novos pontos.
Em seguida, desenhou a relação ln(period) -> ln(spread). A propósito, as semanas se encaixam melhor nesta dependência se você contar exatamente o número de barras por semana, ou seja, se o período_W1 for considerado igual a 1440*5=7200. Eu o fiz (caso contrário, a linha desmoronaria no último ponto para baixo).
Como você pode ver, a linha é quase perfeita (contra a linha azul, se você olhar de perto, uma linha de regressão linear é traçada). Mas a inclinação, ou seja, o grau, não é exatamente 0,5 (na verdade - cerca de 0,529).
Depois disso, verifiquei a fórmula de Lanchester-Ainstein :) (última coluna, deve ser próxima a 1). Desvios especialmente fortes da fórmula sugerida anteriormente estão entre D1 e H4, e também em torno das TFs de até 30 min, ou seja, para as TFs menores.
Se agora calcularmos pelo número de barras, acaba sendo ainda pior.
P.S. Da mesma forma - pelo módulo de Close-Open difference:
Ainda nenhuma diferença em particular: o grau é agora de 0,515. E ainda um forte desvio entre D1 e H4.
No final, quero mostrar-lhes este truque. Jogue o indicador ATR no gráfico. Este é um dos indicadores de volatilidade de preços. Defina o período para 24. Ajuste o prazo para H1 e olhe para o indicador. E depois mudar o cronograma para M30 e olhar novamente para o indicador. Há muito em que pensar. Tenha um bom dia.
Você vai pedir desculpas pela resposta de Alexey?
Você vai pedir desculpas pela resposta de Alexey?
Sobre o que há para discutir? Acredito que a descrição do padrão feita por Alexey está correta. Eu gostaria de acrescentar que esta é uma das leis mais importantes que os desenvolvedores de sistemas novatos e comerciantes iniciantes precisam conhecer. É quase impossível criar sistemas seguros e altamente lucrativos sem o conhecimento desta lei.
Mas, ao mesmo tempo, devemos admitir que esta lei por si só não é suficiente para a criação de tais sistemas. Todas as regularidades de movimentos de preços estão interligadas, assim como as leis da física, por exemplo, estão interligadas umas com as outras. Portanto, ao se agarrar a um padrão, é possível extrair outros padrões também. Se você tiver a intenção certa, é claro :).
Sobre a aleatoriedade. O fato de que muitas pessoas, inclusive aquelas que conhecem muito bem a matemática há anos, vêm trabalhando no desenvolvimento de sistemas comerciais prova que a parte de um componente aleatório nos movimentos de preços é significativa. Mas estudos mostram que não é um processo absolutamente aleatório e tem suas próprias regularidades e limitações, que devem ser conhecidas e poder ser aplicadas em teoria e na prática.
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Então vamos continuar com o assunto.
Uma pergunta para você, Trololo e para o resto do fórum:
Qual deve ser a figura mais simples cujo um lado é aproximadamente proporcional à raiz quadrada do comprimento de seu outro lado (ou a soma dos comprimentos de vários outros lados)? Tal figura é possível? Desenhe esta figura, se for possível.
(É possível que eu não tenha formulado a pergunta muito corretamente, deixe os matemáticos me corrigirem então, mas o significado, suponho, é claro).
Pergunta para você,Trololo e para o resto do fórum:
Qual deve ser a figura mais simples cujo um lado é aproximadamente proporcional à raiz quadrada do comprimento de seu outro lado (ou a soma dos comprimentos de vários outros lados)? Tal figura é possível? Desenhe esta figura, se for possível.
(Posso não ter formulado a pergunta corretamente, deixe os matemáticos me corrigirem então, mas acho que o ponto é claro).
Continuo me perguntando como um iniciante (note que você mesmo o disse) pode continuar dizendo o que é importante e o que não é, tudo com o disfarce de anos de experiência.
Você tem que definir quem você é. Caso contrário, vamos discutir algo, você diz em um ano, eu sou um iniciante. e enquanto isso você ensina (não, eu sou a favor da comunicação, mas não sei por que você tem tal coisa).
Nunca categorizei a qualidade e a experiência das pessoas por idade, mas a natureza catalizadora disso me faz desconfiar.
Aqui está sua figura. Acontece que ela se parece com um triângulo direito, pode não ser realmente assim. a partir de seus termos.
Trololo, aqui está sua tabela. Existem 2 indicadores ATR, o inferior com um período de 12 horas e o superior com um período de 24 horas. A TF é de hora em hora. Acho que você vai ver a diferença. Isto é especialmente para você, mas eu não quero discutir o assunto da ATR.
Jos, que triângulos? É mais complicado do que isso. Pense nisso até hoje à noite.
Quanto a mim, eu lhe ofereci comunicação via Skype via microfone e vídeo, mas você recusou, é um direito seu. E para ler e, além disso, para realizar todo este fórum em um pequeno período de tempo, simplesmente não sou capaz.
Jos, que triângulos? É mais complicado do que isso. Pense sobre isso.
Como é, o que você perguntou, foi o que você escreveu.
Um lado é igual à raiz do outro, ninguém escreveu sobre o terceiro lado e os seguintes (e seu número).
Sobre o que há para discutir? Acredito que a descrição do padrão feita por Alexey está correta. Eu gostaria de acrescentar que esta é uma das leis mais importantes que os desenvolvedores de sistemas novatos e comerciantes iniciantes precisam conhecer. É quase impossível criar sistemas confiáveis e lucrativos sem o conhecimento desta lei.
O problema é que aqui não há regularidade. Há uma aparência muito forte de um sistema aleatório.
Posso acrescentar que esta relação é cumprida com alta precisão tanto para instrumentos Forex quanto para instrumentos de estoque. Há alguma diferença de um (0,8-1,15) para alguns mercados de commodities e para os índices (S&P, DAX).
O problema é que aqui não há um padrão. Há uma aparência muito forte de um sistema aleatório.
Mas, não completamente ao acaso. Até hoje à noite.
A alegação de não ser totalmente aleatório requer justificação e, melhor ainda, exemplos e fatos. Até que não haja nenhum, o sistema pode ser considerado aleatório, mesmo que tenha um padrão para ele.