Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 55

 
faa1947:

Deu uma olhada no artigo a que o iniciador do tópico se refere.

Não posso deixar de pensar que se trata apenas de um jogo de números. O artigo afirma uma idéia trivial - os incrementos no quociente são dependentes.

Eles não são apenas dependentes, eles são extremamente dependentes! A platitude econométrica sobre a autocorrelação da Pearson nos primeiros compassos já é conhecida há muito tempo. Mas isso não me serve de nada.

Na verdade, é quase o mesmo que eu estava fazendo. Somente em um idioma diferente.

Se alguém estiver confuso com a linguagem da TI - ok, você pode usar a linguagem das estatísticas. Qui-quadrado, pelo amor de Deus!

O cálculo da dependência é feito por alguma fórmula, sem justificativa de que ela possa ser aplicada. A regra mais importante das estatísticas é violada: qualquer resultado deve ter uma interpretação significativa. E o que é isso aqui?

A interpretação está lá. Leia o Wiki:

Nas finanças, a hipótese de mercado eficiente(EMH) afirma que os mercados financeiros são "informaticamente eficientes".
Nossa pesquisa sugere o contrário: os mercados financeiros são ineficientes do ponto de vista informativo!
 
Avals:

Sim, movimento perpétuo. Entregue este sistema a todos os participantes do mercado e haverá comunismo :)

O diabo é que vai. Só comecei a me vingar um ano e meio depois de tê-lo lido.
 
Avals:

você afirmou recentemente que o TA e os padrões de Vadimych são os únicos que funcionam 100% no mercado. Como você verificou isso?
Não é um cavalheiro ))
 
VNG:

O movimento direcional está sempre presente. As dimensões são diferentes.

claro que há um movimento direcional para a entrada))
 
paukas:
Não é um cavalheiro, isso é certo).

Os cavalheiros são os primeiros a serem *promovidos* no mercado))))
 
VNG:


TAdv - Táticas adversas apresentadas por pontos múltiplos. As screenshots foram postadas aqui por um dos autores.

Os canais e balanços da Vadimcha são modelos publicados online por um usuário chamado Vadimcha. Eu não vou dar nenhum link, procure no Google o apelido, você vai encontrá-los. Eu mesmo procurei por eles há três anos.

Capturas de tela com modelos que afixei logo acima.

Meu interesse é a formalização destes padrões para automação.

Isto é o que eu gostaria de formalizar. A captura de tela mostra a seqüência de dois pulsos negros. A tarefa é calcular o comprimento do terceiro pulso vermelho e o momento da chegada ao ponto final usando os métodos THI.

Não há problema para calcular algo. Há um artesão no local com muitos indicadores: você define o número de passos em frente e a previsão é calculada. Se você tem seu desenho em forma analítica, então qualquer capricho por seu dinheiro.

O problema é diferente como o mencionado artesão: qual será o erro de tal cálculo? E a pergunta mais difícil: o erro calculado pode ser confiável? Se estas duas perguntas não puderem ser respondidas, então são apenas belas imagens e a questão de usá-las é uma questão de fé.

 
Mathemat:

Eu também gostaria disso. Mas primeiro eu gostaria de aprender a prever pelo menos uma barra.

Então você pode chegar a poucos: a memória é extremamente longa, com caudas grossas; não importa qual barra predizer, zero ou menos cinqüenta.


Oh, o consenso, eu também quero uma barra (passo de mercado).
 
faa1947:
Você poderia nomear pelo menos uma coisa eterna no mercado, e fornecer provas de eternidade também?

Em minha resposta a Alexei, isto teve um significado diferente: "eterno" foi usado no contexto da vida do objeto.

 
paukas:
Onde posso ver os resultados do trabalho? Ele está disponível no onyx, por exemplo?

Eu tenho. Duas estatísticas incríveis. Uma delas vai de 50 libras para 10.000 em 10 negócios em 3 meses. Nem uma única perda.
 
Avals:

você afirmou recentemente que o TA e os padrões de Vadimych são os únicos que funcionam 100% no mercado. Como você verificou isso?

Com minha própria pele.