Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 48
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Vamos falar sobre o primeiro post do iniciador do tópico. Você encontrou algum erro incurável lá?
Em primeiro lugar, são os retornos de preço, não o preço em si, que estão sendo investigados. Esse é o objeto do estudo. Procurando mais argumentos para mostrar que o preço não pode ser investigado da mesma forma.
Segundo, já está feito: dividir a distribuição dos retornos em quantis (o topikstarter fez isso de forma diferente). Cada quantil é uma letra do alfabeto. Pode haver de 2 a infinito, mas mais de 40 não é razoável, talvez.
Eu li cuidadosamente tanto o artigo como o primeiro post do iniciador do tópico. Somente no artigo eu não vi como a teoria da informação se aplica à questão em investigação. Isso é algo, mas não a metodologia de aplicação da TI.
É claro que posso estar errado, eu não pretendo ser a verdade final. Sim, a TI utiliza métodos estatísticos, mas - no sentido do reconhecimento de padrões, ela não faz previsões. Ela usa métodos de codificação especiais para capturar e corrigir erros de reconhecimento. São avaliadas as probabilidades de reconhecimento de sinais, probabilidade de congestionamento do canal, escalas, fractalidades. Os métodos de codificação e encriptação são investigados.
Mas o trabalho de pontos múltiplos estima muito claramente a probabilidade de formação de padrões de um certo tipo, a previsão em seu modelo é um método de interação entre escalas. É verdade, há um inconveniente - estes métodos são geométricos e, portanto, difíceis de formalizar.
Não sou contra o estudo dos incrementos, afinal de contas, obtemos o lucro dos incrementos. A questão é como estudar corretamente os incrementos positivos e negativos e como realizar o corte corretamente. Afinal, o movimento de preços é a soma dos incrementos. As cartas são colocadas em palavras, as palavras em frases e depois em ensaios ou romances. E a extensão das palavras, frases, sentenças varia. Você tem que determinar como vai ler - palavra por palavra, frase por frase ou página por página de leitura diagonal. E somente então determinar o grau de influência das letras nas páginas em termos de sílabas, palavras, frases, etc. Essa seria a interação entre as escalas.
Quantis que você tirou do teto. Responda, por qual critério de utilidade são selecionados, por que existem 40 e não 476, qual é a conveniência desta escolha? Provavelmente na palavra "Talvez".
Não cabe a você definir a divisão em faixas, cabe ao mercado. Não importa o que você pensa que é. É por isso que as faixas serão diferentes, tanto em preço quanto em tempo. Você cortou a tabela de preços em intervalos de tempo. O mercado não se importa com este quadro - ele apenas desenha o seu próprio quadro. É por isso que os preços de abertura e fechamento são significativos apenas nos prazos acima dos dias; tudo o que está abaixo são apenas valores no fluxo de cotações que não têm vantagem estatística sobre outros.
Obrigado, Nikolai!
Vamos abster-nos de fazer declarações de cento e cinqüenta por cento. Todos nós temos coisas para trabalhar e nos esforçamos;)
P.S. Vadim diz olá.
Pronto para me abster, por isso eu disse que poderia estar errado.
Vadim está invisivelmente presente nesta linha.
O ponto não está claro... Isso significa que isolando "apenas um preço" da vela, você não pode fazer cálculos? Afinal de contas, "com uma perda parcial" é "acenar". Ou não é isso que você quer dizer? Além disso, as linhas retas através do "centro do corpo do candelabro" são fatores muito fortes para o teste de preço. Eles são tão significativos quanto os extremos. E no caso de uma linha construída sobre o "doj-dodge" onde se concentra "três em um" mas "um preço", tem até mesmo "a mais alta prioridade". Isto quer dizer que destacar "um preço em uma vela" é ignorar (perder) os dados.
Você mesmo disse que é uma média, e por definição é uma perda de informação. É claro que é possível fazer cálculos, mas é preciso se perguntar sobre seu valor prognóstico.
É claro que você pode. Caso contrário, por que o bar e outras representações. Eu estava falando de previsões como "*usso" - você pode facilmente substituir o asterisco. É tentador inventar uma linguagem formal e buscar padrões dessa forma.
Não é uma tentação, é uma metodologia para aplicar a TI
Sim, se ao menos tivéssemos um sinal de referência!
Consegui-lo não é menos difícil do que decidir sobre o tipo de sinal em si.
Uma idéia muito sensata. Um sinal de referência é um padrão, um padrão que deve descrever o mercado em todos os lugares e sempre da mesma maneira. Conheço tal padrão, e não apenas um. Uma delas são as Táticas Adversariais. A propósito, o Modelo Elliott Wave é também um desses modelos.
Como isso se relaciona com o mercado?
Como as redes neurais se relacionam com o mercado? Ou wavelets? Ou transformação de Fourier?
É um método matemático para descrever um fenômeno. Tentamos isso no mercado. Isso é tudo.
Mas não diretamente aplicável à predição, como descrito no exemplo russo acima.
Uma declaração controversa
E como as redes neurais se relacionam com o mercado? Ou wavelets? Ou transformação de Fourier?
É um método matemático para descrever um fenômeno. Tentamos isso no mercado. Isso é tudo.
Já era uma aplicação específica do modelo para o mercado - procurando seqüências de repetição, padrões ou o que quer que você queira chamar-lhe. Um modelo matemático disso, por exemplo, "gramáticas formais". Mas isso não significa que qualquer modelo matemático possa ser aplicado a qualquer problema prático.
Um ponto muito sensato. Um sinal de referência é um padrão, um modelo que deve descrever o mercado em todos os lugares e sempre da mesma maneira. Eu conheço tal modelo. Uma delas são as Táticas Adversariais. A propósito, o Modelo Elliott Wave é um desses modelos também, mas há um problema - sua repetibilidade não é 100%.
Os elementos mais repetíveis (não no sentido de valores específicos) no gráfico são o HCLO.
Tudo o resto é fruto da imaginação com a esperança de ser adequado ao mercado.
Você deve ler sobre as táticas do Advers.
Esta já era uma aplicação específica do modelo para o mercado - procurando por seqüências repetidas, padrões ou o que quer que você queira chamar-lhe. Um modelo matemático disso, por exemplo, é a "gramática formal". Mas isso não significa que você possa aplicar qualquer modelo matemático a qualquer problema prático.
Portanto, não qualquer, mas uma bem definida. TA (Tactics of Adversity) é uma delas.
Aplique qualquer modelo matemático a qualquer problema, e depois avalie a eficácia dessa aplicação.
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