Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 74

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O que isso pode nos dizer? padrões, ou seja, tirar conclusões de desfasamentos, existe um padrão cíclico?
 

Nós (Alexei e Alexei) temos agora a visão de que a memória pode ser rastreada até centenas ou até milhares de barras de horas no passado. Se você cortar as falsas "correlações", você pode ver até que ponto a memória realmente se estende. Agora o cálculo não está totalmente correto, para ser honesto. Por exemplo, a barra zero depende da primeira barra, e a primeira, respectivamente, da segunda barra, e podemos ver que a barra zero depende da segunda barra. Mas, a segunda barra afeta indiretamente a barra zero, através da primeira. Se cortarmos a influência da primeira barra (intermediária), vemos que a segunda barra tem um efeito muito mais fraco sobre a barra zero.

Mas, isto ainda não nos leva à questão da exploração das dependências remanescentes. Pode não funcionar lá, ou pode ter um retorno muito fraco. Veremos.

 
alexeymosc:

Nós (Alexei e Alexei) temos agora a visão de que a memória pode ser rastreada até centenas ou até milhares de barras de horas no passado. Se você cortar as falsas "correlações", você pode ver até que ponto a memória realmente se estende. Agora o cálculo não está totalmente correto, para ser honesto. Por exemplo, a barra zero depende da primeira barra, e a primeira respectivamente da segunda barra, e podemos ver que a barra zero depende da segunda barra. Mas, a segunda barra afeta indiretamente a barra zero, através da primeira. Se cortarmos a influência da primeira barra (intermediária), vemos que a segunda barra tem um efeito muito mais fraco sobre a barra zero.

Mas isso ainda não nos leva à questão da exploração das dependências remanescentes. Pode não funcionar lá, ou pode ter um retorno muito fraco. Veremos.

Vou ficar de olho nisso, presumo que você olhou para as estimativas habituais de acf e chakf, depois viu os ganhos, viu que não havia nada de útil lá, e começou a transformar a série original às escondidas. não existem tais maneiras de obter análogos não lineares de acf e chakf?
 
orb:
e não existem formas de obter análogos não lineares de ACF e CHAFC?

Todo o tópico aqui desde o início é sobre análogos não lineares de ACF, ou mais precisamente, uma função que mostra dependências de um tipo arbitrário. Eu calculei a ACF, veja os gráficos desde o início da linha (página 1). Há ali um gráfico cíclico, curiosamente, que depende de uma série de retornos de EURUSD quase sem nenhuma transformação dessa série, exceto a quantificação de seus valores em 5 ou 7 caracteres.

Agora estou, por assim dizer, consciente da necessidade de calcular a CHAFC. É mais difícil, porque ainda não tenho um algoritmo pronto, preciso pensar. Você entende agora?

 
Alguém no fórum já utilizou as árvores de classificação?
 
FAGOTT:
Alguém no fórum já usou árvores de classificação?

Aqui foi prometido que terminaria com árvores

 
Viteek:

Aqui é onde eles prometeram terminar com as árvores

Sim, obrigado, eu sei disso, mas eles ainda não chegaram às árvores.
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