Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 74
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Nós (Alexei e Alexei) temos agora a visão de que a memória pode ser rastreada até centenas ou até milhares de barras de horas no passado. Se você cortar as falsas "correlações", você pode ver até que ponto a memória realmente se estende. Agora o cálculo não está totalmente correto, para ser honesto. Por exemplo, a barra zero depende da primeira barra, e a primeira, respectivamente, da segunda barra, e podemos ver que a barra zero depende da segunda barra. Mas, a segunda barra afeta indiretamente a barra zero, através da primeira. Se cortarmos a influência da primeira barra (intermediária), vemos que a segunda barra tem um efeito muito mais fraco sobre a barra zero.
Mas, isto ainda não nos leva à questão da exploração das dependências remanescentes. Pode não funcionar lá, ou pode ter um retorno muito fraco. Veremos.
Nós (Alexei e Alexei) temos agora a visão de que a memória pode ser rastreada até centenas ou até milhares de barras de horas no passado. Se você cortar as falsas "correlações", você pode ver até que ponto a memória realmente se estende. Agora o cálculo não está totalmente correto, para ser honesto. Por exemplo, a barra zero depende da primeira barra, e a primeira respectivamente da segunda barra, e podemos ver que a barra zero depende da segunda barra. Mas, a segunda barra afeta indiretamente a barra zero, através da primeira. Se cortarmos a influência da primeira barra (intermediária), vemos que a segunda barra tem um efeito muito mais fraco sobre a barra zero.
Mas isso ainda não nos leva à questão da exploração das dependências remanescentes. Pode não funcionar lá, ou pode ter um retorno muito fraco. Veremos.
e não existem formas de obter análogos não lineares de ACF e CHAFC?
Todo o tópico aqui desde o início é sobre análogos não lineares de ACF, ou mais precisamente, uma função que mostra dependências de um tipo arbitrário. Eu calculei a ACF, veja os gráficos desde o início da linha (página 1). Há ali um gráfico cíclico, curiosamente, que depende de uma série de retornos de EURUSD quase sem nenhuma transformação dessa série, exceto a quantificação de seus valores em 5 ou 7 caracteres.
Agora estou, por assim dizer, consciente da necessidade de calcular a CHAFC. É mais difícil, porque ainda não tenho um algoritmo pronto, preciso pensar. Você entende agora?
Alguém no fórum já usou árvores de classificação?
Aqui foi prometido que terminaria com árvores
Aqui é onde eles prometeram terminar com as árvores