Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 27
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Это - ряд остатков взаимной информации реального и случайного ряда:
Francamente, não é grande coisa que o residual seja incrivelmente semelhante em estrutura aos efeitos da volatilidade.
A idéia é boa, aqui está um gráfico SB gerado com a mesma volatilidade do EURUSD. Alexey, você teria a gentileza de fazer uma análise para isso? Vamos ver se há alguma diferença.
Você não deve tomar uma única volatilidade, mas para EURUSD 3 ou mais (depende dos filtros CC). Porque os carrapatos não são apenas +1/-1 ponto, e SB é gerado por um ponto por carrapato.
Francamente, não é grande coisa que o residual seja incrivelmente semelhante em estrutura aos efeitos da volatilidade.
Se a volatilidade é contabilizada corretamente, então são efeitos de memória para o sinal de mudança de preço na barra zero. Se há problemas com a volatilidade, então é a volatilidade residual + outras dependências.
A questão é: como nos certificamos de ter contabilizado toda a volatilidade?
Se a volatilidade é contabilizada corretamente, então são efeitos de memória para o sinal de mudança de preço na barra zero. Se há problemas com a volatilidade, então é a volatilidade residual + outras dependências.
A questão é - como nos certificamos de ter contabilizado toda a volatilidade?
О! Tenho uma idéia. Vou tentar pegar a série inicial EURUSD H1 hoje, pegar seus retornos e apenas misturar aleatoriamente os sinais de mudança de preço. Eureka, que será a volatilidade exata com um movimento de preços de moeda para cima/para baixo. O que resta então, ao comparar os dados, são as dependências dos sinais líquidos.
Estou pensando corretamente? O que você sugere?
Francamente, não é grande coisa que os resíduos sejam incrivelmente semelhantes em estrutura aos efeitos da volatilidade.
você não precisa pegar um único boi, mas por EURUSD 3 ou mais (depende dos filtros da corretora). Porque os carrapatos não são apenas +1/-1 pontos, e SB é gerado com um ponto por carrapato.
Levar em conta os efeitos do tick poderia ser um segundo passo, digamos, estabelecer retornos reais.
Será que Yurixx ainda está olhando aqui? Lembro-me que ele estava fazendo esse tipo de coisa?
О! Aqui está uma idéia. Vou tentar pegar a série inicial do EURUSD H1 hoje, pegar os retornos e apenas misturar aleatoriamente os sinais de movimento de preços. Eureka, que será a volatilidade exata com um movimento de preços de moeda para cima/para baixo. O que resta então, ao comparar os dados, são as dependências dos sinais líquidos.
Estou pensando corretamente? O que você sugere?
Penso que nem toda volatilidade é prejudicial para nós e, idealmente, podemos nos beneficiar da direção e magnitude do movimento de preços. Portanto, não vale a pena lutar para eliminar completamente a volatilidade, imho. Eu sugeri outra abordagem (normalização do perfil), mas como você a escolheu, em primeiro lugar, devemos verificar várias realizações antes de tirar conclusões e, em segundo lugar, não devemos nos deter na volatilidade, não é o único efeito conhecido, a mesma recuperabilidade é também uma propriedade estabelecida das séries de preços.
A normalização do perfil ainda deixa correlações, eu tentei. Além disso, há uma forte dependência da volatilidade nos desfasamentos mais próximos, e a normalização não elimina completamente isto.
E o que é o retorno (no que diz respeito a uma série de retornos)? Se houvesse um +, com uma probabilidade um pouco maior?
О! Aqui está uma idéia. Hoje vou tentar pegar a série inicial do EURUSD H1, pegar retornos sobre ela e misturar aleatoriamente os sinais de movimento de preços. Eureka, que será a volatilidade exata com um movimento de preços de moeda para cima/para baixo. O que resta então, ao comparar os dados, são as dependências dos sinais líquidos.
Estou pensando corretamente? O que você sugere?
sim, também uma opção :) você pode até escolher um sinal ao acaso - "+" com uma probabilidade de 0,5 e "-" com a mesma probabilidade
волу надо не единичную брать, а для EURUSD 3 где-то.
Eu pareço ter gerado por padrão, ou seja, o coeficiente foi 8. O que também me surpreendeu foi que a amplitude da SB era várias vezes maior do que a real.
Sugiro lidar com uma amostra de EURUSD_RAND por enquanto, e quando a questão for resolvida, conectar as outras amostras também.
A normalização do perfil ainda deixa correlações, eu tentei. Além disso, há uma forte dependência da volatilidade nos momentos de maior atraso, e a normalização não elimina completamente isto.
E o que é o retorno (no que diz respeito a uma série de retornos)? Se houvesse um +, com uma probabilidade um pouco maior?
Para os carrapatos, o menos seguiria com um nа muito mais provável