Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 21

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Alexei deixou escapar que ele não elaborou sobre os retornos.

Tanto faz...
;)

 
Qual Alexei? Há pelo menos dois.
 
Se você está falando de mim, eu ainda não o desenvolvi. Agora vou publicar os dados do EURUSD M5. Para EURUSD H1, eu também farei isso.
 

Cálculo de informações mútuas para M5:

Resultado para retornos misturados aleatoriamente:

Comparação:

Também uma comparação das somas de informações mútuas. Para a série original, a soma de mais de 500 desfasamentos: 1.08 Bits. Para séries aleatórias: 0,29 bits. Uma diferença enorme!

Mais um pensamento: para prazos diferentes, a soma das informações mútuas se torna diferente (lembro que foi de 0,6 bits por dias). Podemos tentar encontrar a variante máxima, utilizando a conversão de minutos para prazos arbitrários (1,2,3 ... 1000 minutos). Muitos cálculos, talvez um dia, mas o resultado será interessante.

 
alexeymosc:

Mais um pensamento: para prazos diferentes a quantidade total de informações mútuas é diferente (lembro que durante dias foi de 0,6 Bits). Podemos tentar encontrar a variante máxima, utilizando a conversão de minutos para prazos arbitrários (1,2,3 ... 1000 minutos). Pode demorar até 24 horas, mas o resultado será interessante.

Então precisamos encontrar a TF com a maior informação mútua? - sim, muito interessante!

 
Suspeito que seja a M1.
 
Mathemat:
Suspeito que seja a M1.
Eu duvido muito que seja M1. Não tenho sido capaz de alcançar uma aprendizagem líquida aceitável na M1.
 
Mathemat:
Suspeito que seja a M1.
Poderia ser Alexey. Pelo menos os TFs padrão podem ser verificados em 3-4 horas. Existe até mesmo uma maneira de descarregar prazos personalizados da MT para análise?
 
joo:
Eu duvido muito que seja a M1. Não tenho sido capaz de alcançar a capacidade de ensino aceitável das grades na M1.
Vocês treinam as grades em seus próprios indicadores técnicos? Você já tentou selecionar as entradas usando informações mútuas?
 
alexeymosc:

1. Vocês ensinam as grades sobre seus próprios indicadores técnicos?

2. Você já tentou selecionar as entradas usando informações mútuas?

Não uso indicadores, de forma alguma ultimamente (se você entender o termo "indicador" como um procedimento para converter um quociente em uma forma que dê menos sinais do que o número de barras contidas no período do relatório).

2. Não, mas eu adoraria tentar se eu conseguir descobrir como fazê-lo a partir da leitura deste fio.

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