Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 26
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A idéia é boa, aqui está um gráfico SB gerado com a mesma volatilidade do EURUSD. Alexey, você teria a gentileza de fazer uma análise para isso? Vejamos as diferenças, se houver alguma.
O resultado destes dados já está pronto.
Como de costume, o histograma de valores de informações mútuas com defasagens de até 500. (O SINAL DOS INCREMENTOS FOI RETIDO).
Parece com os dados reais do EURUSD H1. No entanto, a soma das informações mútuas sobre uma série desse tipo é: 1,46 Bits - contra 3,57 Bits da série real.
Se a volatilidade foi transferida com absoluta precisão, isso é ótimo! Porque acontece que além da volatilidade, o resto das informações (2,11 Bits) está relacionado ao sinal de aumento de preço na série real de cotações.
O que você acha?
Rapazes, me dêem algum indicador de que vocês gostam e me avisem o que estão prevendo com ele, como um sinal de acreção ou um nível de preço. Vou executar este indicador com parâmetros diferentes e calcular as informações mútuas. Seria desejável enviar o arquivo com citações e cálculo de fórmulas de indicador em Excel, será bom para todos.
E, finalmente, meu resultado pode ser comparado ao testador de estratégia, se for possível. Este será um passo em direção à prática, não será?
Você está exigindo uma estrita estacionaridade dos processos reais? Espero que não.
Não é realmente uma questão de fazer desta maneira.
Não faz sentido construir um modelo para um processo não estacionário, mas pegar e construir um, mas simplificar o problema de forma consistente. Pegue algumas partes de um processo não estacionário, por exemplo, a tendência, e veja qual é o resíduo. Depois, damos o próximo passo. O objetivo é obter um processo estacionário para o resíduo e isto é feito apenas para garantir a estabilidade da previsão.
Se não houver objetivo de uma previsão estável, você pode correr números para frente e para trás.
Você está exigindo uma estrita estacionaridade dos processos reais? Espero que não.
Não é realmente uma questão de fazer desta maneira.
Não faz sentido construir um modelo para um processo não estacionário, mas pegar e construir um, mas simplificar o problema de forma consistente. Pegue algumas partes de um processo não estacionário, por exemplo, a tendência, e veja qual é o resíduo. Depois, damos o próximo passo. O objetivo é obter um processo estacionário para o resíduo e isto é feito apenas para garantir a estabilidade da previsão.
Se não houver objetivo de uma previsão estável, você pode correr números para frente e para trás.
Também é desejável manter pelo menos alguma informatividade em sentido amplo na série resultante, em comparação com a original, caso contrário a previsão será difícil de interpretar.
Uma das exigências para tais transformações é a reversibilidade
Это лозунг, который говорит, что где-то что-то видел.
http://www.amazon.com/Introduction-Econophysics-Correlations-Complexity-Finance/dp/0521620082
Ler estas publicações não me faz ganhar mais dinheiro.
Isto é uma infelicidade.
O resultado destes dados já está pronto.
Como de costume, o histograma de valores de informações mútuas com defasagens de até 500. (O SINAL DOS INCREMENTOS FOI RETIDO).
Parece com os dados reais do EURUSD H1. No entanto, a soma das informações mútuas sobre uma série desse tipo é: 1,46 Bits - contra 3,57 Bits da série real.
Se a volatilidade foi transferida com absoluta precisão, isso é ótimo! Porque acontece que além da volatilidade, o resto das informações (2,11 Bits) está relacionado ao sinal de aumento de preço na série real de cotações.
O que você acha?
Se a volatilidade foi transferida com precisão, isso é ótimo! Afinal, acontece que, além da volatilidade, o restante das informações (2,11 Bits) é carregado pelas dependências relativas ao sinal de aumentos de preços na série real de cotações. O que você acha?
A volatilidade é transferida com absoluta precisão. Neste gráfico, o volume do tick é completamente o mesmo que o das barras horárias EURUSD, tudo o resto é pura moeda flip comprimida em OHLC.
Alexey, é possível mostrar a diferença entre o Rand EURUSD e o EURUSD real no gráfico? Eu gostaria de ver esses 2.11bits em primeira mão.
A volatilidade foi transferida de forma absolutamente correta. Neste gráfico o volume do tick é inteiramente o mesmo que o das barras horárias EURUSD, tudo o resto é pura moeda flip comprimida em OHLC.
Alexey, é possível mostrar a diferença entre Rand EURUSD e o verdadeiro EURUSD no gráfico? Eu gostaria de ver esses 2,11 bits para mim mesmo.
Bom dia!
Vou mostrar-lhes a comparação, bem como um arquivo com estes dados.
A série azul é calculada usando seus dados aleatórios com volatilidade preservada.
Esta é uma série de resíduos de informações mútuas da série real e aleatória:
Novamente, se a volatilidade foi adicionada excepcionalmente corretamente, os resíduos visíveis das informações mútuas referem-se exclusivamente às probabilidades dos sinais dos incrementos.