Fenômenos de mercado - página 68
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De onde vêm os 5 pips espalhados sobre o teixo? Nas cozinhas? )) De onde vem o escorregamento? talvez as solicitações, é isso mesmo...
5 pips é um pouco exagerado. O spread pode ser flutuante. A propagação pode se ampliar bastante à noite e nas notícias. Bem, que seja uma exigência, não um deslize. Se o objetivo for necessariamente abrir uma posição, é provável que sejam necessárias várias tentativas para fazê-lo e o preço pode se mover significativamente durante este tempo (em um mercado rápido). Tudo é legal e perfeito no testador. Mas as condições reais podem estragar o sistema que é bonito no testador. É por isso que é melhor testar com condições inferiores. Mas todos são livres para fazer o que acharem melhor. )) Quanto maior a TF, menos o sistema está sujeito a essas "trivialidades". Não vou abaixo de uma hora de tempo. Uso pequenos TFs para testar o TS em tempo real e realizar a depuração.
5 pontos é uma margem extra. O spread pode estar flutuando. A propagação pode se espalhar o suficiente à noite e nas notícias. Deixar que seja uma solicitação, não um escorregamento. Se o objetivo for necessariamente abrir uma posição, é provável que sejam necessárias várias tentativas para fazê-lo e o preço pode se mover significativamente durante este tempo (em um mercado rápido). Tudo é legal e perfeito no testador. Mas as condições reais podem estragar o sistema que é bonito no testador. É por isso que é melhor testar com condições inferiores. Mas todos são livres para fazê-lo como ele achar conveniente. )) Quanto maior a TF, menos o sistema está sujeito a essas "trivialidades". Não vou abaixo de uma hora de tempo. Uso pequenos TFs para testar o TS em tempo real e realizar a depuração.
Eu entendo tudo. Foi assim que aconteceu: MO = 0,00023. Em geral, concordo que devemos simular sob as piores condições. Mas não é uma tarefa trivial criar um gráfico de equilíbrio agradável em toda a história e nas piores condições.
Ok, vejamos do outro lado. Tem que haver opções.
PS: Eu sou atraído, como na piada, pelo próprio processo. Descarregarei 10 anos de pentaminoes e obterei um conjunto de um milhão de registros. É um campo aberto de imaginação ).
PS: como a anedota, é o processo que me atrai. Se eu descarregar notas de cinco minutos no valor de 10 anos, obterei um conjunto de um milhão de registros. Agora isso é espaço para a imaginação )
É ótimo aproveitar o processo de pesquisa. :) O Excel pode lidar com um milhão de registros? Ou você vai usar outro programa? Teste-o no testador de MT, então. :)
Depende de qual pedra e de quais tarefas...
Alexei, não queria interferir ...
2 Mathemat. Subjetivamente, não é confortável trabalhar: o desenho de fórmulas, filtragem, saída gráfica, etc., leva algum tempo. A otimização com o Localizador de Soluções leva minutos. E se você criar dezenas de colunas de fórmula, ela consome 3GB de memória.
É evidente que nem tudo é tão rápido. A melhor maneira é fazer o mesmo em MT. Mas haverá problemas para encontrar uma solução.
Estou acostumado com a máquina (Excel), mas estou plenamente consciente de que a MT é uma escolha mais adequada.
E outro ponto, a pedra angular da modelagem, é o comportamento do preço intra-bar. Eu não posso simular TP e SL em excel, mas você também não pode fazê-lo sobre os preços OHLC na MT (o resultado não será correto). Posso simular o estabelecimento de ordem pendente dentro de uma barra, talvez seja possível fazê-lo também em MT, mas não tenho certeza.
E quanto à busca de solução, o otimizador de GA na MT faz quase o mesmo (estou usando a busca de GA em excel 2010, há outros métodos de busca também). Em suma, você pode fazer a mesma coisa em MT e ainda melhor. Mas enquanto eu não precisar de estatísticas detalhadas sobre os movimentos de preços dentro de uma barra, usarei o Excel.