Fenômenos de mercado - página 45
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O azul é o resultado de um ajuste ou apenas desenhado para maior clareza?
É um gaussiano ajustado por mínimos quadrados aos dados brutos.
Mostrar o mesmo para o Eurobucks, para M15 ou menor. E corrigir o sinal.
Por favor.
Aqui está a distribuição dos 15 milhões de minutos da série EURUSD para Open[i]-Open[i+1] - vermelho e Open[i]-Close[i] - azul:
Como você pode ver, não há diferença significativa.
O sinal do que mexer?
Aqui está a distribuição para as sentinelas. O azul mostra a distribuição normal. Uma boa convergência com a distribuição gaussiana pode ser verificada.
Gostaria de acrescentar mais uma nuança à independência: a presença de um componente determinístico (ou é uma dependência?). Não faz sentido falar das características estatísticas da BP se houver autocorrelação nela. O componente determinístico marcará tudo e nada é confiável.
As autocorrelações de aumentos de preços dificilmente são significativas.
As autocorrelações de aumentos de preços dificilmente são significativas.
Sim. :)
O fenômeno de mercado que consegui compreender até agora é o seguinte:
1. Você pode analisar a história do mercado e identificar os vários "padrões" pelos quais o mercado supostamente se moveu;
2. Você pode prever o mercado com diferentes graus de probabilidade;
3. O mais importante: o mercado ainda atuará de forma mais original do que os itens 1 e 2;
4. Para o comerciante, o padrão mais valioso do mercado é a volatilidade, ou seja, o princípio de "tudo volta ao normal", presença e consideração de correlação mútua de instrumentos comerciais.
5. É impossível espremer qualquer outra coisa fora do mercado - isso lhe custará dinheiro.
É apenas uma coincidência formal de uma linha com outra. A partir disto, não se pode concluir que o mecanismo de formação de ambas as linhas é o mesmo. Se você tem dependência entre amostras de carrapatos, ela existe também no relógio. Não desaparece com o zooming in. Portanto, não se pode chamar esta distribuição de normal. É semelhante na forma, mas não no conteúdo.
Não faz muito sentido dizer nada sobre o assunto sem os resultados de um instrumento em particular. Eu não planejei, neste fio, mergulhar profundamente na questão do mecanismo de formação barroca e expressei apenas minha opinião geral sobre o assunto. Mas eu também posso justificá-lo.
Se você construir um modelo de AR para um processo de carrapato, verá que os coeficientes de AR não são zero apenas para o primeiro período e menos frequentemente para o segundo. Isto nos diz que em um modelo linear cada carrapato se lembra da história não mais profundamente do que o anterior. Em seguida, em profundidade, por indução. Se, por exemplo, a relação com o tick anterior em nossa BP for a=1/2, então a relação com o tick anterior será de 1/4, e assim por diante. Agora, o que é um bar de hora em hora? - É um desbaste de uma série de carrapatos com um passo não-equidistante. Para a estimativa, este passo pode ser tomado como uma constante, e em uma ordem de magnitude estimada em 1000 ticks. Portanto, se tivermos uma ligação entre carrapatos, como você observou corretamente acima, então há uma no relógio também. Vamos estimar esta relação por ordem de grandeza: aH=(1/2)^1000=10^-300->0. Com grande precisão, é zero!
Portanto, seu ". Ela (dependência) não desaparece em lugar algum com escala crescente..." precisa de justificativa e a distribuição horária dos bares que citei tende a ser normal tanto na forma quanto no conteúdo, precisamente por causa da falta de uma relação significativa entre as contagens. É claro que estou indo longe demais e entendo que os carrapatos dentro de uma barra de uma hora e em sua fronteira não são os mesmos devido à psicologia da multidão, que toma parte no mecanismo de formação de preços. Também não posso excluir a presença de vínculos não lineares entre carrapatos que não são considerados pelo modelo AP. Penso que estes efeitos não determinam a forma da distribuição da amplitude da barra em grandes TFs.
As autocorrelações de aumentos de preços dificilmente são significativas.
Não faz muito sentido dizer nada sobre o assunto sem os resultados da pesquisa sobre o instrumento em questão. Eu não planejei, neste fio, mergulhar profundamente na questão do mecanismo de formação barroca e expressei apenas minha opinião geral sobre o assunto. Mas eu também posso justificá-lo.
Se você construir um modelo de AR para um processo de carrapato, verá que os coeficientes de AR não são zero apenas para o primeiro período e menos frequentemente para o segundo. Isto nos diz que em um modelo linear cada carrapato se lembra da história não mais profundamente do que o anterior. Em seguida, em profundidade, por indução. Se, por exemplo, a relação com o tick anterior em nossa BP for a=1/2, então a relação com o tick anterior será de 1/4, e assim por diante. Agora, o que é um bar de hora em hora? - É um desbaste de uma série de carrapatos com um passo não-equidistante. Para a estimativa, este passo pode ser tomado como uma constante, e em uma ordem de magnitude estimada em 1000 ticks. Portanto, se tivermos uma ligação entre carrapatos, como você observou corretamente acima, então também a temos no relógio. Vamos estimar esta relação por ordem de grandeza: aH=(1/2)^1000=10^-300->0. Com grande precisão, é zero!
Portanto, seu ". Ela (dependência) não desaparece em lugar algum com escala crescente..." precisa de justificativa e a distribuição horária dos bares que citei tende a ser normal tanto na forma quanto no conteúdo, precisamente por causa da falta de uma relação significativa entre as contagens. É claro que estou indo longe demais e entendo que os carrapatos dentro de uma barra de uma hora e em sua fronteira não são os mesmos devido à psicologia da multidão, que toma parte no mecanismo de formação de preços. Também não posso excluir a presença de conexões não lineares entre carrapatos que não são consideradas pelo modelo AP. Penso que estes efeitos não determinam a forma da distribuição da amplitude da barra em grandes TFs.
O fenômeno de mercado que pude compreender até agora é o seguinte:
1. Você pode analisar a história do mercado e identificar os vários "padrões" pelos quais o mercado supostamente se moveu;
2. Você pode prever o mercado com diferentes graus de probabilidade;
3. O mais importante: o mercado ainda atuará de forma mais original do que os itens 1 e 2;
4. Para o trader, a regularidade mais valiosa do mercado é a presença de volatilidade, ou seja, o princípio "tudo volta ao normal", presença e consideração da correlação mútua dos instrumentos de negociação.
5. É impossível espremer qualquer outra coisa fora do mercado - isso lhe custará dinheiro.