Fenômenos de mercado - página 44
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Só não está claro porque há mais normalidade à medida que o prazo aumenta. Alisamento? Parece que carrapatos anormais devem produzir minutos anormais, que por sua vez produzem um dia anormal, etc.
Há um Teorema do Limite Central e a Lei dos Grandes Números ou a primeira ou a segunda leva a um conjunto de grandes números de variáveis aleatórias (mesmo aquelas sem uma distribuição normal) tendendo para uma distribuição normal. Os detalhes da formulação precisam ser examinados.
Aqui vemos este efeito de agregação de carrapatos em barras e sua normalização à medida que aumenta o número de carrapatos em uma barra (TF aumenta).
A diferença é enorme. Para aberto - aberto captura todas as lacunas e falhas. Bem, sim, os minutos seriam anormais com essas tolerâncias.
Mas as lacunas acontecem entre Fechado e Aberto. Não é assim?
A distribuição dos carrapatos da série EURCHF é mostrada para Open[i]-Open[i+1] - vermelho e Open[i]-Close[i] - azul:
Como você vê, não há diferença significativa.
Há um Teorema do Limite Central e a Lei dos Grandes Números ou a primeira ou a segunda leva a um conjunto de grandes números de variáveis aleatórias (mesmo aquelas sem uma distribuição normal) tendendo para uma distribuição normal. Os detalhes da formulação precisam ser examinados.
Aqui vemos este efeito de agregação de carrapatos em barras e sua normalização à medida que aumenta o número de carrapatos em uma barra (TF aumenta).
há apenas uma condição principal na TDT - a independência da SV. O fato de haver uma diferença estável entre a distribuição e a NR sugere que existem dependências nos aumentos de preços. Mas não necessariamente em direção, talvez em magnitude (memória em volatilidade).
há apenas uma condição principal na TDT - a independência do NE. O fato de existir uma diferença persistente entre a distribuição e a NR sugere que existem dependências nos aumentos de preços. Mas não necessariamente em direção, talvez em magnitude (memória em volatilidade).
E é verdade.
Quero apenas salientar que isto só se aplica aos carrapatos (minha opinião), que é a razão pela qual sua distribuição não é normal. Minutos e acima da TF, tudo isso é conseqüência de anormalidade de carrapatos e não tem nada a ver (fraca dependência) com as conexões entre barras. Em outras palavras, toda a cozinha está nos carrapatos, o resto é apenas uma conseqüência.
É verdade.
Quero apenas salientar que isto só se aplica aos carrapatos (minha opinião), que é a razão pela qual sua distribuição não é normal. Minutos e acima da TF, tudo isso é conseqüência de anormalidade de carrapatos e não tem nada a ver (fraca dependência) com as conexões entre as barras. Em outras palavras, toda a cozinha está enterrada em carrapatos, o resto é apenas uma conseqüência.
E esta conseqüência se aplica até as barras de hora em hora? Eu o entendi corretamente?
Estou me baseando no que você disse anteriormente:
"Nos carrapatos já podemos falar de uma distribuição normal dos incrementos. Além disso, esta condição é preenchida com mais precisão".
Como você pode ver, não há diferença significativa.
há apenas uma condição principal no TDT - a independência do NE. O fato de haver uma diferença estável entre a distribuição e a NR sugere que existem dependências nos aumentos de preços. Mas não necessariamente em direção, talvez em magnitude (memória em volatilidade).
O fato de haver uma diferença persistente entre a distribuição e a HP indica que há dependências nos aumentos de preços. Mas não necessariamente em direção, talvez em magnitude (memória em volatilidade).
E este corolário se aplica aos bares de hora em hora? Eu o entendo corretamente?
Estou me baseando no que você disse anteriormente:
Aqui está a distribuição para as sentinelas. O azul mostra a distribuição normal. Uma boa convergência com a distribuição gaussiana pode ser verificada.
Aqui está a distribuição para as sentinelas. O azul mostra a distribuição normal. Uma boa convergência com a distribuição gaussiana pode ser verificada.