Combinando tendência e estratégias planas em um TS = grail? - página 6
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Por que não uma centena de sistemas? Qual é o problema?
Hedging (de hedge - seguro, garantia) - o estabelecimento de uma posição futura em um mercado para compensar o impacto dos riscos de preço de uma posição futura igual, mas oposta (posição futura), em outro mercadoIncorreto. Há a chamada cobertura não simétrica, que é o exemplo que você deu. Por exemplo, certas carteiras podem ser perfeitamente cobertas com o índice S&P. O risco é apenas aproximadamente equilibrado, mas não 100% compensado. Condicionalmente, os dois instrumentos podem ser chamados de mercados diferentes (de acordo com sua classificação). Além disso, quem deu esta definição não tem uma idéia muito boa da essência de uma verdadeira sebe. Na verdade, a cobertura é feita por hedgers - eles são os fornecedores da mercadoria real, e eles cobrem contratos futuros spot. Assim, a definição de hedge como uma operação somente em mercados futuros revela a ignorância do autor. Do que se trata a discussão, não consigo entender. Nós até nos referimos a lotes como sebes, portanto minha formulação um tanto frouxa não muda nada.
Mas para lucrar não apenas com a história, mas também com o futuro, é necessário seguir as regras, ou seja, quaisquer instrumentos financeiros negativamente correlacionados podem ser equiparados a uma carteira sem quebra - para caber. Entretanto, não quaisquer instrumentos, mas apenas aqueles que têm correlações negativas reais e estáveis, por exemplo, títulos de concorrentes, produzirão lucros nos mercados a termo. Quanto mais títulos da concorrência na carteira, maior será o resultado.
O que o leva a pensar que as empresas concorrentes deveriam ter títulos correlacionados negativamente? E se toda uma indústria de repente falir? Por exemplo, onde estão agora os estoques das empresas de carruagens puxadas a cavalo, elas se foram como uma classe?
Esse é o problema dos sistemas de tendências/planos, você não precisa conhecer o estado atual do mercado. Tudo o que um sistema de tendências tem que fazer é ganhar dinheiro com a tendência e não perder dinheiro no apartamento. Um sistema plano é o oposto: ele deve ganhar dinheiro no plano e não perder dinheiro na tendência. Como os dois estados nos mercados mudam um ao outro, as fases de crescimento de um serão contadas com a consolidação do outro, o que dá uma vantagem tangível no final.
Podemos combiná-las, mas a questão mais difícil aqui é como identificar tendências e seções planas, ou seja, onde e quando uma estratégia plana deve funcionar e onde uma estratégia de tendências deve funcionar.
E se você tiver um mecanismo para identificar o apartamento e a tendência, e se você tiver uma estratégia lucrativa, por exemplo, plana, então você pode simplesmente ignorar as áreas de tendência, ou seja, simplesmente não negocie com elas, e torotovy apenas no apartamento.
Então a resposta à pergunta "Combinando tendência e estratégias planas em um TS = graal?
Podemos combiná-las, mas a questão mais difícil aqui é como identificar tendências e seções planas, ou seja, onde e quando uma estratégia plana deve funcionar e onde uma estratégia de tendências deve funcionar.
E se você tiver um mecanismo para identificar o apartamento e a tendência, e se você tiver uma estratégia lucrativa, por exemplo, plana, então você pode simplesmente ignorar as áreas de tendência, ou seja, simplesmente não negocie com elas, e torotovy apenas no apartamento.
Então a resposta à pergunta "Combinando tendência e estratégias planas em um TS = graal?
Neste contexto, concordo.
Seria uma boa idéia definir os termos tendência e plano aqui.
Se um flat (muito grosso modo) é um movimento horizontal (ou quase horizontal) em uma certa TF com uma pequena amplitude de oscilação (H-L), então um flat é a mesma tendência (início de tendência) esticada no tempo.
MetaDriver escreveu muito bem sobre isso: "A rejeição do conceito de flatulência é o que mais me atrai neste caminho. Substituindo-a por "uma alternância equilibrada de tendências curtas".
Tudo se resume então à noção de balanços ou alternância de pequenas e grandes gamas, como Larry. Procuramos uma consalidação (plana, de pequeno alcance) ou alguma "situação de incerteza", então assumimos um grande movimento em uma direção ou na outra (tendência), fazemos um acordo, etc.
É possível combiná-las, mas a questão mais difícil é como determinar tendências e seções planas, ou seja, onde e quando uma estratégia plana deve funcionar, e onde uma tendência deve funcionar.
E se você tem um mecanismo para identificar um apartamento e uma tendência, e você tem uma estratégia lucrativa, por exemplo, uma estratégia plana, então você pode simplesmente ignorar as áreas de tendência, ou seja, simplesmente não negociá-las, e torotovat somente no apartamento.
Então, para responder à pergunta "Combinando tendência e estratégias planas em um TS = graal? A resposta é sim, é um graal, se pudermos distinguir o início (fim) da tendência/flop.
Bem, se você não distinguir uma tendência de um flat, o que fazer em forex de maneira alguma. Se você está procurando uma frota de tendência na M15, então boa sorte. Não tenho idéia de como fazê-lo de forma programática; a estratégia de tendência faz negócios em um lado e pára durante o flat, enquanto a estratégia flat liga após a formação do canal e negocia em ambas as direções. (Sim, eu também preciso definir bandeiras e triângulos, não é mesmo?)
Podemos simplesmente assumir que um flat (um canal, uma bandeira, um triângulo e outras "situações incertas") é um ponto de referência para um novo swing (tendência), e então decidir a direção do swing, os alvos (tr, sl), o tempo de espera (se não alcançado tr ou sl), o MM e ir em frente para o comércio.
Você pode simplesmente assumir que um flat (um canal, uma bandeira, um triângulo e outras "situações incertas") é um ponto de referência para um novo swing (tendência), e então decidir a direção do swing, os alvos (tr, sl), o tempo de retenção (se não alcançado tr ou sl), o MM e ir em frente para o comércio.