A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 32
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Nasdaq (#QQQQ) e S&P500 (#SSO) (10.000 QC, 2010.07.09 - 2011.03.04):
A correlação também é hiper-elevada. Ao mesmo tempo, ela tende assimetricamente à unidade à medida que o intervalo cresce.
Qualquer pessoa pode fazer este tipo de pesquisa. Eu usei este roteiro sem alterar nada nele.
Talvez eu devesse fazer algo digerível para o CodeBase.
A alta correlação é confirmada. O intervalo mais altamente correlacionado é exatamente um dia (24 horas). Acho que isto é uma coincidência.
Está confirmado, mas como negociá-lo?! =)
Tomemos eursud e gbpusd como exemplo. eurgbp mostra sua correlação direta, ou estou errado? mas a volatilidade de eur e gbp é diferente....
Em caso afirmativo, posso perguntar a um especialista? Posso desenhar uma tabela de moedas separada deste triângulo, por assim dizer índices?
Tomemos eursud e gbpusd como exemplo. eurgbp mostra sua correlação direta ou estou errado? Embora a volatilidade de eur e gbp sejam diferentes....
Não entendo de onde surgem estas questões. Você pode fazer uma analogia:
Você pode tirar um pouco da cabeça os nomes do euro, libra, etc. E veja a redação de sua pergunta separada desses malditos nomes?
A BP3 não caracteriza toda a relação entre a BP1 e a BP2.
Voltando aos nomes sangrentos. EUR/GBP é simplesmente uma expressão do euro através da libra esterlina. Da mesma forma, EUR/USD, EUR/GOLD, EUR/potato podem ser expressos como uma expressão do euro nas batatas. E não me diga que você não pode medir euros em batatas. Quando você vai à loja, você vê a etiqueta de preço batata/EUR - batata em EUR. Vire-a e você terá o que escrevi acima.
Você dirá que as batatas terão um custo diferente em lojas diferentes. Certo, se você somar todas as etiquetas de preço disponíveis, você obtém uma espécie de tabela ("copo") de etiquetas de preço, onde em cada nível há um preço diferente de batatas e seu volume (o número final de batatas na loja) no local onde elas são vendidas a esse preço. Como resultado, você sempre terá o quadro completo da batata.
Obviamente, haverá momentos em que você poderá comprar batatas em algum lugar a um preço tal que se você as vender (as lojas não são apenas vendedores, mas também compradores) em outro lugar - você terá lucro. Isto acontece devido a uma falta de conscientização (o transporte e outras despesas gerais são omitidas por enquanto) entre as lojas. Esta situação é chamada de arbitragem. E os mais inteligentes (arbitrageurs) tiram proveito disso revendendo batatas desta forma.
Descrevi a vocês como são formadas as taxas de câmbio EUR/potatoes. O mesmo se aplica a todas as outras tarifas, incluindo o amplamente adorado EUR/USD.
Toda esta passagem foi apenas para fazer você perceber que qualquer valor é sempre medido em alguma coisa. Por exemplo, você tem dois bastões retos. Você pode expressar seu comprimento em pés, metros, braçadeiras, etc. Ou você não pode expressá-los em nada. Você precisa saber qual vara é mais longa. Você junta os bastões e vê que o segundo bastão é mais longo do que o primeiro. Parece que você está comparando os dois comprimentos sem medí-los em absolutamente nada. Mas este não é o caso. Quando você coloca os dois bastões juntos, você mede sem saber o comprimento do segundo bastões no comprimento do primeiro e vice-versa.
É possível desenhar gráficos de moeda separadamente de um determinado triângulo, índices, por assim dizer?
Você não pode. E isso decorre do que foi dito acima. Não há triângulo, apenas EURUSD, GBPUSD e a sempre correta relação EURGBP = EURUSD / GBPUSD. Você não pode expressar as moedas separadamente, assim como não pode expressar os comprimentos dos bastões sem medi-los de alguma forma. Sua pergunta é absolutamente absurda.
Se você não gosta de medir uma moeda em outra moeda, então tome a taxa de câmbio USD/potato. Sabendo essa taxa, você sempre pode expressar qualquer moeda em batatas: EUR/batatas = EURUSD * USD/batatas. É claro, você pode substituir as batatas por qualquer coisa que você goste.
Assim, quando falam de índices de moedas (o índice do dólar, por exemplo), é apenas medir uma moeda em sua própria batata. Nem mais nem menos.
Não entendo de onde vêm estas perguntas. Uma analogia pode ser feita:
Você pode tirar um pouco da cabeça os nomes do euro, libra, etc. E veja a redação de sua pergunta separada desses malditos nomes?
A BP3 não caracteriza toda a relação entre a BP1 e a BP2.
Voltando aos nomes sangrentos. EUR/GBP é simplesmente uma expressão do euro através da libra esterlina. Da mesma forma, EUR/USD, EUR/GOLD, EUR/potato podem ser expressos como uma expressão do euro nas batatas. E não me diga que você não pode medir euros em batatas. Quando você vai à loja, você vê a etiqueta de preço batata/EUR - batata em EUR. Vire-a e você terá o que escrevi acima.
Você dirá que as batatas terão um custo diferente em lojas diferentes. Certo, se você somar todas as etiquetas de preço disponíveis, você obtém uma espécie de tabela ("copo") de etiquetas de preço, onde em cada nível há um preço diferente de batatas e seu volume (o número final de batatas na loja) no local onde é vendido a esse preço. Como resultado, você sempre terá o quadro completo da batata.
Obviamente, haverá momentos em que você poderá comprar batatas em algum lugar a um preço tal que se você as vender (as lojas não são apenas vendedores, mas também compradores) em outro lugar - você terá lucro. Isto acontece devido a uma falta de conscientização (o transporte e outras despesas gerais são omitidas por enquanto) entre as lojas. Esta situação é chamada de arbitragem. E os mais espertos (arbitrageurs) aproveitam para revender batatas desta maneira.
Descrevi a vocês como são formadas as taxas de câmbio EUR/potatoes. O mesmo se aplica a todas as outras tarifas, incluindo o amplamente adorado EUR/USD.
Toda esta passagem foi apenas para fazer você perceber que qualquer valor é sempre medido em alguma coisa. Por exemplo, você tem dois bastões retos. Você pode expressar seu comprimento em pés, metros, braçadeiras, etc. Ou você não pode expressá-los em nada. Você precisa saber qual vara é mais longa. Você junta os bastões e vê que o segundo bastão é mais longo do que o primeiro. Parece que você está comparando os dois comprimentos sem medí-los em absolutamente nada. Mas este não é o caso. Quando você coloca os dois bastões juntos, você mediu sem saber o comprimento do segundo bastões no comprimento do primeiro e vice-versa.
Você não pode. E isso decorre do que foi dito acima. Não há triângulo, apenas EURUSD, GBPUSD e a sempre correta relação EURGBP = EURUSD / GBPUSD. Não se pode expressar as moedas separadamente, assim como não se pode expressar os comprimentos dos bastões sem medí-los de alguma forma. Sua pergunta é absolutamente absurda.
Se você não gosta de medir uma moeda em outra moeda, então tome a taxa de câmbio USD/potato. Sabendo essa taxa, você sempre pode expressar qualquer moeda em batatas: EUR/batatas = EURUSD * USD/batatas. É claro, você pode substituir as batatas por qualquer coisa que você goste.
Assim, quando falam de índices de moedas (o índice do dólar, por exemplo), é apenas medir uma moeda em sua própria batata. Nem mais nem menos.
Está confirmado, mas como você o troca?! =)
Bem, aqui novamente é simples. Como AUDUSD e NZDUSD são altamente correlacionados, a conclusão mais simples é que AUDNZD é "retornável" ou "plano".
Para pares líquidos, a regra 2H funciona: se você construir um ZigZag com a condição de que o joelho seja pelo menos H, então o joelho médio do ZigZag será 2H. O desencadeamento de tal regra indica a eficiência da citação do par. A eficiência é um comportamento semelhante ao SB (passeio aleatório). Obviamente, o comportamento da SB é o melhor para o mercado, pois os participantes do mercado ganham e perdem igualmente. Ou seja, o mercado está em equilíbrio.
Assim, para a AUDNZD, a regra 2H também é cumprida. Mas eu trouxe o vídeo por uma razão. Exatamente este vídeo mostra o que nenhum número nos recursos e gráficos da Internet que citei abaixo, o vídeo pode mostrar. Você pode ver em cada imagem estática como a correlação muda. Você pode ver alguma periodicidade nos picos (alta correlação). Assim, quando a correlação é alta, você pode encontrar estes tops com antecedência sem muito risco. E isto se aplica plenamente à AUDNZD.
Por exemplo, eu apenas tracei a mudança de correlação para todo o período de tempo (pouco mais de um ano). Mas eu também poderia tê-lo planejado não para todo o tempo, mas para algumas partes dele. Por exemplo, de 12 a 24 horas. Por que eu digo isso? É tudo sobre a mesma periodicidade dos tops. Você pode tentar "pegar" a periodicidade mesmo desta maneira grosseira.
Uma vez que você tenha conseguido "pegar" estes topos, a regra 2H não funcionará mais. Nos pontos dos topos, o joelho médio em ZigZag será inferior a dois e é um comércio "plano".
hrenfx:
1)... O acionamento de tal regra indica a eficiência da citação de um par.
2) Eficiência é um comportamento semelhante ao SB (passeio aleatório).
3) Obviamente, o comportamento da SB é o melhor para o mercado, pois os participantes do mercado ganham e perdem igualmente. Ou seja, o mercado está em equilíbrio.
Por que eu deveria justificar alguma coisa?! Eu até lhe dei uma combinação fixa neste fórum, a seu pedido. Qual é o objetivo da minha redação?
Eu não quero ter emoções negativas da discussão, provando, sem nenhuma boa razão, que eu não sou um camelo.
A redação da regra 2H é dada matematicamente acima. Você pode testá-lo em todos os pares de líquidos e em SB. Eu fiz isso antes de escrever. Porque eu verifico tudo e não acredito em nossa palavra.
O mercado é eficiente quando não há nenhuma distorção nele. A assimetria é um padrão. As regularidades não existem na SB. Há sempre ineficiência em um mercado real. O mais básico é "ordenhado" através da arbitragem HFT.
P.S. Os próprios instrumentos financeiros líquidos cotados diretamente são muito eficientes. Ou seja, é extremamente difícil comercializar uma única IF de forma lucrativa. Entretanto, os IFs artificiais têm pior desempenho. O mesmo AUDNZD é um FI artificial (sim, é líquido, mas isso se deve à liquidez das majors AUDUSD e NZDUSD) que é mal negociado diretamente nos bancos.