A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 28
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Eu não entendo o que é a Bomba?
Então você não tem na verdade uma série contínua de dados gerados?
Em vez disso, você se propõe a analisar um conjunto de curvas?
E chamá-los de "sintéticos"?
Se existe um sintético que tem o mesmo coeficiente de correlação com todas as majors, o que isso sugere?
;)
Então você não tem na verdade uma série contínua de dados gerados?
Em vez disso, você se propõe a analisar um conjunto de curvas?
E chamá-los de "sintéticos"?
Eu não estou sugerindo nada. Você pode encontrar uma curva (vetor de pesos) para qualquer intervalo que tenha o mesmo CQ para todas as majors.
Quando você muda o intervalo, por exemplo, mudando a janela, o vetor de pesos será ligeiramente ajustado.
Este é um problema matricial que pode ser resolvido para qualquer BP, incluindo a SB. Portanto, não o veja como algo comercializável.
Basta puxar as fórmulas para os gráficos usando este método retorcido e pedir uma opinião.
Eu não estou sugerindo nada. Para qualquer intervalo, é possível encontrar uma curva (vetor de pesos) que terá o mesmo CQ para todas as majors.
Quando você muda o valor intrevalo, por exemplo, deslocando a janela, o vetor dos coeficientes de ponderação será ligeiramente ajustado.
Este é um problema matricial que pode ser resolvido para qualquer BP, incluindo a SB. Portanto, não o veja como algo comercializável.
Bastava esticar as fórmulas sobre os gráficos com este método retorcido e pedir uma opinião.
Eu continuei e continuei :)
Sugiro que trabalhemos com este leque de curvas. visualize-o primeiro. Por exemplo, limitando a quantidade de dados na curva a 8 pontos. então você pode enfiá-la nos buffers indicadores.
Eu ficaria curioso em ver.
Você teria a gentileza de fazer um destes?
Você teria a gentileza de criar um?
É melhor construir em Mathcad. Também não há limite para a visualização ali.
Existe apenas uma MAS, o número de tais curvas pode ser qualquer uma. Qual escolher?
É melhor construir em Mathcad. Também não há limite para a visualização ali.
Existe apenas uma MAS, o número de tais curvas pode ser qualquer uma. Qual escolher?
Acho que com a máxima correlação não pode haver muitos
ver então com o mínimo...
E de acordo com o nome do tópico - com coeficiente zero para completar a pesquisa.
;)
Eu não queria criar um novo tópico. A questão é esta:
Se existe um sintético que tem o mesmo coeficiente de correlação com todas as majors, o que ele pode fazer?
Ele poderia ser usado para analisar (e possivelmente prever) os movimentos da moeda subjacente em relação a uma cesta.
No seu caso, o dólar, se você se referir aos pares USDXXX (XXXUSD) como majors.
A menos, é claro, que seja um sintético calculado de acordo com uma fórmula constante que não mude com o tempo.
Aqui está um exemplo desse sintético: SYNT[i] = Root((C0/C1)[i] * (C0/C2)[i] * ... * (C0/Cn)[i], n+1);
// Aqui C0 é a moeda base, C1 ... Cn - outras moedas da cesta
;-)
Eis um exemplo de tal sintético: SYNT[i] = Root((C0/C1)[i] * (C0/C2)[i] * ... * (C0/Cn)[i], n+1);
O que é Raiz?
Raiz. Graus n+1, neste caso. Isto é, eu dei a média geométrica trivial de um conjunto de pares como um sintético.
// Popularmente, tal coisa é chamada de índice monetário C0 relativo à cesta C0...Cn.
Escrevi acima que existe um vetor de coeficientes de ponderação que é ajustado quando a janela deslizante é deslocada.
Naturalmente, podemos pegar uma janela de um ano e criar um sintético que tenha a mesma e máxima correlação possível com todas as majors naquele ano.
Mas não esqueçamos o que é QC, e que ele depende da amostra e de seu tamanho.
Raiz. Graus n+1, neste caso. Isto é, eu dei a média geométrica trivial de um conjunto de pares como um sintético.
// Este tipo de coisa é popularmente referido como o índice monetário C0 em relação à cesta C0...Cn.