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Se tivermos propriedade Ci de algum objeto O, então esta propriedade pode ter apenas um valor numérico, mas caso contrário não é uma propriedade, mas várias - aqui está um exemplo do que não tem uma propriedade, mas várias. Acho que todos se misturam ou não expressam exatamente seus pensamentos, - mas a questão é que a capacidade de generalizar - de combinar objetos com as mesmas propriedades é o que precisamos como resultado da evolução. No processo de conhecimento do mundo, um homem descobre novas propriedades e lhes dá uma característica. Portanto, uma propriedade é o que o homem vê. Tomemos como exemplo: há algum indicador que possa ajudar a prever a chuva com alto nível de probabilidade? Um termômetro, um barômetro, um medidor de umidade e um relógio (calendário). Bem, essencialmente nenhum desses dispositivos é um indicador da probabilidade de chuva. Ou seja, fazendo uma projeção das propriedades do mundo ao redor do objeto da chuva, nenhuma delas é um indicador. São apenas características. Mais uma vez, um objeto é um conjunto de propriedades - podemos escolher qualquer propriedade e combiná-la com um objeto. Por exemplo, um objeto, por exemplo, ar, tem umidade, temperatura, pressão, é suficiente analisá-lo como uma probabilidade de chuva? Não! Também temos velocidade do vento, radiação solar, composição do ar, etc. Onde fica o limite onde você tem que parar em detalhes? Provavelmente na transição do simples para o complexo até que a precisão desejada seja alcançada. Precisamos distinguir indicadores de indicadores - há um indicador que reflete o valor numérico de algumas propriedades de um dos objetos que compõem o objeto que investigamos. Há também um indicador que reflete as propriedades do outro objeto.
Em outras palavras, há a cor pixel e há a beleza da foto. Mas na transição do nível baixo para um nível mais alto de detalhes não são acrescentadas novas propriedades no (alfabeto do nível mais baixo) - esta é a capacidade do homem de generalizar.
Mas quando as propriedades básicas (atômicas) são poucas - somente elas têm que ser analisadas - mas não se pode chamá-las de indicadores de propriedades do alfabeto de nível superior.
Первую производную, и спектр, ну сам спектр включает в себя амплитуду на некой частоте - итого мы имеем по сути машки ( свойства спектра ) и первую производную . И все. Первая производная считается так - по средней цене ( (High(i) + Low(i))/2 ) - ( (High(i-1) + Low(i-1))/2 ) . Ну сами (Open-+-Close) это по сути наиболее вероятное значение ВР. Да и то Open и Close я бы не учитывал - это есть в сперктре.
1. Uma série cronológica NÃO tem nenhuma derivada - não por nenhuma definição HIS em matemática. Se você tiver outra definição do derivativo, por favor, me dê, cidadão "matemático".
2. O espectro é um conceito tão controverso na ciência moderna que deve ser explicitamente definido em qualquer caso de sua utilização. Você pode me dizer o que é um "espectro"?
3. A relação de "Mach to spectrum" não é tão REAL quanto você provavelmente pensa que é.
"O conceito de AFC e FFC existe apenas para sinais de estado estável" (C) Mandelstamm, "Lectures on Oscillation Theory" (Palestras sobre Teoria da Oscilação).
de alguns indicadores de tendência você pode obter uma volatilidade, já que tanto os indicadores de tendência quanto os de volatilidade utilizam o tempo e o preço (na verdade, a mudança no preço ao longo do tempo). O resto é respondido no post anterior
Aprenda a ler: você não pode obter volatilidade da tendência, mas você pode obter tanto a volatilidade quanto a tendência da BP.
Из одного индикатора нельзя аналитическим путем получить другой индикатор. Из индикатора тренда нельзя получить индикаторы объема, а из них обоих - волантильности. Хотф все моожно получить из исходного ВР.
Não tão rápido. Pessoalmente, estou pronto para concordar com você que seria IMPORTANTE ter fatias de mercado (fotos) dadas por indicadores diferentes, ligeiramente independentes (ortogonais).... Mas há algumas reservas:
1). por exemplo, o volume do tick (e falamos principalmente de negociação em CF) é na verdade suavizado e depois quantificado Ruído de uma série temporal, e portanto dificilmente pode ser fortemente independente da série temporal. E depois há outro problema - a circunstância que você especificou - sobre a dedutibilidade de um indicador de outro, devido ao número de métodos utilizados para obtê-los.
2) Portanto, ao falar de "ortogonalidade" dos indicadores, se você o fizer diretamente e de forma aproximada, sem uma análise detalhada de como um indicador é definido analiticamente e como é calculado, você pode facilmente perder o ponto.....
Pessoalmente, concordo com o comentário de Svinozavr - deveria ser uma MUITO COIMA, um TRABALHO AVANÇADO e não uma pressa.
Acredito que a maioria dos modelos de gama de preços falha o tempo todo precisamente por causa disso - tentando atacar o mercado de forma cavalheiresca.
Não tão rápido. Pessoalmente, estou pronto para concordar com você que seria IMPORTANTE ter fatias de mercado (fotos) dadas por indicadores diferentes, ligeiramente independentes (ortogonais).... Mas há algumas reservas:
1). por exemplo, o volume do tick (e estamos falando aqui principalmente sobre a edição do DT) - é na verdade suavizado e depois quantificado o ruído de uma série temporal, e portanto dificilmente é possível torná-lo MUCH independente da série temporal. E então vem a circunstância que você indica - sobre a dedutibilidade de um indicador de outro indicador - devido ao número de métodos de sua obtenção.
2) Portanto, ao falar de "ortogonalidade" dos indicadores, se você o fizer diretamente e de forma aproximada, sem entender exatamente como um indicador é definido analiticamente e como é calculado, você pode facilmente perder o ponto.....
Portanto, concordo pessoalmente com o comentário de Svinozavr - deve ser um trabalho MUITO BOM, MUITO AVANÇADO e não um trabalho fácil.
A ortogonalidade da prova é uma coisa complicada. Mas será que precisamos disso em nosso nível? Suponha que um TS seja feito em diferentes mash-ups, que destacam algumas novas propriedades da BP. Mas não leva em conta o mercado sobre-comprado/sobre-vendido ou a volatilidade. Eu defendo que um TS incluindo indicadores de tendência, sobre-compra e volatilidade é potencialmente mais promissor do que um baseado nos feiticeiros.Se tivermos propriedade Ci de algum objeto O, então esta propriedade pode ter apenas um valor numérico, mas caso contrário não é uma propriedade, mas várias - aqui está um exemplo do que não tem uma propriedade, mas várias. Acho que todos se misturam ou não expressam exatamente seus pensamentos, - mas a questão é que a capacidade de generalizar - de combinar objetos com as mesmas propriedades é o que precisamos como resultado da evolução. No processo de conhecimento do mundo, um homem descobre novas propriedades e lhes dá uma característica. Portanto, uma propriedade é o que o homem vê. Vejamos por exemplo: há algum indicador com o qual se possa prever a precipitação pluviométrica com grande probabilidade? Um termômetro, um barômetro, um medidor de umidade e um relógio (calendário). Bem, essencialmente nenhum desses dispositivos é um indicador da probabilidade de chuva. Ou seja, fazendo uma projeção das propriedades do mundo ao redor do objeto da chuva, nenhuma delas é um indicador. São apenas características. Mais uma vez, um objeto é um conjunto de propriedades - podemos escolher qualquer propriedade e combiná-la em um objeto. Por exemplo, o objeto é o ar, que tem umidade, temperatura, pressão. É suficiente analisá-lo como uma probabilidade de chuva? Não! Também temos velocidade do vento, radiação solar, composição do ar, etc. Onde fica o limite onde você tem que parar em detalhes? Provavelmente na transição do simples para o complexo até que a precisão desejada seja alcançada. Precisamos distinguir indicadores de indicadores - há um indicador que reflete o valor numérico de algumas propriedades de um dos objetos que compõem o objeto que investigamos. Há também um indicador que reflete as propriedades do outro objeto.
Em outras palavras, há a cor pixel e há a beleza da foto. Mas na transição do nível baixo para um nível mais alto de detalhes não são acrescentadas novas propriedades no (alfabeto do nível mais baixo) - esta é a capacidade do homem de generalizar.
Mas quando as propriedades básicas (atômicas) não são numerosas - apenas essas devem ser analisadas - mas não podem ser chamadas de indicadores de propriedades do alfabeto de nível superior.
Esta já é uma filosofia, embora os defensores da economia comportamental tenham uma visão diferente. Eles tomam as propriedades da psique humana (a lista é limitada e universalmente reconhecida) e dela derivam movimentos de mercado.
Я утверждаю, что ТС, включающая индикаторы трендовый, перекупленность и волантильность потенциально перспективнее, чем построенная на машках.
Agora, essa é uma pergunta. Será necessário ver COMO VOCÊ GERE as leituras destes indicadores, como eles interagem entre si em seu sistema de controle. Talvez você seja capaz de construir um sistema tão harmonioso com a chave inglesa, que será mais forte do que uma combinação de três indicadores bem diferentes.
Elas são lineares (mais ou menos). Ou seja, em cada caso, você tem que olhar para ele. O que você disse não é um princípio, não uma lei, mas simplesmente uma declaração de sua experiência pessoal.
Aprenda a ler: você não pode obter um boi de uma tendência, mas você pode obter tanto um boi quanto uma tendência de uma BP.
Aprenda a escrever: muitos indicadores de tendência consideram voláteis e/ou contêm mudanças de preços ao longo do tempo e você pode obter voláteis a partir deles ;)
Pegue um wahm que é considerado um indicador de tendência. Conte sua mudança durante um período fixo e você terá volatilidade :)
Eu defendo que um TS que inclui indicadores de tendência, sobre-compra e volatilidade é potencialmente mais promissor do que um construído sobre lãs.
P.S. overbought/sobre-vendido, volatilidade e tendência não são ortogonais ou independentes. Existem apenas 3 dimensões: preço, tempo e volume. A fixação de uma "coordenada" conta as mudanças na outra ou duas outras. Todas as combinações não são difíceis de enumerar. Embora além da mudança, é possível contar outras - características integrais (máximo, mínimo, soma, média, etc.)
aprender a escrever: muitos indicadores de tendência levam em conta a volatilidade e/ou contêm a mudança de preços ao longo do tempo e você pode tirar a volatilidade deles ;)
Pegue uma onda que é considerada um indicador de tendência. Você pode obter volatilidade com ela por período de fixação :)
De jeito nenhum. Intuitivamente, eles dizem que uma mudança na volatilidade precede uma mudança na tendência, e estar preso em áreas sobre-compradas leva a algo. Atribuo isso à cultura geral da escrita TS. Ao escrever um programa, os blocos aninhados podem ou não ser deslocados - um dia, sem deslocamento, será um truque maldoso.Minha atitude em relação aos indicadores é a mesma da canção de Chukchi, que vai e canta o que ele vê. Você tem que começar com as características da BP: estacionário, não estacionário ou ambos ao mesmo tempo em locais diferentes ou até mesmo no mesmo local. Em seguida, utilizando a matemática que tem funcionado bem por muitos anos em outras áreas.
aprender a escrever: muitos indicadores de tendência levam em conta a volatilidade e/ou contêm uma mudança no preço ao longo do tempo e você pode tirar a volatilidade deles ;)
Pegue uma onda, que é considerada um indicador de tendência. Conte sua mudança durante um período fixo e você terá volatilidade :)
Bem, irmão dobrado. Volatilidade é a diferença entre preço e média. É o componente de maior freqüência da BP. Uma decomposição wavelet dá uma decomposição nestas freqüências, a primeira das quais é a tendência. A soma de tudo isso é a BP inicial. Há uma prova de ortogonalidade para esta decomposição.