Probabilidade comercial - página 10

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Você pode tomar um ZigZag de dimensionalidade apropriada, calcular o comprimento total das torções para cima e para baixo. Sua relação é uma indicação da tendência passada em relação ao nível de modulação selecionado

 
Urain >>:
Ни для кого не секрет на этом форуме что точный прогноз не возможет (хотя не буду так категоричен) маловероятен,
а отсюда вытекает постановка задачи вернее поставленная ранее задача время_открытия|направление|время_закрытия
трансформируеться во время_открытия|направление|(установка ТП и СЛ).
 Теперь суть вопроса : что лучше маленький_стоплосс|большой_тейкпрофит или маленький_тейкпрофит|большой_стоплосс ?
Теоретически чем мешьше удаление тем меньше потери или прибыли(по вариантам),
но чем дальше находиться уровень тем менее вероятным он будет по достижимости кумулятом.

Como uma réplica: há previsões na forma de um boletim informativo - "Respostas à pergunta - QUANDO? No comércio intradiário, o resultado está próximo de 100%.

 
Avals >>:

можно без случайностей - взять ЗигЗаг соответсвующей размерности, подсчитать суммарную длину ап-свингов и даун свингов. Их отношение - указатель на сложившийся в прошлом тренд относительно выбранного уровня модуляции

Se os preços inicial e final da seção de estudo forem iguais, então
Soma(UpSwings) / Soma(DownSwings) = 1

 
SProgrammer >>:
Ну вот таким образом будет выглядеть код, - - я не проверял! :) 
extern int       tp=25;
extern int       sl=25;

Bem, se você estiver estabelecendo condições iguais, então ajuste tp e sl para contabilizar o spread.

 
getch писал(а) >>

Se os preços inicial e final da seção de estudo forem iguais, então
Soma(UpSwings) / Soma(DownSwings) = 1


soma dos comprimentos em pips, não o número de balanços.
Para SB, a propósito, a seção longa é -> 1, e o comprimento médio de oscilação é igual ao dobro da dimensionalidade. E para quaisquer citações sobre a longa história. Mas em um prazo muito específico, pode ser significativamente diferente de 1.
P.S. Ah, vejo que você quis dizer igualdade de preço no início e no fim. De acordo. A soma dos comprimentos de oscilação para cima e para baixo entre as travessias em t por qualquer nível horizontal é igual. E a diferença nas somas de seus comprimentos é igual ao valor do incremento de preço desde o ponto inicial até o ponto final. Isto é, se x(tn)-x(t0)=Y, então Sum(UpSwings) - Sum(DownSwings)=Y.
Correspondentemente, se x(tn)-x(t0)=0 => Soma(UpSwings) = Soma(DownSwings) => Soma(UpSwings)/Soma(DownSwings)=1

 
Neveteran >>:


Я никак немогу понять, к чему это измерение диапазона движений цены в стопах или профитах?

С самого начала я писал, что чем большее число инструментов задействованно в работе, тем более сильна тенденция к усреднению. Я пошел именно по этому пути, поскольку получение катострофических отклонений невозможно. Использование стопов или профитов играет не на вашей стороне, а за ДЦ.


As duas únicas coisas que li aqui são a total grosseria e a besteira do SProgrammer, que se vangloria de ser educado, ao mesmo tempo em que refutam instantaneamente as mesmas afirmações. Uma pessoa educada nunca se rebaixaria a uma adolescência tão descaradamente flamejante, dando a impressão completa de que um adolescente excitado de 16 anos está sentado ao seu teclado.
E, em segundo lugar, muitas palavras obscuras de matemática. Embora tenha terminado a universidade apenas em especialidade muito ligada à matemática e ao teor.ver. e contado que não é ruim em sua compreensão, mas que tem como que em conferência de futurologistas do conhecido Lem...
Por que estou escrevendo especificamente para você. A única coisa sensata que eu tirei deste fio é o seu posto. Que ao fazer a média sobre vários pares - a probabilidade de entrar em drawdowns inalcançáveis é muito menor, e quanto mais pares estão envolvidos na média geral, menor é esta probabilidade.
Infelizmente, eu não sou uma GRANDE MATEMÁTICA e não conheço as palavras e termos inteligentes. Mas talvez aqueles matemáticos inteligentes que estão presentes neste fio - podem formalizar tudo isso em fórmulas e até chamá-lo de palavras inteligentes ...
Mas que é um fato. Isso é certo.
 
lexandros >>:


Из всего что здесь прочитал - выловил только две вещи - беспросветное хамство и быдлячество со стороны SProgrammer, который бахвалится своей образованностью, и при этом мгновенно эти же утверждения опровергает. Образованный человек никогда не станет опускаться до такого откровенно подросткового флейма, создавая полное впечатление, что за клавиатурой сидит 16-ти летний сексуально озабоченный подросток.
И второй момент - куча непонятных слов из математики... хотя заканчивал вуз как раз по специальности очень близко связанной с математикой и теор.вер. и считал что неплохо в этом разбираюсь, но попал как будто на конференцию футурологов из знаменитого Лема...
Я почему пишу конкретно Вам. Единственное разумное, что я почерпнул из данной ветки, это Ваш пост. Что если усреднятся по нескольким парам - вероятность уйти в недостижимые просадки значительно ниже, и чем больше пар участвуют в общем усреднении, тем эта вероятность ниже.
Я к сожалению, не ВЕЛИКИЙ МАТЕМАТИК и не знаю умных слов и терминов. но наверное те умные математики, которые присутствуют в этой ветке - смогут все это формализовать в формулы и даже обозвать умными словами...
Но то, что это факт. Это однозначно.
Bem, se ninguém vai codificar o absurdo que Neveteran diz em seu próprio fio, então ninguém vai codificar também neste fio.
Você pode lamber seu ídolo o quanto quiser, mas por favor, faça-o em sua própria linha.
 
Urain >>:
Ну уж если тот бред что несёт Neveteran в его собственной ветке никто кодировать не собираеться то в этой и подавно никто не будет.
Можете вылизывать вашему кумиру всё что пожелаете только пожалуйста делайте это в его собственной ветке.


Não sei bem o que "ídolo" e "lamber" têm a ver com isso...
Neveteran é um orador muito mal compreendido, pessoalmente. A papa verbal que vem dele - rasga a mente em pedaços.
Na verdade eu queria dizer algo mais...
Nomeadamente (sem muita verborreia) - se você fizer a média com vários pares - a probabilidade de entrar em drawdown inalcançável é menor do que se você fizer o mesmo com um par. Isso é tudo. Nem mais nem menos.
Mas toda a corrente de termos caóticamente misturados em uma seqüência aleatória, operada por Neveteran em sua filial - eu simplesmente não a deixei entrar em minha mente. E eu estou fora da discussão sobre sua retidão ou injustiça.
Portanto, seu tiro está em algum lugar no alvo errado. Mova a mira.
 
lexandros писал(а) >>

Não era isso que eu ia realmente dizer...
Nomeadamente - se você fizer a média entre vários pares - a probabilidade de entrar em drawdown inalcançável é menor do que se você fizer o mesmo em um único par.

Poderia, por favor, provar esta declaração? Não tenho a sensação de que esteja correto. E por favor, esclareça os terimins em sua _confirmação_, talvez seja essa a questão.
 
Repito:

O conselheiro conta o número de joelhos ZigZag (pelo menos Pips) e escreve para arquivar:
extern int Pips = 100;

int Amount;

int GetZigZagCount()
{
  static bool FlagUP = TRUE;
  static int Min = 999999;
  static int Max = 0;
  static int Count = 0;

  int PriceHigh = High[1] / Point + 0.1;
  int PriceLow = Low[1] / Point + 0.1;
  
  if (FlagUP)
  {
    if (PriceHigh > Max)
      Max = PriceHigh;
    else if (Max - PriceLow >= Pips)
    {
      FlagUP = FALSE;
      Min = PriceLow;
      Count++;
    }
  }
  else // (FlagUP == FALSE)
  {
    if (PriceLow < Min)
      Min = PriceLow;
    else if (PriceHigh - Min >= Pips)
    {
      FlagUP = TRUE;
      Max = PriceHigh;
      Count++;
    }
  }
  
  return(Count);
}

void StringToFile( string FileName, string Str )
{
  int handle;
  
  handle = FileOpen(FileName, FILE_READ|FILE_WRITE);
  FileSeek(handle, 0, SEEK_END);

  FileWrite(handle, Str);

  FileClose(handle);

  return;
}

void deinit()
{
  StringToFile("Analyse.prn", Pips + " " + Amount);
  
  return;
}

void start()
{
  static int PrevTime = 0;
  
  if (PrevTime == Time[0])
    return;
    
  Amount = GetZigZagCount();
  
  return; 
}
Funciona em teste com otimização:
?

Traça a relação entre o número de joelhos e seu tamanho mínimo(Pips):
?

Lotes da razão do número de joelhos ZigZag Pips1 e Pips2(Quantidade(Pips1) / Quantidade(Pips2)) com razão Pips2 / Pips1 = Koef do tamanho de Pips1
?
?
?
Nos gráficos acima, a linha azul é o valor Koef^2.


Hipótese:

Amount(Pips1) / Amount(Pips2) == (Pips2 / Pips1) ^ 2
onde Amount(Pips) é o número de joelhos ZigZag com um joelho de pelo menos Pips.
Arquivo MathCad com fonte de dados aqui.
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