Probabilidade comercial - página 15

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avatara >>:

Где тогда вероятность - тема топика?

Que parar ou tirar lucro é melhor pode ser discutido infinitamente, mas não faz sentido sem considerar os eventos cuja probabilidade você está calculando. Em termos mais gerais, se você tiver um grande número de eventos e um número limitado de posições que possa abrir, uma estratégia com pequenos valores de TP e SL dará mais lucro. Se o SL ou TP forem muito grandes, então, ou o pseudo-win ou o TP perdem o comércio vai entupir todo o buffer disponível.

 

Colegas, aqui está uma idéia muito semelhante que estou seguindo:

http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=33&t=28

 

Eu não conheço nenhuma matemática. Um pouco de aritmética, cálculo mental, trigonometria básica, geometria e álgebra... Sim, também sei como fazer fósforos, não sei se devo...

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Se estamos falando de comércio de probabilidade, não faz sentido calcular a probabilidade de uma entrada em RUNNING! O que há para provar, se, sendo outras coisas iguais, a proporção de TR e SL é simplesmente diferente e determina a probabilidade em cada caso individual.

MAS! Enquanto a probabilidade de um lucro menor (em cada caso separado) será maior do que a parada maior - a expectativa matemática total para N comércios certamente irá cair:

N*TP/N*SL < 1

isto é no que diz respeito ao mathlab.

Somente entradas não aleatórias, e somente depois disso a relação TP/SL pode mudar a probabilidade na direção certa.

Além disso, somente entradas não aleatórias permitem obter o efeito de deslocamento TP/SL > 1, porque aumenta a probabilidade de uma mudança para um lucro maior, o que por sua vez melhora a expectativa matemática geral do comércio.

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Então não XY-zney - procure por entradas lucrativas, favoráveis e probabilísticas para comercializar....))

 
mikfor >>:

Коллеги, вот очень похожая идея, за которой я наблюдаю:

http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=33&t=28

Deus, que profundo disparate)))
 
Mentira ou não, ainda não se fundiu, e até tem crescimento.
 

por que é um absurdo, é um exemplo óbvio,

o autor inclinou a probabilidade geral igual a favor do lucro por entradas não aleatórias, ele diz que usa alguma análise simples para entrar,

mas é de pouca utilidade, um forte salto nos lucros - é uma boa sorte no declínio geral, e depois bang - e volta ao início,

análise ineficiente, empatando.

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