Probabilidade comercial - página 12

 
getch >>:

Isto, deve-se supor, é pela série gerada? Como o gráfico permaneceu claramente não-linear, e qualquer grau de dependência teria se tornado uma linha reta.

getch >>:

Como copiei o correio de outro fio, as antigas designações permanecem: TP e SL

.

Vale a pena interpretá-los como Pips1 e Pips2. A principal conclusão é formulada na Hipótese

.

Bem, isso, imho, é outro argumento objetivo a favor de distinguir as séries de preços de divagações aleatórias.

 
kharko писал(а) >>

A probabilidade é de 0,5 se as distâncias que o preço tem que percorrer forem iguais. SL-Spread=TP+spread


Esta é a declaração apresentada: TP=SL, você deu a fórmula, eu substituí lá os valores testados, e é TP=SL, e não recebi 0,5. Onde está o erro? Coloquei-o em sua fórmula.

 

Eu sou o único que não entende o que Getch está fazendo? Talvez você devesse ser claro sobre o que está sendo feito. O que o ziguezague tem a ver com isso? Que ziguezague? O que isso tem a ver com qualquer coisa?

 
SProgrammer >>:


То есть выдвинуто утверждение : TP=SL, Вы дали формулу, я туда подставил проверчные значения, и именно TP=SL, и получил не 0.5. Где ошибка? Я подставил в вашу формулу.

Não há engano... Alcançar o SL é mais provável do que o TP, com TP=SL. Quanto maior o valor de TP=SL, mais próxima a probabilidade está do valor 0,5.

 
getch >>:

Ah, eu não olhei para a notação. Para exibir um grau de dependência, a escala logarítmica deve estar em ambos os eixos.

 
kharko писал(а) >>

Não há engano... Alcançar o SL é mais provável do que o TP, com TP=SL. Quanto maior o valor de TP=SL, mais próxima a probabilidade está do valor de 0,5.


Provar . Aqui estão os dados...

Op -- preço de abertura
TP...
SL...
Ponto -- preço do ponto
Espalhar -- espalhar em aberto e constante para fechar.

***
Calcular para VENDER e COMPRAR.
 
Candid писал(а) >>

Ah, eu não olhei para a notação. A escala logarítmica deve estar em ambos os eixos para exibir um grau de dependência.


Dependência de energia para os preços de mercado:
ׂ
Dependência de energia para os preços gerados com distribuição normal de incremento e Desvio = 15:
ׂ
Dependência de energia para os preços gerados com distribuição incremental normal e Desvio = 30:
ׂ
Uma relação de poder linear é provavelmente o resultado mais simples da teoria da probabilidade.
Outra coisa é que é a dependência quadrática que persiste nos dados de mercado para as grandes discográficas.

 
SProgrammer >>:

Я один не понимаю что Getch делает? Может надо четко и понятно сформулировать - что делается.

Dois ZigZags em um determinado dado são considerados:

ZigZag1 com o tamanho mínimo do joelho Pips1.
ZigZag2 com o tamanho mínimo do joelho Pips2.
A hipótese surgiu acima.
Os códigos e gráficos são os resultados de pesquisas sobre este tema.

 
getch >>:


Скорее всего линейная степенная зависимость - простейший результат теории вероятности.
Другое дело, что на рыночных данных по мажорам сохраняется именно квадратная зависимость.

Visualmente, a inclinação gerada é aproximadamente a mesma e de fato notavelmente diferente da real. A primeira coisa que vem à mente é que isto se deve a uma distribuição diferente dos incrementos (caudas grossas).


P.S. O ideal seria que houvesse caminhos para as características fractais daqui, para o mesmo Hearst.
 

Desculpem interromper - mas, senhores, por que vocês estão gerando algo que não sabem como gerar? Eu sugeri (acima) uma abordagem simples - deixe-me formulá-la mais precisamente - 1) qualquer TS é uma mudança na distribuição da ordem (por tempo e tipo) de uniforme para outra coisa (não importa qual... pode até ser para uniforme). 2) Se pudermos calcular (muito precisamente) o lucro (perda) do dinheiro investido, usando a regra (*) (ou algumas outras regras), em caso de distribuição uniforme - em outras palavras, em lotes de trabalho (lote fixo). As mesmas regras não se aplicam para um TS diferente do que para um lote fixo?

***
Para calcular o lucro do TS com distribuição uniforme, podemos denotá-lo como eTS ("TS de referência"), devemos tomar a probabilidade de negócios lucrativos e multiplicá-la pelo valor médio em pips, e multiplicar a probabilidade de negócios perdidos por seu valor em pips. Então, precisamos subtrair o primeiro do segundo e multiplicar pelo lucro por um pip. É isso aí.
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Acho que esta é a pergunta chave!
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Espero que todos entendam qual é o tamanho médio do comércio no ETS?