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Você pode tomar um ZigZag de dimensionalidade apropriada, calcular o comprimento total das torções para cima e para baixo. Sua relação é uma indicação da tendência passada em relação ao nível de modulação selecionado
Ни для кого не секрет на этом форуме что точный прогноз не возможет (хотя не буду так категоричен) маловероятен,
а отсюда вытекает постановка задачи вернее поставленная ранее задача время_открытия|направление|время_закрытия
трансформируеться во время_открытия|направление|(установка ТП и СЛ).
Теперь суть вопроса : что лучше маленький_стоплосс|большой_тейкпрофит или маленький_тейкпрофит|большой_стоплосс ?
Теоретически чем мешьше удаление тем меньше потери или прибыли(по вариантам),
но чем дальше находиться уровень тем менее вероятным он будет по достижимости кумулятом.
Como uma réplica: há previsões na forma de um boletim informativo - "Respostas à pergunta - QUANDO? No comércio intradiário, o resultado está próximo de 100%.
можно без случайностей - взять ЗигЗаг соответсвующей размерности, подсчитать суммарную длину ап-свингов и даун свингов. Их отношение - указатель на сложившийся в прошлом тренд относительно выбранного уровня модуляции
Se os preços inicial e final da seção de estudo forem iguais, então
Soma(UpSwings) / Soma(DownSwings) = 1
Ну вот таким образом будет выглядеть код, - - я не проверял! :)
Bem, se você estiver estabelecendo condições iguais, então ajuste tp e sl para contabilizar o spread.
Se os preços inicial e final da seção de estudo forem iguais, então
Soma(UpSwings) / Soma(DownSwings) = 1
soma dos comprimentos em pips, não o número de balanços.
Para SB, a propósito, a seção longa é -> 1, e o comprimento médio de oscilação é igual ao dobro da dimensionalidade. E para quaisquer citações sobre a longa história. Mas em um prazo muito específico, pode ser significativamente diferente de 1.
P.S. Ah, vejo que você quis dizer igualdade de preço no início e no fim. De acordo. A soma dos comprimentos de oscilação para cima e para baixo entre as travessias em t por qualquer nível horizontal é igual. E a diferença nas somas de seus comprimentos é igual ao valor do incremento de preço desde o ponto inicial até o ponto final. Isto é, se x(tn)-x(t0)=Y, então Sum(UpSwings) - Sum(DownSwings)=Y.
Correspondentemente, se x(tn)-x(t0)=0 => Soma(UpSwings) = Soma(DownSwings) => Soma(UpSwings)/Soma(DownSwings)=1
Я никак немогу понять, к чему это измерение диапазона движений цены в стопах или профитах?
С самого начала я писал, что чем большее число инструментов задействованно в работе, тем более сильна тенденция к усреднению. Я пошел именно по этому пути, поскольку получение катострофических отклонений невозможно. Использование стопов или профитов играет не на вашей стороне, а за ДЦ.
As duas únicas coisas que li aqui são a total grosseria e a besteira do SProgrammer, que se vangloria de ser educado, ao mesmo tempo em que refutam instantaneamente as mesmas afirmações. Uma pessoa educada nunca se rebaixaria a uma adolescência tão descaradamente flamejante, dando a impressão completa de que um adolescente excitado de 16 anos está sentado ao seu teclado.E, em segundo lugar, muitas palavras obscuras de matemática. Embora tenha terminado a universidade apenas em especialidade muito ligada à matemática e ao teor.ver. e contado que não é ruim em sua compreensão, mas que tem como que em conferência de futurologistas do conhecido Lem...
Por que estou escrevendo especificamente para você. A única coisa sensata que eu tirei deste fio é o seu posto. Que ao fazer a média sobre vários pares - a probabilidade de entrar em drawdowns inalcançáveis é muito menor, e quanto mais pares estão envolvidos na média geral, menor é esta probabilidade.
Infelizmente, eu não sou uma GRANDE MATEMÁTICA e não conheço as palavras e termos inteligentes. Mas talvez aqueles matemáticos inteligentes que estão presentes neste fio - podem formalizar tudo isso em fórmulas e até chamá-lo de palavras inteligentes ...
Mas que é um fato. Isso é certo.
Из всего что здесь прочитал - выловил только две вещи - беспросветное хамство и быдлячество со стороны SProgrammer, который бахвалится своей образованностью, и при этом мгновенно эти же утверждения опровергает. Образованный человек никогда не станет опускаться до такого откровенно подросткового флейма, создавая полное впечатление, что за клавиатурой сидит 16-ти летний сексуально озабоченный подросток.И второй момент - куча непонятных слов из математики... хотя заканчивал вуз как раз по специальности очень близко связанной с математикой и теор.вер. и считал что неплохо в этом разбираюсь, но попал как будто на конференцию футурологов из знаменитого Лема...
Я почему пишу конкретно Вам. Единственное разумное, что я почерпнул из данной ветки, это Ваш пост. Что если усреднятся по нескольким парам - вероятность уйти в недостижимые просадки значительно ниже, и чем больше пар участвуют в общем усреднении, тем эта вероятность ниже.
Я к сожалению, не ВЕЛИКИЙ МАТЕМАТИК и не знаю умных слов и терминов. но наверное те умные математики, которые присутствуют в этой ветке - смогут все это формализовать в формулы и даже обозвать умными словами...
Но то, что это факт. Это однозначно.
Você pode lamber seu ídolo o quanto quiser, mas por favor, faça-o em sua própria linha.
Ну уж если тот бред что несёт Neveteran в его собственной ветке никто кодировать не собираеться то в этой и подавно никто не будет.
Можете вылизывать вашему кумиру всё что пожелаете только пожалуйста делайте это в его собственной ветке.
Não sei bem o que "ídolo" e "lamber" têm a ver com isso...Neveteran é um orador muito mal compreendido, pessoalmente. A papa verbal que vem dele - rasga a mente em pedaços.
Na verdade eu queria dizer algo mais...
Nomeadamente (sem muita verborreia) - se você fizer a média com vários pares - a probabilidade de entrar em drawdown inalcançável é menor do que se você fizer o mesmo com um par. Isso é tudo. Nem mais nem menos.
Mas toda a corrente de termos caóticamente misturados em uma seqüência aleatória, operada por Neveteran em sua filial - eu simplesmente não a deixei entrar em minha mente. E eu estou fora da discussão sobre sua retidão ou injustiça.
Portanto, seu tiro está em algum lugar no alvo errado. Mova a mira.
Não era isso que eu ia realmente dizer...
Nomeadamente - se você fizer a média entre vários pares - a probabilidade de entrar em drawdown inalcançável é menor do que se você fizer o mesmo em um único par.
O conselheiro conta o número de joelhos ZigZag (pelo menos Pips) e escreve para arquivar:
Funciona em teste com otimização:
Traça a relação entre o número de joelhos e seu tamanho mínimo(Pips):
Lotes da razão do número de joelhos ZigZag Pips1 e Pips2(Quantidade(Pips1) / Quantidade(Pips2)) com razão Pips2 / Pips1 = Koef do tamanho de Pips1
Nos gráficos acima, a linha azul é o valor Koef^2.
Arquivo MathCad com fonte de dados aqui.Hipótese: