Probabilidade comercial

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Não é segredo neste fórum que uma previsão precisa é impossível (embora eu não seja tão categórica) improvável,
daí a formulação do problema ou melhor, o tempo de abertura do problema previamente definido
transforma-se em tempo de abertura|direção|(set TP e SL).
 Agora a essência da pergunta: o que é melhor: um pequeno_stop loss|big_stopprofit ou pequeno_stopprofit|big_stop loss ?
Teoricamente, quanto menor for a remoção, menor será a perda ou lucro (por variações),
mas quanto mais distante o nível estiver, menor será a probabilidade de ser alcançável por cumulativo.
 
Tema do espelho. Obrigado!
Estimativa 3s.
E arcsinus com logaritmo duplo para cada ponto para ajudar.
Se você se lembrar do princípio da máxima probabilidade, isso pode funcionar.
A axiomática tem que ser mudada.
;)
 
3s é entendido como 3*SCO, se assim for, é um cálculo padrão para que o nível seja inalcançável, estou falando do procedimento para aumentar os lucros sobre as perdas.
O lucro deve ser alcançável, mas o maior possível e o Stop Loss deve ser inalcançável, mas o menor possível.
 

SL, B/S e sem TP. E que tamanho e onde e quando colocar, abrir e fechar depende de todos, com base em muitos fatores.

 
sever29 >>:

СЛ, Б/У и отсутствие ТП.

Se você sair estritamente pelo SL ou TP você perderá, porque na melhor das hipóteses você não ganha nada e na pior das hipóteses você sofre perdas,
Não estou falando da prática do comércio, mas da teoria, é por isso que estou considerando variantes extremas para o bem da experiência.
 
Para os senhores dos praticantes puros, vamos reformular o problema em um passo-a-passo:
Dada uma EA com uma entrada aleatória, inicialmente estabelecemos parada e lucro iguais.
Iteração 1 - o mercado deu um passo na direção das probabilidades de lucro mudaram, vamos diminuir as probabilidades e puxar o SL até o mercado.
Iteração 2 - o mercado deu um passo na direção da parada as probabilidades mudaram, nós escalamos as probabilidades e puxamos o TP para o mercado.
Se aumentarmos agora o lucro e depois o stop loss para o mercado, as probabilidades serão sempre iguais entre si e este comércio retornará resultado zero.
Para um resultado favorável, precisamos mudar a probabilidade, ou seja, puxar um lado mais devagar do que o outro.
Como a probabilidade mudará se o TP for puxado mais lentamente que o SL?
 
Urain >>:
Для господ чистых практиков перефразируем задачу в пошаговую :
Дано советник с рандомным входом, изначально выставляем равные стоп и профит.
Итерация 1 - рынок сделал шаг в сторону профита вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем СЛ к рынку.
Итерация 2 - рынок сделал шаг в сторону стопа вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем ТП к рынку.
Если подтягивать то профит то стоплосс к рынку то вероятности всегда будут уравниваться и такая торговля даст нулевой исход.
Для благоприятного исхода требуеться сдвинуть вероятность те подтягивать одну из сторон медленнее чем другую.
Как измениться вероятность если ТП подтягивать медленней чем СЛ ?

ITERAÇÃO 1 e abaixo... Quem diz que as probabilidades são niveladas?

De onde surgiu esta hipótese?

 
O direito de avatar é efêmero...
mas eu vou colocar isso lá fora por um tempo.
Ponte do meio para o...
se você me perguntar.
 
Urain писал(а) >>
Para os senhores dos praticantes puros, vamos reformular o problema em um passo-a-passo:
Temos um EA com entrada aleatória, inicialmente estabelecemos parada igual e lucro.
Iteração 1 - o mercado deu um passo na direção das probabilidades de lucro mudaram, vamos diminuir as probabilidades e puxar o SL até o mercado.
Iteração 2 - o mercado deu um passo na direção da parada as probabilidades mudaram, nós escalamos as probabilidades e puxamos o TP para o mercado.
Se conseguirmos lucros ou pararmos de perder para o mercado, as probabilidades sempre se igualarão e este comércio retornará resultado zero.
Para um resultado favorável, precisamos mudar a probabilidade, ou seja, puxar um lado mais devagar do que o outro.
Como a probabilidade mudará se o TP for movido mais lentamente que o SL?


Em geral isto só pode ser feito para abstrações como caminhadas aleatórias, ou mais específicas - SB com tendência.
Para SB puro, as probabilidades serão inversamente proporcionais ao comprimento para sl e tp. P(SL)=TP/(SL+TP), P(TP)=SL/(SL+TP) - não considerando a dispersão
Para SB com uma tendência será mais complicado e depende também do componente de tendência e dispersão (volatilidade).

 
Avals >>:


в общем виде это можно только для абстракций типа случайного блуждания посчитать, ну или более частные - СБ с трендом.
Для чистого СБ вероятности будут обратно пропорциональны длине до sl и tp. P(SL)=TP/(SL+TP), P(TP)=SL/(SL+TP) - без учета спреда
Для СБ с трендом все будет сложнее и зависит так же от трендовой составляющей и от дисперсии(волатильности).

Você pode elaborar sobre a SB com uma tendência?
Um tópico vital, se você me perguntar.
 
avatara писал(а) >>
Você pode elaborar sobre a SB com uma tendência?
É um tema quente, se você me perguntar.

No caso mais simples, se, por exemplo, uma moeda errada for usada como tendência (probabilidade de cabeças<> probabilidade de rabos), então o problema é reduzido ao "Problema de Solução de Problemas". Fórmulas finais para calcular as probabilidades de ganhar de um dos jogadores, e em nossa declaração as probabilidades de alcançar TP e SL são dadas, por exemplo, https://www.mql5.com/go?link=http://ilib.mirror1.mccme.ru/djvu/bib-kvant/teorver.htm p.129-130
onde a e b são as distâncias para TP e SL
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