Mais uma vez, sobre o lokas. - página 17
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Isto seria provado se se aceitasse a independência e estacionaridade do processo incremental, ou seja, precisamente os requisitos do processo Levy, mas não é este o caso do mercado.
O mercado está muito próximo de uma caminhada aleatória, mas ainda assim não é assim. Isto já foi comprovado repetidamente em numerosos documentos. Em particular, o processo incremental não é claramente independente. Em termos simples, podemos observar clusters de alta e baixa volatilidade, em termos complexos - modelo GARCH.
A propósito, vejo que você conhece o assunto - recomendo que leia sobre pausas aleatórias. Também há abordagens interessantes para análise.Гип, у ежа как раз то пример "какой".
Nada a ver com a situação em questão. É arrastada por orelhas muito longas.Картинка и предыдущие посты - иллюстрация возможности открытия противоположных позиций с мартингейлом. Сие в самом деле в лоб не решает задачу по теме NProgrammerа, т.к. есть лишь попытка таким непопулярным способом выявить и получить положительный результат сгенерировав некоторую совокупную профитную позицию в пределах канала. Усредняя как говорят. :)
Мне пока неизвестны способы точного прогнозирования ширины канала, ни положения его середины.
Все рассуждения, в т.ч. "о случайном блуждании", "тренд начался" и прочие - это поиск формального алгоритма... :))
В случае с флэтом алгоритм увеличения позиции и "локирования" срабатывает неплохо. ;)
Parece-me que há uma compreensão demasiadamente unilateral dos locs. e assim a discussão chegou a um beco sem saída e degenerou em uma relação pouco a pouco. O principal nos argumentos dos oponentes das fechaduras é que, se você sabe para onde o preço vai, por que trancar? Exatamente. Será que eles realmente sabem tudo? Ou eles realmente acham que podem prever para onde e quanto o preço irá? Essa é a auto-engano mais importante, não os locs, que você entende o mercado e pode (ou seu sistema pode) prever seu comportamento com uma probabilidade maior que 0,5. OK, então você pode. Mas você pode ser infalível o tempo todo, com precisão, 24 horas por dia? E se você tiver feito muitas perdas em paradas no apartamento, e o movimento que você esperava tiver ocorrido na Ásia, quando você estava dormindo bem? Então ligamos novamente o terminal com um depósito esgotado e fazemos previsões, mas, mais uma vez, enfrentamos o flat desagradável no mercado europeu, e o depósito está novamente derretendo nas paradas.
Um homem não é um robô. Mesmo os mais endurecidos e disciplinados entram frequentemente no mercado por impulso, por emoção. Não há como se livrar dele, porque somos humanos, não robôs. E admitir nosso erro às vezes é muito difícil(fechar uma posição). Os adversários de muitos parecem fazer isso facilmente, eu os invejo. Para mim (estou no comércio desde 1997), nem sempre é possível admiti-lo. Prefiro trancar, esperar por um bom movimento e depois "quebrar" a fechadura. Este é um ponto importante - foi-me dito acima que eu deveria fechar uma posição lucrativa, depois esperar pelo recuo e fechar uma posição perdedora. Assim que vejo uma forte oscilação, fecho a posição de perdedor e começo a seguir o lucrativo. A maior parte do tempo funciona.
O comércio é uma enorme carga psicológica. E o cadeado ajuda muito. Aqui um exemplo simples: na última sexta-feira, o EUR, uma forte inversão de marcha após um declínio de três dias. Em tal movimento, mesmo comerciantes experientes tendem a pular para dentro do trem que está recuando, sabendo que a Eura pode muitas vezes ir 600 pontos sem nenhum recuo. E isso mesmo, muito poucas pessoas duvidam que a Eu cairá para 1.3000. Mas ele salta quase 150 pips para cima. Você pode fechar a venda com uma perda? Os oponentes de lotes o farão. Eles dirão com autoridade que na terça-feira o eur disparará para 1.3440 e de lá, por volta das 16 horas, nós serviremos. Ótimo! Quem me dera poder viver assim... Mas temo que na segunda-feira à noite a UE caia para 200 p. e isso será vergonhoso. Talvez? Atire uma pedra em mim quem tem certeza de que não pode. Ok, vamos deixar a venda. Mas a taxa está claramente subindo, e está voltada para 1.3400. Deixe-me abrir uma compra com uma parada fechada sob o último lote e tirar este chocolate. Se a situação cair, eu fecharei a compra e intensificarei as vendas. Caso contrário, já tenho as vendas abertas, portanto, aguardarei as decolagens. Por cima do ombro eles dizem - você entrou no intervalo, você está fazendo a média, está errado e assim por diante. Portanto, a fechadura é freqüentemente usada não para cobrir posições, mas para permitir trabalhar em uma conta com prazos diferentes - para manter uma posição ao longo da tendência daley (por exemplo) e, enquanto isso, para não se aborrecer, para abrir posições em intervalos de cinco minutos em direções diferentes.
E deste ponto de vista, privando-me da oportunidade de trabalhar desta forma, considero isto uma restrição dos meus direitos e oportunidades.
De qualquer forma, quem pesca com uma vara giratória, quem pesca com uma vara, quem pesca com uma rede. Locke é para quem precisar e você é bem-vindo a ela. Embora puramente matematicamente não faça sentido, mas não somos computadores com vista na cabeça, somos?
Eu ainda não sei como prever com precisão a largura do canal, nem a posição de seu ponto médio.
:) A propósito - dê uma olhada no TMA, ele tem exatamente o que você quer.
:) Кстати - посмотрите на TMA, там именно то что вы хотите есть.
Sim. Continuo esperando em seu site por mais previsões.
Mas a TF é muito sigilosa. Nenhuma descrição do algoritmo. A DLL do cara da segurança é uma ameaça direta.
Despede-nos de tal Danais... ;)
Ничего общего с рассматриваемой ситуацией. Притянуто за очень длинные уши.O bloqueio é uma posição bidirecional, portanto a analogia crédito+depósito é 100% verdadeira.
Sim, não se preocupe, use locs o quanto quiser. Escrevi apenas para aqueles que ainda não tiveram tempo de se juntar ao "partido dos amantes da fechadura", para que tenham a oportunidade de formar uma abordagem construtiva ao comércio.
Лок - позиция в обе стороны, так что аналогия с кредитованием+депонированием верна на 100%.
Да, Вы не волнуйтсь, пользуйтесь на здоровье локами. Я писал всего лишь для тех, кто еще не успел вступить в "партию любителей лока", дабы у них остался шанс для формирования конструктивного подхода к трейдингу.
Лок - позиция в обе стороны, так что аналогия с кредитованием+депонированием верна на 100%.
Да, Вы не волнуйтсь, пользуйтесь на здоровье локами. Я писал всего лишь для тех, кто еще не успел вступить в "партию любителей лока", дабы у них остался шанс для формирования конструктивного подхода к трейдингу.
É isso mesmo. Mas não se trata do partido dos amadores, trata-se de algumas vantagens nem sempre óbvias.
E a alegação da SProgrammer de que a fechadura aumenta as perdas ainda precisa de provas.
Sim. Continuo esperando em seu site por mais previsões.
Mas a TF é muito sigilosa. Nenhuma descrição do algoritmo. A DLL do cara da segurança é uma ameaça direta.
Despede-nos de tal Danais... ;)
:) Todos usam uma caixa virtual no início. :)