Mais uma vez, sobre o lokas. - página 13
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Prezado...
Não transfira seus problemas para outros. Especialmente seus complexos. :)
A afirmação de sua insubstanciação é absolutamente óbvia.
Tomei a liberdade de ilustrar a afirmação de um dos membros do painel.
Você, por outro lado, de sua maneira habitual (se não mesmo grosseira), continua a berrar.
Comprove pelo menos uma regra que sempre funciona. ;)
Eu fiz uma advertência. E é correto. Quando o mercado é plano, as fechaduras com um Martin são um milagre. :)
De que problemas você está falando que você praticamente detectou? Não estou sendo infundado - sempre dou apenas meu ponto de vista, e minha maneira é apenas a sua percepção - e muito provavelmente é adequada ao que você pensa sobre si mesmo. :)
Você se permitiu ilustrar a declaração de outra pessoa - ou seja, você é quem se esconde atrás das opiniões dos outros - como é típico de você. :)
*** Para provar uma regra que sempre funciona - sim elementar - :) E note imediatamente que isto será novidade para você - Assim, a regra - Com uma entrada aleatória ( compra ou venda e tempo ) a probabilidade de desencadear uma parada ou tomada será PROPORCIONAL ao seu tamanho. Ou seja, se TP = 20 e SL = 20, então a probabilidade de fechamento em lucro será igual à probabilidade de fechamento com prejuízo. Independentemente da tendência e do par de moedas e da história do tempo. Se TP = 2* SL, então a probabilidade de perda é duas vezes maior. :) Provado através do funkii integral ou também chamado de integral gaussiano, usado apenas para calcular qual será a probabilidade. :) E funcionará mesmo levando em conta o fato de que temos uma chamada distribuição estável no mercado. :) Ou melhor, chamá-lo pelo nome do grande Levy. :)
О каких проблемах Вы огворите о вами отдетектированных виртуально? Я небываю голословен - я всегда высказываю лишь свою точку зрения, а моя манера это лишь ваше восприятие - и скорее всего оно адекватно тому что как вы про себя думаете сами. :)
Вы позволили себе проиллюстрировать чужое утверждение - то есть это вы прячетесь за мнение других - как это характерно для вас. :)
*** Доказать правило которое работает всегда - да элементарно - :) Причем сразу обращу внимание других, что для вас это оказывается будет новостью - Итак правило - При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)
Você fala de Thomas, você fala do sapo...
Prove que a fechadura é inútil e seja feita com ela.
Portanto, aguarde a prova da inutilidade do local.
SProgrammer se inscreveu...
;)
Isto é, posso considerar que já é SUA afirmação - "os locs são úteis", escreva que eu poderia então ter o prazer de ouvir de você que estava errado e polvilhe sua cabeça com cinzas. Caso contrário, onde está o prêmio?
Vocês concordariam entre si - o Sinosaurus parece pensar que o loki é uma besteira. Ou não. :))
***
E de onde você tira a idéia de que eu me inscrevi para provar que eles são inúteis, eu não vou conseguir nada com isso, eu já sei disso - eu não vou convencer os outros.
Não estou esperando que você fale sobre isto e aquilo, estou esperando por um exemplo e um algoritmo.
Você fala de Thomas, você fala do sapo...
Comprove que a fechadura é inútil e acabe com ela.
É um milagre - você deu exemplos aqui para ilustrá-lo. :)
E quanto à regra, idiota? Você fodeu tudo? Eu lhe dei um exemplo parvila, mas temo que você não tenha entendido metade, então por que diabos eu deveria jogar minhas pérolas na frente dos incultos? :)
Eu lhe dei um exemplo - as regras, você perguntou, :) Eu dei, bem .... Então o que vem a seguir, vai ser... sim gee gee gee gee, ir para a escola ignorante ... :))
То есть могу ли я считать что это уже ВАШЕ утверждение - "локи полезны", напишите что бы я мог потом получить удовольствие - усляшать от вас что вы было не правы и посыпаете голову пеплом. А иначе где же приз.
Вы бы там между собой договорились что-ли Синозавр вроде как считает что локи это фигня. Или нет.
***
И откуда же вы высосали что я подписывался доказать, что они бесполезны, мне с этого ничего не перепадет, я это и так знаю - других убеждать я не собираюсь.
Это я жду от вас не очердной болтовни про то-да-се, а примера и алгоритма.
Então, nenhuma prova a esperar?Continuaremos a divulgar a verdade última?
E Aristóteles? ;)
То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)
Isto seria provável se se aceitasse a independência e estacionaridade do processo incremental, ou seja, precisamente os requisitos do processo Levy, mas não é este o caso do mercado.
O mercado está muito próximo de uma caminhada aleatória, mas ainda assim não é assim. Isto já foi comprovado repetidamente em numerosos documentos. Em particular, o processo incremental não é claramente independente. Em termos simples, podemos observar clusters de alta e baixa volatilidade, em termos complexos - o modelo GARCH.
Чудо просто - вы же примеры тут приводили иллюстрирующие. :)
А как насчет правила, чмо? Ты обломался? Я тебе неучу паривел пример парвила, но боюсь бля ты и полвины там не понял, так на коё хрен мне метать бисер-то перед делитентами не доучакми. :)
Я тебе привел пример - правила, ты же просил, :) Я привел, ну .... и что дальше, опять будет угу-ууу, ааа ... да гы-гы-гы, иди в школу неучь ... :))
Que modos...
Isto seria provável se se aceitasse a independência e estacionaridade do processo incremental, ou seja, precisamente os requisitos do processo Levy, mas não é este o caso do mercado.
O mercado está muito próximo de uma caminhada aleatória, mas ainda assim não é assim. Isto já foi comprovado repetidamente em numerosos documentos. Em particular, o processo incremental não é claramente independente. Em termos simples, podemos observar clusters de alta e baixa volatilidade, em termos complexos - modelo GARCH.
Verifique com seu testador :)
>> É tão elementar, que nem precisa de uma prova, ou melhor, foi provado por Euler e Poisson, então você perdeu :) É apenas o básico, :)
*** Dica, não se apresse com suas respostas - não estou errado sobre tais coisas... :)
Vocês podem fazer isso sem mim. Eu recebi isto... não-sei-quantos... "asfixia linguística". Quero dizer, estou exausto.
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"Jogar seixos na água, olhar para os círculos que eles formam; caso contrário será um desperdício de diversão" K. Prutkov.
É uma dor de cabeça.
>> Que modos...
É isso? Eu lhe dei uma regra? Ele está falando de boas maneiras. Você está falando de ortografia. Os denunciantes são desaprendidos. :)