Mais uma vez, sobre o lokas. - página 19

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avatara писал(а) >>

Ao livre arbítrio, e ao céu salvo.

Boa sorte com isso. ;)


>> Obrigado. Seu desejo é a resposta a todos os membros do painel.

 
avatara >>:

;) Спасибо!

Формально Вы правы. Но свопами в торговле обычно пренебрегают.

Или Вы кэррикеш стратегии используете?


Não, eu não tenho - apenas provas formais.

Boa sorte.

É verdade que as contas islâmicas não serão afetadas, mas muita gente negocia nelas? E se você ignorar as trocas, não há diferença.
 
lexandros писал(а) >>


Concordar absolutamente em uma coisa... Que o mercado está muito mais freqüentemente em um apartamento do que em uma tendência. Mas ninguém pode prever quando há um apartamento e quando há uma tendência... (pelo menos até agora)... Talvez no próximo tick ele vá em uma tendência de 1 000 pontos. ou talvez fique plana por algumas semanas.

E esta é a essência destes dois males... média, bem como martin...
Ou melhor, a média não é um mal tão grande... Eu mesmo o uso com freqüência... E às vezes a média dá um bom resultado... Se você usa a média sem pensar e sem pensar - então não é melhor do que martin...

Bem, por falar em cavalos... Escrevi MTCs usando tanto médias como martins - ambos em combinações. Para mim e como uma ordem...
Se funcionar em um apartamento, então a liberação instantânea de um desses sinais pode causar algum distúrbio. Se funcionar no apartamento, perderá instantaneamente em uma forte tendência e vice-versa... Acho que todos sabem disso.

É por isso que é maligno... Porque qualquer MTS (ou comércio manual) - com 110% de probabilidade, ela definitivamente se esgotará mais cedo ou mais tarde.
Combinar os dois métodos - ainda ninguém conseguiu ... pois se tiverem sucesso - será um grail.... (Talvez alguém tenha conseguido, mas ele está sentado em algum lugar tranquilo em sua própria ilha, fazendo trilhões, e não contará o segredo a ninguém).

É por isso que eu não considero loki "o mal encarnado". às vezes, eu repito às vezes - você pode se trancar dentro. Quando não se tem certeza se é hora de fechar, quando se está hesitante. E somente com suas mãos... Nenhum robô avaliará a situação corretamente... (ou vice versa errado). Diz-se para trancar, tranca-se... ...e fica em um impasse profundo. E isso é o fim do cordeiro. É por isso que a MTS baseada exatamente nas fechaduras é um mal inerente. Não os lotes em si, mas a MTS com base neles. Porque é garantido o esgotamento.
Absolutamente certo, até que alguém prove o contrário, ou seja, mostre MTS rentável com base em lotes (sem bilhões de depósitos iniciais e lucros insignificantes) que não perderão pelo menos 5 anos de história.


Quando eles querem que um EA seja lucrativo por pelo menos 5 anos - isto cheira a maximalismo infantil. Acho que o Expert Advisor deve ser rentável por pelo menos meio ano - e isso é bom.
Se não for lucrativo, troque-o para uma conta de demonstração e espere. No verdadeiro, coloque outro que tem mostrado bons resultados na demonstração em tempos recentes.... e assim por diante até o infinito.
 
lexandros >>:
Скомбинировать оба метода - пока еще никому не удавалось... ибо если удасться - это будет грааль.... (может и удалось кому-то, но он тихо сидит где нибудь на собственном острове и стрижет триллионы, и никому секрета не расскажет).
E com razão.
Pois se ele disser algo, seu método de distinguir entre um apartamento e uma tendência deixará de funcionar quase imediatamente. Pode muito bem acontecer o tempo todo - alguém encontra um método para distinguir, desde que ele fique calado - o método funciona, assim que ele diz algo (ou começa a se exibir tendo um com dicas de critérios) - o critério é imediatamente (quase) randomizado. Tenho certeza - muitos banqueiros estão à espreita em fóruns em busca de idéias viáveis. Eles não precisam de muitas dicas - a panela está se preparando corretamente.
C'est la forex.
 
SProgrammer >>:

При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :)

Decidiu verificar a declaração no testador. O Consultor Especialista conta o número de joelhos ZigZag (pelo menos Pips) e o grava no arquivo:

extern int Pips = 100;

int Amount;

int GetZigZagCount()
{
  static bool FlagUP = TRUE;
  static int Min = 999999;
  static int Max = 0;
  static int Count = 0;

  int PriceHigh = High[1] / Point + 0.1;
  int PriceLow = Low[1] / Point + 0.1;
  
  if (FlagUP)
  {
    if (PriceHigh > Max)
      Max = PriceHigh;
    else if (Max - PriceLow >= Pips)
    {
      FlagUP = FALSE;
      Min = PriceLow;
      Count++;
    }
  }
  else // (FlagUP == FALSE)
  {
    if (PriceLow < Min)
      Min = PriceLow;
    else if (PriceHigh - Min >= Pips)
    {
      FlagUP = TRUE;
      Max = PriceHigh;
      Count++;
    }
  }
  
  return(Count);
}

void StringToFile( string FileName, string Str )
{
  int handle;
  
  handle = FileOpen(FileName, FILE_READ|FILE_WRITE);
  FileSeek(handle, 0, SEEK_END);

  FileWrite(handle, Str);

  FileClose(handle);

  return;
}

void deinit()
{
  StringToFile("Analyse.prn", Pips + " " + Amount);
  
  return;
}

void start()
{
  static int PrevTime = 0;
  
  if (PrevTime == Time[0])
    return;
    
  Amount = GetZigZagCount();
  
  return; 
}
Funciona em testador com otimização:
ׂ

Lotes da dependência do número de joelhos em relação ao seu tamanho mínimo(Pips):
ׂ

Lotes de TP e SL razão de probabilidade(p(SL) / p(TP)) para TP / SL = Koef do tamanho SL
ׂ
ׂ
ׂ
Nos gráficos acima, a linha azul é o valor Koef^2.

A partir dos resultados, parece que a afirmação original não é bem verdadeira. O seguinte está mais próximo da verdade:
Na entrada aleatória (compra ou venda e tempo) a probabilidade de parar ou tomar será PROPORATORIAL parao quadrado de sua relação. Ou seja, se TP = 20 e SL = 20, a probabilidade de fechamento em lucro será igual à probabilidade de fechamento com prejuízo. Independentemente da tendência e do par de moedas e da história do tempo. Se TP = 2* SL a probabilidade de perda équatro vezes maior.


Hipótese:

p(TP) / p(SL) == (SL / TP) ^ 2
 
getch >>:



Из полученных результатов выходит, что изначальное утверждение не совсем верно. Ближе к истине следующее:
При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА квадрату их отношений. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в четыре раза выше.


Algo não está bem aqui.
 
MetaDriver >>:
И правильно делает.
Ибо если сболтнёт - его метод различения флет/тренд работать перестанет почти сразу. Вполне возможно это и происходит постоянно - находит кто-то метод различения, пока молчит - метод работает, стоит сболтнуть (или начать выпендриваться наличием такового с намёками на критерии) - критерий сразу же (почти) рандомизируется. Уверен - многие банкиры пасутся на форумах в поисках рабочих идей. Большого количества намёков им не требуется - котелок варит исправно.
Се ля форекс.

Não mexa com a cabeça das pessoas)))) Por que você está brincando comigo? Você quer que as pessoas desenvolvam delírios de grandeza, além da paranóia que já têm? O mercado não se importa realmente com quem usa que método. ===

(F-M backstabbing está fora da mesa - shhhh))))

 
getch >>:

Решил проверить


ou seja, se SL = 2* TP então a probabilidade de fechar em lucro seráquatro vezes maior.
e em pips a diferença é de apenas 2 vezes
grail livre acaba saindo )

 
Mischek >>:

халявный грааль получается )

Estou vendo. A interpretação dos resultados é aparentemente errada.
Eu anexei o arquivo MathCad com a fonte de dados.
Com SL e TP há dúvidas. Mas a seguinte declaração é exatamente por interpretação:

Amount(Pips1) / Amount(Pips2) == (Pips2 / Pips1) ^ 2
onde Amount(Pips) é o número de joelhos ZigZag com um joelho de pelo menos Pips
.

Arquivos anexados:
analysetmp.rar  2 kb
 
getch >>:

Понимаю. Интерпретация полученных результатов, видимо, ошибочная.
Прилагаю MathCad-файл с источником данных.


Acredito nisso ) mas não pode ser.
O resultado deve ser dois (e não quatro)
1...121314151617181920212223242526...61
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