Divulgação do comércio no Meta Trader - página 246
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Há momentos em que é difícil não ganhar dinheiro.
Provavelmente fiz mais confusão neste do que nos seis meses de negociação anteriores. Bem, como resultado acabei com uma perda lógica em ouro/prata sem paradas.
Provavelmente, vou tentar novamente em breve com quase todos ou quase todos os autômatos. Veremos.
Isso nunca acontece))
Desejo sinceramente boa sorte a você e a todos os apostadores (que é quase zero) e levanto meu copo hoje.... Um brinde ao Kupalla (quase um caroço no fogo).
Arbitragem. Não quasi )
Bem, sim, eu concordo, mas esse tipo de interesse só é possível em pequenas quantidades. Ou seja, de fato, podemos falar de uma espécie de renda fixa, sem a possibilidade de crescimento.
Entretanto, com o spread trading, a liquidez também é bastante limitada para alguns contratos. Pegue a madeira sobre a qual Leonid escreve. Não há nada para pegar lá com grandes volumes.
Bem, sim, eu concordo, mas esse tipo de interesse só é possível em pequenas quantidades. Portanto, na verdade, estamos falando de uma espécie de renda fixa, sem espaço para crescimento.
Sim, até o teto de liquidez da arbitragem.
Eu acho que, se você pegar isso em forex (e não em arbitragem entre as empresas, é claro), você receberá um milhão fácil e rapidamente.Acho que se você pegar um destes em forex (não em arbitragem entre negociantes, é claro), é fácil e rápido fazer um muzen.
Mas quem lho dará :) Acho improvável que um mero mortal possa competir com bancos e outros grandes jogadores que se alimentam deste cocho.
Mas quem vai deixar você fazer isso :) Acho improvável que um simples mortal possa competir com os bancos e outros grandes jogadores que se alimentam deste cocho.
Não invente. Experimente.
Desejo boa sorte a você e a todos os Beltraders (dos quais há quase zero) e que levantem um copo hoje.... para Kupalla (quase um cocô no fogo de Madri)
Informações úteis para os amantes do comércio sazonal. Abaixo estão trechos da última revisão sazonal que escrevi em nome da Pantheon-Finance sobre commodities agrícolas:
__________ Buzina de gado. LE (perspectiva de julho)____________________
Hoje vamos dar uma olhada nos movimentos sazonais esperados do instrumento LE (gado).
Estes (tendências sazonais) são influenciados por vários fatores: clima durante o período de engorda, tamanho e condição das pastagens, programas de compras governamentais e preços de produtos de carne concorrentes, tais como aves ou suínos. As preferências dos consumidores em diferentes épocas do ano também desempenham um papel significativo. No auge do verão, a sazonalidade do LE é considerada vaga e fraca, embora a demanda por esta "ferramenta" possa aumentar um pouco. Pode atingir seus máximos de verão antes de meados de agosto!
Enquanto isso, a partir da segunda década do mês, a tendência de expansão dos contratos distantes do instrumento analisado é claramente visível! Aqui está um gráfico da média das tendências sazonais plurianuais (5 e 15 anos) do diferencial LEV3 - LEZ3 (outubro - dezembro):
Depois de uma ligeira correção para baixo no início de julho - é possível um aumento sazonal no spread até o final de julho - início de agosto! Como é costume e para uma avaliação mais específica do movimento sazonal esperado, vejamos as estatísticas completas de compra do gado LEV3-Z3 analisado espalhadas de 9 a 23 de julho ao longo dos últimos 13 anos, por exemplo:
A porcentagem de negócios lucrativos (+10/-3), bem como o lucro médio (0,663 - cerca de +27 ticks) parecem bastante satisfatórios!
A situação atual do diferencial LEV3-Z3 é mostrada no gráfico D abaixo. Ontem já havia um pequeno ressalto da linha do meio do indicador Bollinger! E hoje o novo castiçal diário ainda está orientado em uma direção ascendente:
A figura abaixo mostra o gráfico de dispersão do cronograma da M30.
O spread é bastante volátil e líquido. Portanto, para pequenos depósitos comerciais é melhor esperar por um recuo para o lado negativo, e lá, do mínimo do dia para avaliar uma oportunidade mais lucrativa de comprar o spread! Para tomar a decisão final, vamos olhar para a dinâmica do movimento LEV3-Z3 de hoje no pregão americano (depois das 18h00, horário de Moscou). Boa sorte a todos!
Bem trabalhado, tanto o óleo quanto o suco. Em breve no real... Indicadores - cobrados.
Informações úteis para os amantes do comércio sazonal. Abaixo estão trechos da última revisão sazonal que escrevi em nome da Pantheon-Finance sobre commodities agrícolas:
__________ Grãos, parte 3 (grãos de soja)____________________
Normalmente, no meio do verão, as plantações de soja estão em plena floração. A ansiedade dos armazenistas diminui durante este período. E a partir da terceira década do mês de julho, os preços (que eram propensos a subir no período anterior) começam a cair sazonalmente! Abaixo está um gráfico da média das tendências sazonais plurianuais (3, 5 e 10 anos) para o contrato em U de setembro de soja:
As quedas sazonais são esperadas quase até o final da primeira década de agosto-mês! A linha de preços azul mostra um desempenho bastante satisfatório do instrumento ZSU3 do ano passado, 2012.
Note que os grãos de soja são um instrumento bastante caprichoso e volátil. Os movimentos locais são altamente dependentes das condições climáticas nas regiões em crescimento. Portanto, não estamos interessados em um único instrumento aqui, mas na divulgação do calendário de contratos próximos: ZSU3 - ZSZ3 (setembro - novembro). A sazonalidade do spread no intervalo de tempo analisado é expressa mais claramente, o que é confirmado pelo gráfico de tendências sazonais multianuais (3, 5 e 10 anos) ZSU3-X3:
Lembrem-se que a linha de preço azul mostra um desempenho muito decente no ano passado do instrumento, 2012!
Como um único instrumento, a propagação da soja é muitas vezes bastante volátil. Para uma avaliação mais específica do movimento sazonal esperado, vejamos as estatísticas completas das vendas de propagação ZSU3-X3, por exemplo, de 23 de julho a 5 de agosto dos últimos 13 anos:
A porcentagem de negócios lucrativos (+9/-4) assim como a relação lucro/perda média (+24 ticks /7 ticks na escala ZS, 1 tick=$12,5 por contrato de spread) no prazo analisado parece bastante satisfatória! Embora, observe que 2009 teve um saque máximo anormalmente grande (mais de 100 ticks).
No atual ano de 2013, o spread ZSU3-X3 tem mostrado forte atividade nos últimos dias! Ainda ontem, a amplitude das flutuações de preços era de cerca de 450 dólares por contrato!
A situação atual do spread analisado é mostrada no gráfico (Diário) abaixo:
O spread está agora em sua alta sazonal local de julho. No limite superior do indicador Bollinger.
Qual é a probabilidade de uma inversão sazonal para baixo hoje e amanhã? Note que ontem houve volumes muito significativos em trocas comerciais dispersas! Mais de seis mil negócios na ZSU3-X3! Normalmente (ver histórico de barras no gráfico) estes volumes ocorrem em castiçais de reversão (ou quase de reversão)! Observe atentamente o início do comércio de grãos na sessão americana e, aos primeiros sinais de reversão, estimamos a situação para vender o spread!
(Repito, que a propagação deste ano nos últimos dias é muito volátil! Para depósitos de títulos muito pequenos, a fim de minimizar o risco, pode fazer sentido considerar a venda do spread no mini contrato. Na conhecida plataforma CQG, ela é definida como XBS1U3).
Boa sorte a todos!
Informações úteis para os amantes do comércio sazonal. Abaixo estão trechos da última revisão sazonal que escrevi em nome da Pantheon-Finance sobre instrumentos do grupo dos metais:
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... Vejamos as perspectivas imediatas para o cobre HG. Que no momento (como deveria ser em julho, a sazonalidade) está se movimentando com uma tendência de alta quase imperceptível. Os analistas atribuem tal crescimento à demanda no mercado imobiliário americano, cujo índice atualizou a alta de 7 anos e está arrastando as cotações de cobre com ele! Uma correlação tão estranha.
Entretanto, o crescimento sazonal do cobre é esperado apenas até o início de agosto. Abaixo está o gráfico de tendências sazonais plurianuais (3, 5 e 10 anos) de setembro Tendências em U da HG:
Aqui podemos ver claramente que o declínio sazonal do HGU3 já é possível de 30 de julho a meados de agosto - mês! A linha azul de preços mostra o desempenho algo questionável e incômodo do ano passado, 2012.
Entretanto, agora estaremos muito mais interessados no calendário HGU3-Z3 spread de cobre (setembro-dezembro). Os sites sazonais em inglês recomendam esta propagação a partir da segunda década de julho! Até o final da primeira década de agosto. Vamos ver um gráfico das tendências sazonais plurianuais (3, 5 e 10 anos) do spread HGU3-HGZ3 no período analisado:
De fato, a sazonalidade da primeira quinzena de agosto é muito mais clara do que no contrato único! Alinha azul mostra um desempenho satisfatório do instrumento do ano passado, 2012. Para uma estimativa mais específica do movimento sazonal esperado, vejamos as estatísticas completas de vendas do spread HGU3-Z3, por exemplo, de 26 de julho a 8 de agosto dos últimos 13 anos:
A porcentagem de negócios lucrativos(+11/-2), assim como a relação de lucro/perda média(+27tics/-2tic, 1tic=$12,5 por contrato de spread) no intervalo de tempo analisado parece bastante satisfatória! Mesmo (e especialmente) para o trabalho em depósitos de câmbio muito pequenos!
A situação atual do espalhamento de cobre HGU3-Z3 é mostrada no gráfico diário abaixo:
Note que, apesar da "modesta" volatilidade intradiária (2-4 ticks, raramente mais) - os volumes diários de negociação de spread em julho-mês são bastante sólidos! Não há reclamações sobre a liquidez do spread! E, finalmente, acrescentar que na popular plataforma comercial CQG, este spread é definido como CPES3U3.
Boa sorte a todos.