Divulgação do comércio no Meta Trader - página 250
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Informações úteis para os amantes do comércio sazonal. Abaixo estão trechos da última revisão sazonal que escrevi para a Pantheon-Finance sobre grãos:
__________Grain__________________
De acordo com analistas, a área de milho nos EUA cairá em 2014 pela primeira vez em seis anos. Isto se deve ao fato de que os agricultores americanos estão escolhendo outras culturas para o cultivo - a soja e o trigo. A área de plantações de soja atingirá um recorde de 83,6 milhões de acres (33,82 milhões de hectares), prevê a Informa Economics. Esses números são 6,4 milhões de acres (2,6 milhões de hectares) maiores do que as estimativas do Departamento de Agricultura dos EUA.
A área de cultivo de trigo é estimada em 56,7 milhões de acres (22,94 milhões ha), acima da estimativa oficial de 56,5 milhões de acres (22,86 milhões ha).
UK: A produção de trigo será inferior à do ano passado, apesar de um aumento no rendimento.
Canadá: Trigo colhido com baixo teor protéico. A júbilo sobre a colheita recorde de trigo do Canadá provou ser prematura, pois a qualidade dos grãos não era inteiramente satisfatória. O Canadá colheu sua melhor colheita de trigo de primavera em 22 anos em termos de tonelagem. No entanto, o teor de proteína do trigo não era notável.
O nível médio de proteína do trigo de grão vermelho da primavera era de 12,4%-13,2%. O melhor resultado em termos de conteúdo protéico foi registrado na província de Manitoba, com 13,1%-14,1%. Para comparação, nos EUA, o teor de proteína do trigo chega a 18,6%. (agência de notícias Kazakh-grain)
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Então, enquanto o trigo está subindo, os preços da soja são planos!
Enquanto isso, a partir dos primeiros dias de outubro há um interessante padrão sazonal na soja espalhada - o trigo! A propagação está aumentando - quase todo o mês de outubro!
Abaixo está um gráfico da média das tendências sazonais plurianuais (3-5-10 anos) do spread especificado ZSF4 - ZWZ3 = 1^1:
Espera-se um movimento ascendente da propagação até o final de outubro do mês! A linha de preço azul mostra o movimento sazonal de longo prazo (cerca de +100 ticks) do instrumento no ano passado! No ano passado, foi observada uma dinâmica sazonal de compras dispersas em 2012, mas ainda assim desigual e fraca! Na plataforma de negociação MT4 você pode aceitar qualquer contrato ZS-ZW disponível. Por exemplo - para estimar o movimento sazonal antecipado, vejamos as estatísticas completas das compras dispersas ZSF4 - ZWH4 = 1^1, por exemplo - de 2 a 31 de outubro dos últimos 13 anos (não incluindo o último ano de 2012):
Aporcentagem de negócios lucrativos (+10/-3) assim como a relação lucro/perda média (+195 carrapatos/-111 carrapatos, lembre-se, a escala de grãos em um é de 4 carrapatos, 1 carrapato = $12,5) no período analisado parece bastante satisfatória!
O spread ZS-ZW=1^1 está agora (como "deveria" ser até setembro de sazonalidade - veja gráfico plurianual acima) diminuindo sistematicamente! Mas de um dia para o outro, a partir dos primeiros dias de outubro, devemos "técnica e fundamentalmente" procurar os primeiros sinais de uma possível inversão para cima:
Esta propagação, como praticamente todas as propagações entre mercados, é bastante caprichosa e volátil. Em pequenos depósitos de câmbio, é possível usar mini-contratos dos grãos constituintes para reduzir o risco. Isso permite trabalhar confortavelmente, com calma e sem estresse (mesmo com a cobertura) na propagação! Neste caso, por exemplo, em uma conhecida plataforma de negociação CQG, ao entrar (sair) tem que "manualmente" abrir (fechar) posições: COMPRAR XB - VENDER XW. A atual análise de spread pode ser implementada, utilizando indicadores bem conhecidos, em uma popular plataforma MT4!
Boa sorte a todos!
Полный текст: http://procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=190&p=1532869&viewfull=1#post1532869
Informações úteis para os amantes do comércio sazonal. Abaixo estão trechos da última revisão sazonal que escrevi para a Pantheon-Finance sobre instrumentos suaves:
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Hoje vamos começar a analisar as tendências sazonais de outubro nos contratos futuros de suco de laranja (ticker JO ou OJ). E seu calendário se espalhou!
Colocamos umavisão geral anual sobre este instrumento antes no fórum Pantheon-Finance. Veja os postos 737-738 no endereço:
http://procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=74&p=1309335#post1309335
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Apenas um lembrete de que os preços do JO estão atualmente sendo impulsionados pela atenção dos corretores de bolsa às culturas da Flórida. Uma seca de verão nesta região é geralmente pouco preocupante, pois as plantações de laranja no estado estão bem equipadas com sistemas de irrigação bem desenvolvidos. No entanto, as geadas de outono podem ser uma grande preocupação aqui. À qual a cultura atual da Flórida é muito vulnerável. As geadas geralmente podem ocorrer de novembro a março. Mas a partir do final da primeira década de outubro, os participantes ansiosos da bolsa de valores começam a jogar um jogo mais alto, que pode ser visto claramente nas curvas de tendência sazonais plurianuais (3, 5 e 10 anos):
(Construção de gráficos sazonais para instrumentos do mercado futuro de commodities e seus spreads estão disponíveis gratuitamente em:
http://seasonal-traders.com/graphics/)
Por enquanto, vamos estimar a sazonalidade do instrumento até meados de 20 deste mês. Porque 1º de novembro é a expiração do FND do contrato de curto prazo. E é melhor não levar ao extremo e fechar a posição alguns dias antes dessa data! A linha azul de preços mostra um desempenho algo questionável do OJ do ano passado.
Para uma estimativa mais específica do suposto movimento sazonal, vejamos as estatísticas completas da compra de suco de laranja, por exemplo, de 7 a 23 de outubro dos últimos 13 anos:
(A construção de estatísticas sazonais para instrumentos do mercado futuro de commodities e seus spreads está disponível gratuitamente em:
http://seasonal-traders.com/stats/#stat?ojx2013?2013-10-07?2013-10-23?Buy )
A porcentagem de negócios lucrativos (+9/-4), assim como as médias de lucro/perda (+235 tic/-73 tic, lembre-se, na escala do JO em unidade - 20 tic, 1 tic = $7,5) no intervalo de tempo analisado parecem satisfatórios o suficiente! Mas a tiragem máxima é um pouco grande demais. Mas aqui, aparentemente, é possível reduzir o saque a um mínimo razoável, se trabalharmos a curto prazo (pelos nossos padrões sazonais) as compras do suco em uma retirada do preço, usando os meios de uma análise técnica padrão em pequenos prazos (H1-H4) para determinar os melhores pontos de entrada/saída.
Para pequenos depósitos no mercado é muito mais atraente uma única entrada - veja mais de perto o calendário de propagação do suco de laranja, OJX3 - OJF4 (novembro 2013 - janeiro 2014) Vejamos um gráfico da média plurianual (3, 5 e 10 anos) das tendências sazonais na propagação especificada:
Nal
Da mesma forma (como para o instrumento único), vamos levar o spread sazonal UP até meados de 20 do mês corrente. As linhas médias parecem promissoras! A linha de preços azul mostra o desempenho do ano passado. O que, embora um pouco estranho, mas ainda assim ocorreu com um pequeno lucro!
Como sempre, para uma avaliação mais específica do movimento sazonal pretendido, vejamos as estatísticas completas de compra de suco de laranja OJX3-F4 spread buying, por exemplo, de 7 a 23 de outubro dos últimos 13 anos:
http://seasonal-traders.com/stats/#stat?OJX2013-OJF2014?2013-10-07?2013-10-23?Buy
As estatísticas não são ruins! A porcentagem de negócios lucrativos (+9/-4) assim como a relação lucro/perda média (+30 tic/-8 tic) no período analisado parecem muito atraentes! Especialmente para negócios de baixo risco em pequenos depósitos comerciais!
Envolvendo a revisão do suco de laranja!
[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/4902/16794745.8/0_c1602_1cf04f2b_XL.jpg[/img]
A situação atual para o quase único contrato e spread é mostrada nos gráficos:
Enquanto os contratos individuais ainda não têm pressa de subir, o spread do OJX3-F4 subiu visivelmente na sexta-feira, pouco antes do final da negociação - de uma dúzia a meia carraça! Estamos aguardando o novo movimento na próxima semana!
Deixe-me lembrar que as negociações do JO começam no fuso horário da tarde em Moscou.
Fonte: http: //procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=193
A engenhoca de partida dobrou em uma dúzia de ofícios! Chegou a hora do verdadeiro...
Um.
Dois.
Informações úteis para os amantes do comércio sazonal. Abaixo estão trechos da última revisão sazonal que escrevi para a Pantheon-Finance sobre commodities:
fonte http://procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=222
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Matérias-primas em novembro, parte 3
.... Quanto ao calendário se espalha para o Brent do norte da Europa, a sazonalidade tem sido diametralmente oposta desde a segunda década de novembro! Isto é confirmado pelos gráficos da média das tendências sazonais plurianuais (3-5-10 anos) dos spreads do calendário BRNF4-G4 e BRNF4-H4:
A propagação está aumentando até os últimos dias de novembro! Aqui, o desempenho dos instrumentos no ano passado (mostrado pela linha de preço azul), ao contrário da faixa de suor leve discutida anteriormente - foi bastante confiante!
Para uma avaliação mais específica do movimento sazonal percebido, vejamos as estatísticas completas de compras do BRNF4-G4 dos últimos 13 anos até os últimos dias deste mês:
http://seasonal-traders.com/stats/#stat?BRF2014-BRG2014?2013-11-15?2013-11-27?Buy
A porcentagem de negócios lucrativos(+8/-4), assim como a relação lucro/perda média(+17 tic/-12 tic, 1 tick = $10) no intervalo de tempo analisado parece satisfatória o suficiente mesmo para a realização de entrada em pequenos depósitos de ações!
Aqueles que querem obter mais lucro, para a segunda alavancagem, podem usar um contrato de petróleo mais distante, por exemplo, em março. Estatísticas de tal entrada (COMPRAR BRNF4-H4) no mesmo intervalo de tempo é apresentado no endereço:
http://seasonal-traders.com/stats/#stat?BRF2014-BRH2014?2013-11-15?2013-11-27?Buy
Aí você também pode ver os gráficos de distribuição anual dos últimos 13 anos (os botões mais recentes na tabela estão na coluna "Gráfico").
É evidente que o risco de possíveis drawdowns é um pouco maior aqui!
De volta à propagação próxima! A propagação vem aumentando há alguns dias. A situação atual do diferencial BRNF4-G4 é mostrada no gráfico diário abaixo:
Assumindo trabalhar aqui com limitadores para comprar em pullbacks com alvos pequenos. Diretamente na pilha, estabelecendo um takeprofit de +7 ou 8 ticks. Assim, pode ser possível lucrar 2-3 vezes com este movimento sazonal.
Boa sorte a todos!
Informações úteis para os amantes do comércio sazonal. Abaixo estão trechos da última revisão sazonal que escrevi para a Pantheon-Finance sobre inetals:
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... Deixe-me lembrar que a partir da última década de novembro, após o declínio sazonal - começa uma tendência de longo prazo de contratos de cobre UP! O que é esperado até os primeiros dias de fevereiro do próximo ano!
Alinha de preços azul mostra a recuperação sazonal do ano passado nesse período de tempo! Alguns analistas "globalmente" atribuem este aumento de preço às dificuldades na entrega de matérias-primas de cobre por via marítima no inverno, dos locais de produção aos portos industriais do norte.
No entanto, o spread de cobre do calendário parece mais promissor para o comércio de câmbio! Curiosamente, eles (pastas de cobre) têm uma tendência sazonal inversa! A partir dos primeiros dias de dezembro começa aqui um declínio sazonal de longo prazo! Isto é claramente visível no gráfico da média das tendências sazonais plurianuais do calendário de propagação HGH4-HGK4 (março-maio):
O declínio sazonal do spread continua até a última década de fevereiro! Acredita-se que esta tendência de queda do calendário de cobre se espalha no período analisado se deva a uma maior demanda industrial por contratos futuros de primavera e verão "de longo prazo" de grandes consumidores americanos, chineses (grande consumidor global) e europeus.
As estatísticas de vendas de propagação de cobre no período analisado parecem muito boas! Como exemplo, vejamos as vendas do HGH4-K4 espalhadas nos últimos treze anos até 4 de fevereiro:
http://seasonal-traders.com/stats/#stat?HGH2014-HGK2014?2013-11-29?2014-02-04?Sell
A porcentagem de negócios lucrativos (+11/-1) assim como a relação lucro/perda média (+22 ticks/-9 ticks, 1 tick = $12,5) e o saque médio parecem satisfatórios o suficiente mesmo para realizar uma entrada em pequenos depósitos de ações!
Como a sazonalidade do cobre se espalha - considerada de longo prazo, há um motivo para quebrar o gráfico de tendências sazonais plurianuais em várias seções mais curtas e mais expeditas para venda! Determinando os pontos ideais de entrada/saída através da construção de tabelas estatísticas nestas seções!
Vejamos a situação atual da propagação HGH4-K4 analisada. O que é mostrado na tabela diária abaixo:
Presumo que a forte dinâmica de propagação da sexta-feira se deva à expiração do FND do contrato de curto prazo, Z-Copper e à transferência em massa de posições de compra por jogadores de câmbio para o contrato H de março.
No momento, a propagação está em seu auge, perto do limite superior do canal Bollinger. E talvez "preparando-se" para uma inversão sazonal para baixo! Aguardando o início do pregão americano e os seguintes movimentos de propagação mais ativos!
Fonte: Seasonal trading
Informações úteis para os fãs da comercialização sazonal. Abaixo estão trechos da última revisão sazonal que escrevi para a Pantheon-Finance sobre commodities:
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... A linha de preço azul nos gráficos de petróleo e mais adiante (abaixo) mostra um desempenho bastante bom no ano passado dos instrumentos analisados!
Ainda mais perceptível no prazo em questão é o aumento sazonal da gasolina XRB! No entanto, a gasolina começa a subir mais agressivamente por volta da segunda metade do mês de dezembro:
Isto está bem rastreado no gráfico acima da média das tendências sazonais plurianuais (3-5-7 anos) do instrumento XRB. Também aqui, espera-se que ele aumente até os primeiros dias de janeiro do próximo ano, 2014!
A seguir, vejamos os spreads da mercadoria. E vamos começar com o calendário de distribuição de gasolina (fevereiro-março), cujo gráfico de tendências sazonais médias plurianuais (3-5-7 anos) parece muito interessante e promissor:
XRBG4-H4 começa a subir constantemente a partir de cerca de 10 de dezembro e continua até os dias 25-28! Lembre-se de que a linha de preços azul aqui mostra um desempenho bastante bom do ano passado deste spread!
Infelizmente, as estatísticas para esta ferramenta ainda não estão disponíveis em sites de análise sazonal bem conhecidos! Mas usando a escala de spread, podemos estimar aproximadamente um potencial de lucro médio de COMPRAR XRBG4 - VENDER XRBH4, - aproximadamente +80/+100 ticks (1 tick = $4,20)! No entanto, pela minha humilde experiência, observarei que a gasolina de calendário pode ser muito volátil e caprichosa! Em comparação com a distribuição de óleo combustível de calendário, por exemplo!
Por falar em óleo combustível!
Falando em óleo combustível, vamos dar uma olhada nas perspectivas sazonais para a propagação entre as localidades da gasolina e do óleo combustível! Um gráfico da média das tendências sazonais plurianuais (3-5-7 anos) do curto prazo, fevereiro G-Contract spread é mostrado na figura abaixo:
O potencial médio de UP rentável do XRB-H0 se move nos últimos dias do ano é de 700-800 ticks (veja a escala à direita)! No ano passado, o pagamento sazonal (linha de preço azul) do final da primeira década de dezembro de 2012 foi de cerca de +900 ticks! Nada mal!
Mas para pequenos depósitos no mercado este spread (apesar do pequeno valor de um tick de $4,20) é extremamente perigoso devido a sua forte volatilidade! Isto deve ser levado em consideração ao decidir comprar um spread!
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Da mesma forma, a gasolina XRB versus o óleo cru CL (Light Sweet) está aumentando no período de tempo em análise! Aqui está um gráfico da média das tendências sazonais plurianuais (3-5-7 anos) das tendências G de fevereiro deste spread XRBG4 - CLG4 = 1:1:
A recuperação sazonal do ano passado (linha de preço azul) também funcionou muito bem aqui!
Deixe-me lembrar que a dimensionalidade destes instrumentos (gasolina e petróleo) é diferente, e para construir estatísticas e gráficos em locais sazonais, você deve definir a fórmula: 42*XRB - CL(ver exemplo no canto superior esquerdo do gráfico).
Para os proprietários de depósitos negociados em bolsa bastante grandes que desejam entrar no spread entre acomodações de uma forma mais estratégica (a longo prazo), o bem conhecido site sazonal MRSI sugere entrar na compra do spread de julho de contratos de gasolino-óleo! As estatísticas para tal entrada parecem atraentes! Nos últimos 15 anos, todas as compras do XRBN4 - CLN4 espalhadas desde os primeiros dias de dezembro até 29 de janeiro foram rentáveis! Abaixo está um gráfico sazonal e uma tabela de estatísticas:
Note que a tendência UP do spread, a julgar pelas linhas de preço médio, continua até os últimos dias de fevereiro! A linha de preços azul mostra a boa distribuição do ano passado a funcionar!
Entretanto, veremos as tendências de janeiro e fevereiro de mercadorias mais tarde, quando chegar a hora certa!
Boa sorte a todos!
Fonte: Seasonal trading
Informações úteis para os fãs da comercialização sazonal. Abaixo estão trechos da última revisão sazonal que escrevi para a Pantheon-Finance sobre instrumentos de grãos:
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Os analistas de grãos sugerem que o futuro da soja (feijão, farinha) poderia estar sob pressão e começar a declinar em breve. Vários fatores estão contribuindo para isso.
"As previsões meteorológicas para os próximos 6-10 dias apontam para o retorno das chuvas nas áreas secas da Argentina. As chuvas também são esperadas no centro-norte e no nordeste do Brasil. O Brasil é o principal exportador mundial de soja e a Argentina é o principal expedidor de ração e óleo feito a partir de soja.
O clima chuvoso aliviará as preocupações levantadas pelas previsões anteriores de tempo quente e seco e reforçará as expectativas de uma grande safra sul-americana. Na verdade, não é o clima em si, mas as ações dos importadores chineses que levarão a uma mudança na direção dos preços no mercado. Os comerciantes tendem a ficar de olho nas vendas de exportação, que têm um impacto sobre os movimentos de preços. No entanto, o fator mais importante no momento é o embarque de soja, que será cancelado pela China.
Em geral, os últimos relatórios de vendas de exportação indicam um abrandamento na demanda da China. Os preços da soja caíram na última quinta-feira apesar das vendas de exportação de 1,108 milhões de toneladas métricas, 38% acima da semana anterior. As compras chinesas de 558.000 toneladas métricas foram o nível mais baixo em dois meses. Em setembro, a média de quatro semanas foi de 704.000 MT. É provável que a China comece agora uma retirada sazonal do mercado americano de soja, que está usando como seguro contra condições climáticas adversas na América do Sul. Assim, a China cancelará os embarques reais de soja, na expectativa de comprar soja no Brasil e na Argentina a preços mais baixos em março" (c, A.Bortz, spreadinvest.ru)
É claro que tudo o que foi mencionado acima resultará em pastas de barrar para grãos de soja e talvez também farinha de soja. Vamos ver se os fundamentos declarados são consistentes com o calendário plurianual de grãos de soja se espalha. Abaixo está um gráfico da média das tendências sazonais plurianuais (3-5-10 anos) da propagação do feijão ZSH4-N4 (março/julho):
Aqui também vemos que a partir da segunda quinzena de dezembro o spread começa a diminuir! O que é esperado até a metade da primeira década de janeiro do próximo ano! A linha de preços azul neste gráfico (e no gráfico abaixo) mostra o ressalto do ano passado!
Os gráficos sazonais dos calendários de farelo de soja se assemelham. Abaixo estão as linhas de preço médio (3-5-10 anos) ZMH4-N4 spread (março/julho):
Observe que as pastas de farinha são atualmente "andantes" durante o dia muito voláteis (dezenas de carrapatos). Portanto, os proprietários de pequenos depósitos de câmbio têm motivos para tomar os spreads do calendário de contratos "vizinhos"(ZMH4-K4,ZMN4-Q4, etc.), trabalhando nas vendas diretamente no mercado com pequenos alvos (de 10-12 ticks) estritamente por ordens de limite!
A situação atual para os spreads analisados é mostrada nos Gráficos Diários:
Estamos esperando por uma redução ainda maior nas pastas de soja!
Revisão compilada por A. Bortz em Spreadinvest.
Fonte: Seasonal tradingInformações úteis para os fãs da comercialização sazonal. Abaixo estão trechos da última revisão sazonal que escrevi para a Pantheon-Finance sobre instrumentos do Grupo Agrifarm:
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O último relatório (dezembro) do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) sobre a pecuária mostra o declínio de novembro no número de bovinos nos confinamentos dos EUA.
De acordo com os analistas pesquisados pela Dow Jones antes do relatório, o declínio médio em novembro foi de até 10.000 cabeças! O investimento financeiro no setor caiu 3% em comparação com o mesmo período no ano passado de 2012.
Aparentemente, estes fatores podem explicar o aumento de preços dos contratos futuros de LE desde meados da primeira década de dezembro até hoje:
Ao mesmo tempo, observa-se que a condição das pastagens na maioria das partes dos EUA é melhor do que há um ano. O que encoraja os agricultores a aumentar o número de vacas e bezerros. Espera-se que as perspectivas de preço para os produtores sejam bastante boas! O USDA prevê uma faixa de preço médio anual LE (LC) de $128 a $137 em 2014. Ao preço médio da ferramenta do ano passado de $125,80.
Enquanto isso, com base na média de tendências sazonais plurianuais (3-5-10 anos), espera-se uma queda de médio prazo nos preços do gado a partir dos últimos dias do ano(a linha azul de preços mostra o movimento de preços do ano passado no período de tempo em análise):
Abaixo do gráfico sazonal estão as estatísticas de vendas do contrato de futuros LEG4 de fevereiro dos últimos 13 anos, de 26 de dezembro a 14 de janeiro! Os números estatísticos (relação da perda de lucro média +152 tic/-72 tic) confirmam a tendência sazonal!
Ainda mais pronunciada no intervalo em questão é a baixa sazonalidade da propagação do gado de calendário! Por exemplo - abaixo está um gráfico de tendências sazonais plurianuais médias (3-5-10 anos) do spread LEG4-LEM4, fevereiro/junho(a linha de preços azul mostra um bom desempenho no ano passado):
O potencial de lucro médio de tal entrada(SELL LEG4-M4) é superior a +50 ticks!
Obviamente, para pequenos depósitos comerciais é a venda do calendário de spreads LE até meados de janeiro de 2014. - é mais razoável para reduzir os riscos comerciais para este instrumento!
Por exemplo, aqui está uma estatística muito boa para a entrada na SELL LEG4-J4 (Fev/Abr) de 26 de dezembro a 13 de janeiro:
http://seasonal-traders.com/stats/#stat?lcg2014-lcj2014?2013-12-26?2014-01-13?Sell
(O drawdown max_DD para 2004 na tabela é claramente "glitched", porque naquele ano - drawdowns - foi quase nenhum! Veja o "gráfico". Vejo que há uma lacuna no arquivo de citações para este ano)
Lembro que a licitação deste grupo de instrumentos começa hoje às 19:05, horário de Moscou!
Boa sorte a todos!
Fonte: https://panteon-finance.com/analytics/view/instrumenty_gruppy_agrifarm
Informações úteis para os amantes do comércio sazonal. Abaixo estão trechos da última revisão sazonal que escrevi para a Pantheon-Finance sobre grãos:
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Grãos, janeiro de 2014. - parte 2
Os preços dos contratos de trigo e milho continuam a cair nos mercados de grãos dos EUA! Enquanto a queda nos preços do trigo, segundo comentários de especialistas em grãos, se deve em grande parte a uma queda na demanda de exportação para este instrumento, a queda nos preços do milho é atribuída por especialistas a um aumento esperado na colheita de milho em comparação com as previsões (já recorde) de dezembro!
Além disso, os analistas estimam que o próximo "relatório de área" do USDA amanhã mostrará um aumento significativo na área de trigo de inverno em comparação com o ano passado. O que também exerce pressão sobre os mercados de trigo.
Para a soja, como observamos em nosso último Grain Outlook (8 de janeiro), são possíveis novas quedas de preços, pois há perspectivas de um aumento significativo da área dos EUA para oinstrumento ZS nesta primavera. Quanto aos derivados de soja ( farinha ZM e óleo ZL), há um padrão sazonal interessante! Abaixo está um gráfico das tendências sazonais plurianuais (3-5-10 anos) do mês de março de soja para barrar, que contrai farinha - óleo ZMH4 - ZLH4 = 1^1:
http://seasonal-traders.com/stats/#stat?ZMH2014-6*ZLH2014?2014-01-09?2014-01-22?Buy
Espera-se que a propagação aumente até por volta de meados do vigésimo deste mês! Para uma avaliação mais concreta do movimento sazonal, vejamos as estatísticas de compra ZM-ZL dos últimos 13 anos, de 9 a 22 de janeiro!
Os números estatísticos (porcentagem de negócios lucrativos/perdas e valor médio de lucro de +98 ticks na escala ZM) também confirmam a tendência sazonal!
Mais uma vez, lembramos que o relatório mensal do USDA deve ser entregue na sexta-feira à noite, 10 de janeiro. Normalmente, o lançamento deste relatório do USDA é acompanhado por fortes movimentos em grãos e algodão - até o final da sessão de negociação!
Fonte: https://panteon-finance.com/analytics/view/zernovye_kulqtury_janvarq_-_chastq_2
Commodities (com base no relatório da AIA)
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[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9058/16794745.a/0_cb3c6_4f29f963_XL.png[/img]
Ontem à noite, o Departamento de Energia dos EUA (EIA) divulgou outro relatório sobre os inventários de commodities do país na semana passada.
De acordo com as estatísticas (ao contrário das expectativas dos "analistas de commodities") as reservas de petróleo diminuíram acentuadamente - em 7,7 milhões de barris. Na verdade, de acordo com as estimativas anteriores, era -1,3mb.
Como resultado, os preços do petróleo subiram acentuadamente depois que o relatório foi divulgado!
Tanto a WTI quanto a Brent também se beneficiaram de uma queda de 1,072mmbbl nas importações de petróleo dos EUA.
Inesperadamente, os inventários de gasolina subiram acentuadamente. Os analistas esperavam um aumento de 2,5mb, mas o aumento real foi de 6,2mb!
O estoque de destilados (incluindo óleo de aquecimento) caiu em 1,023m de barris para 123,95m de barris! O que, seguindo o preço do petróleo, também causou um aumento no preço dos instrumentos HO (óleo de aquecimento).
No momento, estamos testemunhando uma correção de baixa após a forte ascensão de ontem. Hoje às 19h30, horário de Moscou, serão divulgados os dados do inventário de gás natural dos EUA para a última semana.
Para concluir a revisão, sugerimos que se preste atenção a um interessante padrão sazonal de janeiro na propagação do óleo CL (Light Sweet) nos EUA. Desde a segunda metade do mês, houve um declínio a médio prazo no calendário de distribuição deste óleo CLM4 - CLN4 (junho-julho). Abaixo está um gráfico de tendências de propagação sazonal média plurianual (3-5-10 anos):
Espera-se que a propagação diminua até o final da primeira década de fevereiro! As estatísticas de vendas CLM4-N4 dos últimos treze anos confirmam a Baixa Sazonalidade indicada!
A relação entre o lucro/perda médio(+26 tic/-11 tic) e a porcentagem de entradas lucrativas(+9/-4) tornam a venda do spread no intervalo de tempo especificado - atraente o suficiente mesmo para depósitos de estoque muito pequenos!
Boa sorte a todos!
Fonte: https://panteon-finance.com/analytics/view/syrqevye_instrumenty_po_otchetu_eia