Divulgação do comércio no Meta Trader - página 120

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E aqui está um humilde presente para você - um quadro de tendências sazonais sobre a propagação do açúcar, contratos de fornecimento - maio de 2010 - março de 2011:
 
rid >>:

Почему же наглость ?

Вовсе нет! Как раз такая тактика считается оч. результативной! Но тут абсолютно нечего делать без графиков сезонных тенденций, иначе можно влететь. А эти графики, к сож., - в большистве - платные....

É atrevido porque tais táticas são fáceis de calcular, e é um retorno garantido com risco zero. E como é, há muito tempo foi calculado pelos caras sentados mais perto da janela do negócio, e eles lambem tudo da chapa muito antes daquela chapa chegar até você. Você só fica com estratégias arriscadas. Ou seja, estratégias onde você assume algum risco. Se você avaliar este risco corretamente, você se encontrará no lado positivo. Não espere encontrar uma estratégia livre de riscos, que é a arbitragem. Não existe tal coisa como a arbitragem, porque tudo é consumido antes de nós.

 
É atrevido porque tais táticas são fáceis de calcular, e é um retorno garantido com risco zero. E como é, há muito tempo foi calculado pelos caras sentados mais perto da janela do negócio, e eles lambem tudo da chapa muito antes daquela chapa chegar até você. Você só fica com estratégias arriscadas. Ou seja, estratégias onde você assume algum risco. Se você avaliar este risco corretamente, você se encontrará no lado positivo. Não espere encontrar uma estratégia livre de riscos, que é a arbitragem. A arbitragem não existe, pois está tudo consumido antes de nós. <br / translate="no">.
Minha opinião é semelhante. A bicicleta já foi inventada e já foi montada há muito tempo. Onde devemos buscar a arbitragem não está nas tendências sazonais, mas em seu desvio do cenário histórico: avaliando os fatores que os determinam e tomando as decisões apropriadas. Diz-se, não em vão, que a arbitragem não é uma eterna vaca em dinheiro, mas um ganhador temporário.
 
O código está correto?
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   //int    counted_bars=IndicatorCounted();
//----
   int k;
   if (pretime == 0) k = MinBars;
   else k = iBarShift(Symbol_1,Timeframe,pretime,true);
   pretime = iTime(Symbol_1,Timeframe,0);
   while (k >= 0)
   {
    int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k),true);
    Spread[k] = iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
    AvSpread[k] = CalculateAvarageSpread(Symbol_1, Symbol_2, Timeframe, NBars, k);
    k--;
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculateAvarageSpread(string Symbol_1, string Symbol_2,
                              int Timeframe, int NBars, int Shift)
{
   int k;
   double N = 0;
   double Sum = 0;
   for(k = Shift; k < iBars(Symbol_1,Timeframe); k++)
   {
      if(N == NBars)
         break;

      int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k),true);
      if(symb2Shift != -1)
      {
         Sum += iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
         N++;
      }
   }
   double avarageSpread = Sum / N;
   return(avarageSpread);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
rid >>:

Если исходить из такой идеи, то сейчас нужно купить 0.54 лота EURJPY (зел.) и продать

каждую из составляющих пар по 0.1 лоту.

Сейчас перед пейроллсами попробую так сделать на демо.



Tinha esquecido completamente estas posições! (Aberto no dia 5.03 - ver página 116)
Esta é a situação com estas posições em aberto agora:

 
yuripk >>:
Правильно ли код составил?


Este código não torna o processador mais lento?
(ao invés de Prazo - Coloco Prazo() em todos os lugares )
 
rid писал(а) >>

Rapidamente, é assim que parece (a linha amarela é a linha média combinada de todos os sete pares JPY)

O CADJPY está vermelho

EURJPY - verde

USDJPY - azul

GBPJPY - aqua

NZDJPY - marrom

AUDJPY - filete

CHFJPY - laranja




Com base na foto, eles deveriam ter comprado cadjpy em vez de eurjpy, e eu não entendo porque eles venderam 0,1 de eurjpy?
 
Encontrei um indicador interessante que mostra lucro ou perda em dólares se você abriu uma posição há algum tempo. Se você colocar dois indicadores,
você pode observar como a propagação muda entre pares, e pode criar uma ferramenta sintética que consiste de vários indicadores separados.
Arquivos anexados:
emarza_v2.3.mq4  7 kb
 
AJUDA A TODOS!
É bem sabido que a ferrugem. O FR está principalmente seguindo o preço do petróleo.
No momento - a linha de preço do petróleo(CL - linha azul no gráfico) divergiu da linha de preço da ação Rosneft (verde).
E a linha de propagação do Delta se desviou para baixo.
Há uma razão para entrar COMPRAR ROSN + VENDER BRN (Brent) .
A relação dos tamanhos das posições foi calculada como 3 : 0,03, mas não tenho certeza sobre a exatidão deste cálculo.
Se alguém estiver interessado nesta situação - por favor, dê sua opinião sobre os tamanhos destas posições
(lembro que somente "lotes" inteiros podem ser colocados em ações na Broco)

 
rid писал(а) >>
AJUDA A TODOS!
É bem sabido que a ferrugem. O FR está principalmente seguindo o preço do petróleo.
No momento - a linha de preço do petróleo(CL - linha azul no gráfico) divergiu da linha de preço da ação Rosneft (verde).
E a linha de propagação do Delta se desviou para baixo.
Agora seria sensato entrar COMPRAR ROSN + VENDER BRN (Brent) .
A relação dos tamanhos das posições foi calculada como 3 : 0,03, mas não tenho certeza sobre a exatidão deste cálculo.
Se alguém estiver interessado nesta situação, - dê sua opinião sobre os tamanhos destas posições
(lembro que somente "lotes" inteiros podem ser colocados em ações na Broco)


Eu também calculei 1:10, agora vou tentar calcular à mão.
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