Um jogo interessante - quem pode entender do histórico de transações como funciona um assessor - página 23

 
As pessoas têm uma sugestão neste tópico para iniciar/continuar as discussões sobre as idéias da Safonov. Sanctus se parada fora de tópico.
 
Sou a favor disso.
 
Leia o livro, mas sem grandes detalhes. O primeiro grau de derivação e de avanço/retrocesso realmente funciona.
 
Dezil >> :
Leia o livro, mas sem grandes detalhes. O primeiro grau de derivação e de avanço/retrocesso realmente funciona.


As idéias da Safonov ressoam com a opinião de outro membro de nosso fórum. Não me lembro quem foi, mas a idéia foi a seguinte: Muitos EAs são lucrativos, mas há períodos do mercado para os quais o EA não é projetado e durante esse período ele falha. O que nós fazemos, nós apenas pegamos outro EA que é personalizado para o mercado atual, e suspendemos este no mercado. Isso é tudo! Isto não é uma estratégia.
 
Sim o primeiro assessor começou a perder, colocamos outro para o mercado alterado, também começou a perder porque o mercado mudou novamente, colocamos o primeiro de novo em.... estaremos um passo atrás.
 
Há um ponto aqui. Safonov se propõe a se concentrar na lei da inércia do número aleatório. E não parar os EAs na demonstração para que seja possível trabalhar em uma dimensão adicional com cada um deles.
 
Eu tenho uma pergunta. Há uma opinião generalizada de que se deve entrar somente naquelas profissões nas quais TP/SL >= 3,00 (ou nas proximidades). Entretanto, Safonov mostrou que tais proporções causam um grande número de negócios "sem perdas". Estou mais próximo dos amigos da tendência no comércio e na verdade é o critério mais importante para filtrar minhas entradas. Mas Safonov demonstrou de forma convincente as desvantagens deste filtro em seus cálculos. Os senhores (e especialmente Ryukhi TViMS) têm uma opinião sobre esta idéia.
 
Para ser honesto, também dei uma olhada no livro até agora, mas estou pensando em usá-lo no exemplo a seguir. Temos um EA com dois MA com um determinado período. Assim que o mercado muda, paramos a EA e procuramos outros parâmetros de MA para o mercado atual e voltamos ao trabalho. A busca é realizada de acordo com o modelo proposto pela Safonov..... Por favor, me corrija se eu estiver errado. Talvez eu ainda não tenha entendido totalmente o livro....
 
nikelodeon >> :
Para ser honesto, também dei uma olhada no livro até agora, mas estou pensando em usá-lo no exemplo a seguir. Temos um EA com dois MA com um determinado período. Assim que o mercado muda, paramos a EA e procuramos outros parâmetros de MA para o mercado atual e voltamos ao trabalho. A busca é realizada de acordo com o modelo proposto pela Safonov..... Por favor, me corrija se eu estiver errado. Talvez eu ainda não tenha entendido totalmente o livro....


Assuma a segunda posição com algo completamente diferente do mashka. Eu sugeriria algo canalizado. É melhor quando as estratégias se complementam.
 
IlyaA >> :


Obtenha algo completamente diferente do mashka para a segunda posição. Eu sugeriria algo do canal. É melhor quando as estratégias se complementam.

E seria ainda melhor se você tomasse 10-15-20 sistemas não correlatos, idealmente ainda mais. A única questão é o preço do hardware que seria necessário.