Sensação! Uma estratégia lucrativa para jogar beagle foi encontrada! - página 9
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Qualquer que seja a função de geração de séries de preços utilizada (números aleatórios ou preços de mercado), você pode ver estatísticas sobre quantas perdas consecutivas seu sistema teve durante o período de estudo. Com base nestes dados, você pode calcular o lote inicial e o depósito inicial para usar Martin em sua estratégia.
Você não pode vencer em uma série infinita, mas pode vencer em uma série finita. Não contradiz a matemática.
Por que não arriscar seu capital com 10 anos de estatísticas, com a perspectiva de superlucros? Ninguém está forçando você a negociar o tempo todo, as retiradas também acontecem. Se você fizer um duplo, você o recebe, e então não precisa se preocupar. A probabilidade de que você tenha ativado seu sistema para fazer o dobro, exatamente quando as estatísticas de 10 anos mudaram, é MUITO baixa.
Então, por que não assumir a causa em vez de tagarelar?
Eu nunca usei martin, mas ganhei bem. Se amanhã os cientistas provarem que o mercado é de olhos de águia pura, então o quê? Abandone o comércio porque matematicamente no infinito você inevitavelmente perderá?
Qualquer que seja a função de geração de séries de preços utilizada (números aleatórios ou preços de mercado), você pode ver estatísticas sobre quantas perdas consecutivas seu sistema teve durante o período de estudo. A partir destes dados você pode calcular o lote inicial e o depósito inicial para usar Martin em sua estratégia.
As estatísticas que você irá observar são apenas uma realização de um processo aleatório. É muito arriscado tirar conclusões sobre todo o processo com base nesta única realização. Certamente pode ser feito para processos ergódicos, mas quem diz que um processo de preço (ou processo de retorno de preço) é ergódico?!
Em última análise, é possível assumir um risco. Uma série infinita é um conceito inalcançável. Cada pessoa é mortal, portanto sua "série" é finita, portanto, se alguém selecionar tal martin, que seria rentável com uma alta probabilidade no período de 40-60 anos, então pode-se assumir um risco.
Em segundo lugar, pode-se arriscar uma quantia relativamente pequena enquanto se obtém um lucro que excede em centenas de vezes o depósito inicial. Eu arriscaria 200 dólares por 200.000 dólares, mesmo que fosse um martin. E, a propósito, existem exemplos reais. Por exemplo, o PAMM de Andrey Trefeev.
Há sempre um risco. Cada um define a sua própria tolerância ao risco à sua maneira.
para C-4
Eu tenho, só não entendo MQL... Eu simplesmente não entendo a MQL, então tive que ler a documentação). Mas ainda não entendo o que foi mudado pelo HideYourRichess. Então, realmente não funciona corretamente? Que horrível, você deveria ser mais rigoroso com eles. A propósito, como posso ter tanta certeza de que estou usando um gerador Cysh padrão e não algum tcl-oas? Não consegui encontrar nada na documentação, é algum tipo de informação privilegiada?Uau! Que "Mathsrand" existe!
A função define o estado inicial para gerar uma série de inteiros pseudorandômicos. Para reinicializar o gerador (ou seja, colocar o gerador no estado inicial anterior), o valor 1 deve ser usado como parâmetro de inicialização. Qualquer outro valor para o número inicial coloca o gerador em um ponto de partida aleatório. MathRand retorna números pseudorandômicos gerados consecutivamente. A chamada à MathRand antes de qualquer chamada à MathSrand gera a mesma seqüência que a chamada à MathSrand com o parâmetro 1.
Entretanto, você sabe tudo sobre isso, mas eu vejo isso pela primeira vez. Como é interessante, maldição 6o) Não é tão familiar depois da matemática e do matcad.
PS:
Que tal tentar desta maneira?
for(int i=2;i<100;i++ )
{
MathSrand(i);
MathRand();
}
retorno(0);
}
O resultado será o mesmo?
....
Tentei, o resultado é sempre o mesmo:
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Parâmetro MathSrand(i) 16 valor 90
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 15 valor 87
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Parâmetro MathSrand(i) 14 valor 84
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Parâmetro MathSrand(i) 13 valor 81
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Parâmetro MathSrand(i) 12 valor 77
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Parâmetro MathSrand(i) 11 valor 74
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Parâmetro MathSrand(i) 10 valor 71
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Parâmetro MathSrand(i) 9 valor 68
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Parâmetro MathSrand(i) 8 valor 64
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Parâmetro MathSrand(i) 7 valor 61
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Parâmetro MathSrand(i) 6 valor 58
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Parâmetro MathSrand(i) 5 valor 54
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Parâmetro MathSrand(i) 4 valor 51
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Parâmetro MathSrand(i) 3 valor 48
O preço sobe. É suposto ser assim? O valor de 1, eu acho que não usei, o código é muito simples, eu até o entendo.
Seryoga, eu estava interessado nesta questão há algum tempo atrás. O próprio Stringo me respondeu, que MathRand() é um envoltório de rand() de Cish. Posso ajudá-los a obter o link?
E o problema, que tropeçamos no C-4, Yuri e eu discutimos sobre nosso recurso mútuo. O primeiro Yury, assim como o C-4, estava gerando o esquema Bernoulli com p=0,5, e ele também obteve que subseqüentes mais de 14-15 unidades (zeros) não ocorrem. Eu sugeri uma solução geral, um caso particular do qual HideYourRichess apontou aqui. Acontece que subseqüentes com comprimento de até 20 e mais zeros (uns) aparecem também em longas seqüências.
P.S. E MathSrand() só precisa ser chamado uma vez, digamos, init().
E o problema que o C-4 encontrou, Yury e eu discutimos sobre nosso recurso comum. No início Yury, assim como C-4, gerou o esquema Bernoulli com p=0,5, e ele, também, conseguiu que subseqüentes mais de 14-15 unidades (zeros) não ocorressem. Eu sugeri uma solução geral, um caso particular do qual HideYourRichess apontou aqui. Nas longas seqüências, também apareceram subseqüências de até 20 ou mais zeros (uns).
Qual é a solução comum? Solução comum de quê?
Z.U. Agora eu penso, talvez escrever uma carta para ANSI C, e indignado, o que diabos está errado? Por que seu gerador aleatório me fez perder o respeito? Vocês estão comendo panquecas? Conserte-o!!!! :)))
Como consolo, você pode ficar com o crédito de encontrar um método simples de avaliar a qualidade de um gerador cis.
Você não pode ganhar com uma sequência infinita, mas pode com uma sequência finita. Não contradiz a matemática.
Nem por isso. Em uma série finita, com participações iguais e capitais iniciais iguais e com uma "moeda de equilíbrio", você pode "ganhar" em cerca de metade dos casos , o que não contradiz a matemática. O total de ganhos será de cerca de 0.
Aqui está este tópico "... O problema é exatamente o seguinte: quando mesmo/não mesmo, dá resultados surpreendentes, quando de maneira usual - resultados triviais" foi discutido não apenas aqui e com minha resposta eu, naturalmente, não trouxe nada de novo, exceto uma pequena observação que não tenho certeza (em algum lugar foi discutido sobre exbite e tal problema foi resolvido de alguma forma). Qual é o seu problema?
Eu não tenho nenhum problema com isso. É muito claro e direto para mim nesta situação. Você não pode usar a operação "par/uncount" como um método para gerar uma série de valores binários aleatórios com probabilidade de 0,5. Pelo menos para um gerador Cish.
para Matemática
Серега, я в свое время интересовался этим вопросом. stringo сам ответил мне, что MathRand() - обертка сишной rand(). Тебе найти ссылку?
E o problema que o C-4 encontrou, Yury e eu discutimos sobre nosso recurso geral. No início Yuri , assim como o C-4, criou um esquema Bernoulli com p=0,5 e ele também não obteve subseqüências maiores do que 14-15 (zeros). Ofereci uma solução geral, um caso particular do qual HideYourRichess apontou aqui. Acontece que subseqüentes com comprimento de até 20 e mais zeros (uns) aparecem também em longas seqüências.
Estou vendo que estou recebendo um déjà vu aqui. Eu já vi isso em algum lugar e sei exatamente! Obrigado pelos esclarecimentos. Eu não "peguei" de uma vez, pela simples razão de que não estou usando MQL até agora e não estou realmente interessado nestes problemas. Montei um astrolábio de VisSIM, MAthCAD e MT (sobre o qual escrevi anteriormente). Ele funciona, mas infelizmente meu computador de 2 núcleos com 4 GB de RAM fica tão carregado após 3-4 horas que mal consegue rastejar. Em algum lugar há uma bagunça. :о(((
P.S. e MathSrand() só precisam ser chamados uma vez, digamos, no init().
Isto eu entendo, mas parece que o exemplo não contradiz a documentação e os números devem ser gerados de forma aleatória. Ou talvez eu não entenda alguma coisa?
para esconder a sua riqueza
Eu não tenho problemas. Tudo está claro para mim nesta situação. Não é possível usar a operação "par/em pares" como um método de geração de uma série de valores binários aleatórios com a probabilidade de 0,5. Pelo menos para um gerador C.
Sinceramente feliz por você :o) E se você tentar dividir não por "2 ", mas por "2,0 " em condição de paridade:
MathMod(MathRand(), 2)==1)
MathMod(MathRand(), 2.0)==1)
para esconder a sua riqueza
Sinceramente feliz por você :o) E se você tentar dividir não por "2" mas por "2.0" na condição de verificação de paridade:
MathMod(MathRand(), 2)==1)
MathMod(MathRand(), 2.0)==1)
Uma solução muito recente. Mas isso não vai salvar o paciente. É um fato médico.