Teste de sistemas de previsão em tempo real - página 20

 
Talex >> :

>> Senx!

Oh cara - eu tinha certeza que deveria obter uma expressão como "D' 2009 01.01 ...", mas acontece que eu posso apenas obter um valor numérico. Sim, eu terei que estudar a matemática :o)

 

Eu sou muito, muito legal! :о))) Eu escrevi um carregador, funciona, quero dizer, carrega algo(Talex - obrigado pela fórmula :):

#property copyright ""
#property link ""


int start()
{
int Handle;
int N;

string D1;
string D2;
string D3;

string FILE="LEVEL.csv";

double level;
double sco;

Handle=FileOpen(FILE, FILE_CSV|FILE_READ,",");

ObjectsDeleteAll();

if(Handle<0)
{
if(GetLastError()==4103)
{
Alert("Нет файла с именем ",FILE);
}
else
{
Alert("Ошибка при открытии файла ",FILE);
}

return;
}


while(FileIsEnding(Handle)==false)
{
D1=FileReadString(Handle);
D2=FileReadString(Handle);
D3=FileReadString(Handle);

N=StrToInteger(D1);
level=NormalizeDouble(StrToDouble(D2), 5);
sco=NormalizeDouble(StrToDouble(D3), 5);

ObjectCreate("A"+D1, OBJ_TREND, 0, Time[0]+(N-30)*Period()*60, level, Time[0]+N*Period()*60, level);
ObjectCreate("B"+D2, OBJ_TREND, 0, Time[0]+(N-30)*Period()*60, level+sco, Time[0]+N*Period()*60, level+sco);
ObjectCreate("C"+D3, OBJ_TREND, 0, Time[0]+(N-30)*Period()*60, level-sco, Time[0]+N*Period()*60, level-sco);

ObjectSet("A"+D1, OBJPROP_RAY, FALSE);
ObjectSet("A"+D1, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);
ObjectSet("A"+D1, OBJPROP_WIDTH, 0);

ObjectSet("B"+D2, OBJPROP_RAY, FALSE);
ObjectSet("B"+D2, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
ObjectSet("B"+D2, OBJPROP_WIDTH, 2);

ObjectSet("C"+D3, OBJPROP_RAY, FALSE);
ObjectSet("C"+D3, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
ObjectSet("C"+D3, OBJPROP_WIDTH, 2);

if(FileIsEnding(Handle)==true)
break;
}

FileClose(Handle);
return(0);

}

Esta é uma previsão aproximada por enquanto, para depurar a carregadeira:


 

Para aqueles que ainda não perceberam, este é o primeiro "lock-in" em tempo real. Embora um pouco "apressado", pode-se argumentar que o primeiro nível já foi aprovado:


E é aí que devemos recalcular a nova estrutura, definir novos níveis e esclarecer os antigos, mas vamos lá, vamos ver o que acontece a seguir sem recálculo. É mais interessante :o)


PS: Colegas, talvez outra pessoa esteja trabalhando intraday, eu fico entediado se eu fizer isso sozinho. :о(

 
grasn писал(а) >>

PS: Colegas, talvez outra pessoa esteja trabalhando intraday, estou ficando entediado sozinho. :о(

>> Sergey.
Eu o sigo, eu me pergunto se é possível ou não fazer algumas previsões. Eu mesmo não faço previsões, não sou bom em codificação e não tenho conhecimentos especiais.
A única coisa que posso dizer é que é melhor encontrar uma "lei - natureza" do movimento do instrumento no futuro próximo, do que fazer uma previsão dos níveis e do tempo de sua realização. A propósito, minhas palavras são confirmadas indiretamente por suas últimas capturas de tela.



 
grasn >> :

Para aqueles que ainda não perceberam, este é o primeiro "lock-in" em tempo real. Embora um pouco "apressado", pode-se argumentar que o primeiro nível já foi aprovado:


E é aí que devemos recalcular a nova estrutura, definir novos níveis e esclarecer os antigos, mas vamos lá, vamos ver o que acontece a seguir sem recálculo. É mais interessante :o)


PS: Colegas, talvez outra pessoa esteja trabalhando intraday, eu fico entediado se eu fizer isso sozinho. :о(

Compartilhe seu indicador, obrigado

 
grasn писал(а) >>

Eu sou muito, muito legal! :о))) Eu escrevi um carregador, funciona, quero dizer, carrega algo(Talex - obrigado pela fórmula :):

>>), você é bem-vindo, desde que funcione. Serra em várias fotos de ramos com este método (cálculo do mapa de probabilidade) é muito impressionante e interessante. Se você puder, um pouco mais de informação sobre o método dá. Pode-se pedir uma mensagem particular. Sinceramente.
 

Eu já escrevi neste tópico acima
"... se você tomar o gráfico Renko como base para análises e previsões..."
"... a atenção principal será dada aos níveis, e a questão da hora da ocorrência do evento será de importância secundária quando a seqüência de realização extrema for preservada,
porque é nisso que todos estamos interessados, antes de tudo".
Os chamados indicadores quânticos ressoam com os gráficos de Renko
http://www.quantumtrading.ru/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=5&Itemid=38
Um é um caso especial do outro...
Sejamos claros, no que estamos interessados principalmente?
Não o tempo (!!!), mas os próximos preços extremos.
Mesmo a seqüência de suas realizações desapareceria em segundo plano, se soubéssemos com grande probabilidade estas metas muito próximas - máximo e mínimo.
É nisto que devemos nos concentrar, sem dar muita atenção à linha do tempo. Poderia ser não linear, refletindo apenas a seqüência de eventos como nos gráficos de Renko.
Outro ponto. O preço não é tudo informação... Analisar a mudança no preço em função do tempo é em grande parte absurdo...
Imagine-se no lugar de um jogador que tem TODAS as informações, incluindo o volume de posições em aberto e ordens pendentes ...
Todas as cartas estão abertas para ele, ele não está jogando um jogo aberto, ele não está adivinhando pela borra de café e ele NUNCA PERDE. :)
Nossa tarefa - tentar pelo menos por sinais indiretos, já que não temos outro, para descobrir o que será lucrativo para o jogador que tem certeza de vencer,
ou pelo contrário, o que não é vantajoso para aquele que tem a certeza de perder. Conhecemos este jogador com certeza - a maioria dos comerciantes ou um jogador médio é um perdedor.
O já mencionado Oanda pode nos ajudar com isso
http://fxtradeinfocenter.oanda.com/orderbook/open_positions.shtml
http://fxtradeinfocenter.oanda.com/orderbook/open_orders.shtml
Mas as informações mostradas nestes gráficos não são muito informativas.
Mesmo nesta forma
http://forextools.com.ua/analyse/oanda.html
é apenas um roteiro...
Quando você o executa em seu terminal, você verá apenas uma "fatia de árvore", onde ao invés do tronco, galhos, folhas e raízes existem apenas "pontos e linhas" dispersas).
Para avaliar a situação e ser capaz de analisar e fazer previsões, em minha opinião, é necessário
- ser capaz de criar arquivos de histórico continuamente atualizados desses volumes para todos os 10 pares (em Oanda)
- apresentar estas informações de forma conveniente, onde podemos observar a seqüência de acúmulos de pedidos e seu processamento pelo preço
- Analisando estas informações, e não apenas as estatísticas "preço - tempo", é possível entender onde e quando é lucrativo (para o organizador do jogo) para o preço a ser pago.
É para lá que ele irá.

 
Batman >> :

Eu já escrevi neste tópico acima
"... se você tomar o gráfico Renko como base para análises e previsões..."
"... a atenção principal será dada aos níveis, e a questão da hora da ocorrência do evento será de importância secundária quando a seqüência de realização extrema for mantida,
porque é nisso que todos estamos interessados, antes de tudo".
Os chamados indicadores quânticos ressoam com os gráficos de Renko
http://www.quantumtrading.ru/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=5&Itemid=38
Um é um caso especial do outro...
Sejamos claros, no que estamos interessados principalmente?
Não o tempo (!!!), mas os próximos preços extremos.
Mesmo a seqüência de suas realizações desapareceria em segundo plano, se soubéssemos com grande probabilidade estas metas muito próximas - máximo e mínimo.
É nisto que devemos nos concentrar, sem dar muita atenção à linha do tempo. Poderia ser não linear, refletindo apenas a seqüência de eventos como nos gráficos de Renko.
Outro ponto. O preço não é tudo informação... Analisar a mudança no preço em função do tempo é em grande parte absurdo...
Imagine-se no lugar de um jogador que tem TODAS as informações, incluindo o volume de posições em aberto e ordens pendentes ...
Todas as cartas estão abertas para ele, ele não está jogando um jogo aberto, ele não está adivinhando pela borra de café e ele NUNCA PERDE. :)
Nossa tarefa - tentar pelo menos por sinais indiretos, já que não temos outro, para descobrir o que será lucrativo para o jogador que tem certeza de vencer,
ou pelo contrário, o que não é vantajoso para aquele que tem a certeza de perder. Conhecemos este jogador com certeza - a maioria dos comerciantes ou um jogador médio é um perdedor.
O já mencionado Oanda pode nos ajudar com isso
http://fxtradeinfocenter.oanda.com/orderbook/open_positions.shtml
http://fxtradeinfocenter.oanda.com/orderbook/open_orders.shtml
Mas as informações mostradas nestes gráficos não são muito informativas.
Mesmo nesta forma
http://forextools.com.ua/analyse/oanda.html
é apenas um roteiro...
Quando você o executa em seu terminal, você verá apenas uma "fatia de árvore", onde ao invés do tronco, galhos, folhas e raízes existem apenas "pontos e linhas" dispersas).
Para avaliar a situação e ser capaz de analisar e fazer previsões, em minha opinião, é necessário
- ser capaz de criar arquivos de histórico continuamente atualizados desses volumes para todos os 10 pares (em Oanda)
- apresentar estas informações de forma conveniente, onde podemos observar a seqüência de acúmulos de pedidos e seu processamento pelo preço
- Analisando estas informações, e não apenas as estatísticas "preço - tempo", é possível entender onde e quando é lucrativo (para o organizador do jogo) para o preço a ser pago.
É para lá que ele irá.


Vou colocar meus cinco centavos. Não desconsidere o tempo. Afinal, se você conhece o TEMPO do próximo preço extremo, você não se importa com o que será esse extremo - você apenas coleta um máximo hipotético do mercado.

Estou tentando prever tanto o tempo quanto o preço.


Estou interessado no que você vai fazer com o secador - imagine que você o tenha - na verdade não é tão difícil ter acesso a ele por pouco dinheiro, e em alguns lugares até mesmo de graça.

 
sol писал(а) >>

.. Não desconsidere o tempo. Afinal, se você conhece o TEMPO do próximo preço extremo, não importa que extremo será

Eu me pergunto o que você fará com o secador - imagine que você o tenha - na verdade, não é muito difícil ter acesso a ele por pouco dinheiro, e em alguns lugares até mesmo de graça.

Se conhecemos o nível de extremo, não é difícil colocar uma ordem pendente correspondente...

Sabendo o tempo com antecedência... me parece muito menos provável, por alguma razão. Não tenho visto previsões tão ousadas, onde exatamente a hora dos extremos de preços foi especificada.

A diferença no tempo, se os níveis forem previstos corretamente, não é um problema, mas um erro grave de nível pode ser fatal:)

É claro que seria bom saber ambos com certeza, mas mesmo sem entrar na teoria (aqueles que são muito mais competentes na matéria podem ser encontrados) tenho certeza de que é impossível prever ambos simultaneamente.

O que eu faria com um copo? Eu gostaria de conhecer seu conteúdo primeiro, se você me disser onde pode ser feito de graça, pois até mesmo "muito pouco dinheiro" é um grande problema para mim no momento. A crise me tocou inadvertidamente... :)

 
Batman >> :

Se conhecemos o nível do extremo, não é difícil colocar um pêndulo apropriado.

Sabendo o tempo com antecedência... me parece muito menos provável, por alguma razão. Ainda não vi previsões tão ousadas onde a hora exata dos extremos de preços foi especificada.

A diferença no tempo, se os níveis forem previstos corretamente, não é um problema, mas um erro grave de nível pode ser fatal:)

É claro que seria bom saber ambos com certeza, mas mesmo sem entrar na teoria (aqueles que são muito mais competentes na matéria podem ser encontrados) tenho certeza de que é impossível prever ambos simultaneamente.

O que eu faria com um copo? Eu gostaria de conhecer seu conteúdo primeiro, se você me disser onde pode ser feito de graça, pois até mesmo "muito pouco dinheiro" é um grande problema para mim no momento. A crise me tocou inadvertidamente... :)

A "confiança" sem uma boa razão geralmente leva a um dreno. O tempo, como o preço, pode ser previsto com uma certa probabilidade, o que pode impedi-lo de prever ambos está além da minha compreensão.


Se você quiser evitar erros fatais, você tem que estar muito atento na MM.


(sobre o copo, ver informações pessoais)