Como formar os valores de entrada para os NS corretamente. - página 22

 
rip писал (а) >>

Por que tomar indicadores? Metastock tem uma ferramenta interessante, o Maximum Profit System (MPS), que é projetado para comparar a rentabilidade dos sistemas. O MPS deve calcular todas as operações prováveis com um resultado positivo. É muito conveniente criar matrizes de treinamento para o MLP.

Onde está a lib.mqh ? Se você puder afixá-lo...

 
StatBars писал (а) >>

Onde está a lib.mqh ? Se você puder postar...

Desculpe ...

A propósito, não se deixe enganar, mas você ainda tem que fazer a dança do tamborim. À primeira vista, parece que é isto.

E é apenas uma marca no tamanho das pistas... MAS, sua má qualidade que agarra o MPS não só rastreia, mas também salta no preço ("rabos gordos").


E aqui é mais uma pergunta para Matemat, como esta série, que é obtida no decorrer do trabalho do MPS, seria tratada de modo a excluir os saltos. (MA e seus

A melhor coisa que tenho trabalhado até agora é um algoritmo heurístico escrito em Prolog.

Para analisar a faixa de preço inicial.


Parece bom, mas novamente há uma nuance, a rede requer um pré-aprendizado regular. E a heurística tem que ser aperfeiçoada. Além disso, as trocas, para o treinamento dos NS são mais simples.

marcação à mão ;) É um círculo vicioso, e se você holografa por esperteza, um problema pouco formalizável.

Arquivos anexados:
lib.mqh  7 kb
 

O tema não deve ser abandonado! Quem poderia ter algo novo? Ou ter algo para compartilhar...

MPS - você pode modificá-lo para evitar os problemas mencionados acima, eu o afixarei como eu achar melhor...

 
StatBars писал (а) >>

O tema não deve ser abandonado! Quem poderia ter algo novo? Ou ter algo para compartilhar...

MPS - é possível modificar, para que não haja problemas acima mencionados, como farei corretamente do meu ponto de vista, vou expor...

Não se apresse :), eu não vou abandonar este tema.

 
StatBars писал (а) >>

O tema não deve ser abandonado! Quem poderia ter algo novo? Ou ter algo para compartilhar...

Em que você desenvolve seu NS?

Depois de executar algumas variantes, apenas para verificar e comparar a velocidade entre MQL e VC++, eu decidi ir com este último.

No momento, estou escrevendo aulas para a VC. Eu só preciso obter a entrada e saída do mql. C++ faz o resto.

Se você quiser, posso lhe dar este conjunto de aulas assim que eu depurar tudo.

 
sergeev писал (а) >>

Em que você desenvolve seu NS?

Depois de executar um par de variantes, apenas para verificar e comparar a velocidade, entre MQL e VC++, decidi ir com este último.

No momento, estou escrevendo aulas para a VC. Tudo o que eu preciso do mql é obter a entrada e a saída. C++ faz todo o resto.

Se você quiser, posso lhe dar este conjunto de aulas assim que eu depurar tudo.

Pare!!! Eu já tenho um VC++ lib.

Exceto que existem dois problemas:

1. ligação para Boost, eu quero me livrar dele, é melhor serializá-lo manualmente, ele falha de qualquer forma.

2. algo com passo adaptativo.


Por que fazer uma bicicleta? Especialmente lá.

1. MLP com possibilidade de criar estrutura em árvore.

2. std::valarray + otimização agressiva das operações para uma contagem mais rápida.

3. Há uma etapa adaptativa

4. Padrões com auto-normalização.

5. amplas oportunidades de expansão.



Ы ?

 
sergeev писал (а) >>

O que você usa para desenvolver seu NS?

Depois de executar um par de variantes, apenas para verificar e comparar a velocidade, entre MQL e VC++, decidi ir com este último.

No momento, estou escrevendo aulas para a NS. Eu só preciso obter a entrada e saída do mql. C++ faz todo o resto.

Se você quiser, posso lhe dar este conjunto de aulas assim que eu o tiver depurado.

Não estou trabalhando NS, agora estou procurando por entradas e saídas ótimas para amostra de treinamento, acho que amostragem adequada é mais importante do que NS, há muitas variantes de NS em diferentes idiomas na rede...

 
sergeev писал (а) >>

Em que você desenvolve seu NS?

Depois de executar um par de variantes, apenas para verificar e comparar a velocidade, entre MQL e VC++, decidi ir com este último.

No momento, estou escrevendo aulas para a VC. Tudo o que eu preciso do mql é obter a entrada e a saída. C++ faz todo o resto.

Se você quiser, posso lhe dar este conjunto de aulas assim que eu o tiver depurado.

Eu uso minhas próprias aulas. Preparação de dados em MQL + C#, .dll - C++ ... Até agora, é o mais conveniente.
O mais ideal para ser usado para testes de matlab.

 
TheXpert писал (а) >>

Quieto!!! Eu já tenho um VC++ libc pronto.

Só existem 2 problemas:

1. ligação para Boost, eu quero me livrar dele, é melhor serializá-lo manualmente, ele falha de qualquer forma.

2. algo com passo adaptativo.


Por que devemos fazer uma bicicleta? Especialmente lá

1. MLP com possibilidade de criar estrutura em árvore.

2. std::valarray + otimização agressiva das operações para uma contagem mais rápida.

3. Há uma etapa adaptativa

4. Padrões com auto-normalização.

5. amplas oportunidades de expansão.



Ы ?

O que é uma libra?

 
http://alglib.sources.ru/neuralnetworks/multilayerperceptron.php aqui está