Como formar os valores de entrada para os NS corretamente. - página 17
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Este ponto, se você puder expandir sobre ele, é o mais confuso.
O que significa racionamento em geral. E como normalizar para que no futuro a faixa esteja na faixa 0-1 e não nos importamos com os valores da entrada inicial de dados não normalizados.
Em que amostra devemos normalizar (todas as amostras ou apenas a amostra atual)?
De que tipo (função lined ou tipo s).
Se linear, a faixa no futuro 0-1 não poderá ser salva (um valor maior que 1 será encontrado) e a rede não será treinada sobre ela.
Se houver uma espécie, há uma saturação das grandes e elas não serão mais distinguíveis para a rede.
Existe um meio-termo?
É assim que vamos encontrá-la. Temos que começar com algo primeiro e depois passar por todos os métodos conhecidos para encontrar o melhor
Pesquisar a história toda, encontrar a faixa marginal, usá-la para racionamento e ainda com uma margem
Tanto quanto sei, o objetivo da filial é melhorar a previsão da rede, transformando os dados de entrada, para não nos importarmos com a previsão da rede...
Apenas a finalidade do fio é "perdida":
- Se o autor tiver "inputs favoritos" (por exemplo, retorna - "clássicos do gênero"), "arquitetura de rede favorita" (sim :) ) e "professor" (frase da página 5), então o tópico do ramo soa: como converter para "funções de ativação" e, para mim, por favor :), como eliminar "inputs ruins". Isto é, a pergunta dada pode soar assim: se você estupidamente, em toda a escala, "escala" até [-1:1], o erro de aprendizagem/treinamento é digerível e eu estou interessado em um método mais "correto"? Eu duvido.
A propósito, a aplicação de vários métodos "primitivos" de "escalada" não deu um salto na redução do meu erro!!!
- Se o autor está em busca de "boas entradas", então, em primeiro lugar, TODOS de uma vez se referem às bancas "íntimas" e ao tópico, e em segundo lugar - cada um tem sua própria visão, incluindo o que e como ensinar - já existe uma confusão. Apenas para experimentar e, para mim, por favor :), como selecionar as "entradas ruins"
`
Caso contrário - "desordem e vacilação" e outro ramo é paralisado. Portanto, precisamos de fóruns especializados com filiais especializadas com a mais severa moderação e acompanhamento do tema "performances", que ... também estão "paralisados", mas por uma razão diferente. (Não na frente do klot, direi eu).
`
ZZY. Por exemplo, a TradingSolution tem tal "utilidade" - "Análise de correlação" com a qual, ostensivamente, pode-se avaliar se o "Professor" (em termos de TS - "Sinal ótimo") "se correlaciona" com a entrada de interesse. Mas ainda não acredito que tal "correlação idiota" entre OHLS e "Professor" possa dar valores maiores que 0,5 mesmo a "entradas realmente significativas". A menos que o "tudo o que você puder" seja suavizado. E quando o professor é hm ... discreto, como "entradas do ZigZag", eu, por exemplo, tinha "erros" que estavam fora dos limites. Pessoalmente eu estava interessado apenas em "Pré-processamento de dados" (capítulo 7 em Ezhov, mas há em primeiro lugar uma fórmula, e em segundo -... Não acredito realmente na aplicabilidade de todos os dados aí mencionados para tais "ruidosos"/discretos, e não consigo escrever "sub-rotinas" :( ) e me pareceu, que este ramo é dedicado precisamente a ele, mas...
SZY. Eu penso bem em tudo - provavelmente você agora se senta e por pore por cima de implementações concretas, e em um ramo você salpica apenas "dificuldades teóricas". :)
Rapazes, vocês tomaram o caminho errado......)))))
Pesquisar toda a história, encontrar a faixa limite, usá-la para o racionamento e ainda com uma margem
Sim.você já disse isso e até deu uma foto explicando. Está tudo claro. É que então surgiu esta pergunta sobre o futuro e, em resumo, estou um pouco perdido e ponderando. Você já tentou usar as funções s para os insumos em si ou apenas linearmente?
Apenas o propósito do ramo é "perdido":
Que o objetivo do ramo seja como todos o vêem por si mesmos. Não ficarei ofendido. :) Quanto mais idéias, melhor será a visão do problema.
Mas talvez você tenha sabiamente apontado que quando se trata disso :
Então, em primeiro lugar, TODOS se referem imediatamente à "intimidade" e o tema morre, e em segundo lugar - todos têm uma visão diferente,
Portanto, resta apenas uma coisa a fazer.
Apenas para experimentar.
E no ramo deixe as pessoas expressarem seus pensamentos e experiências. Tenho certeza de que o próximo será muito interessante.
Aqui vamos nós. Escreveu e escreveu, depois decidiu "consertá-lo" e foi apagado. :(
De qualquer forma:
1. Em uma janela (que tamanho teoricamente!!! também afeta a "rentabilidade"), que se move quando uma nova barra aparece:
Para mim, nenhum dos três métodos, seja na amostra completa ou "pela janela" trouxe qualquer melhoria fundamental.
A partir disto concluí que o principal são os insumos ... produção adequada. (Mas este é, infelizmente, outro conto. ;( )
Mas o "Racionamento conjunto: branqueamento dos insumos" (p.132), pode ser mais curioso.
2. Em resposta a "Sim.você já disse isso e até deu uma foto explicando. Está tudo claro. É que então surgiu esta questão com o futuro... "Eu perguntei: "Foibom no passado?"
'
E queria acrescentar que na aranha, a seguir também estava fazendo "pesquisa" sobre diferentes racionamentos em TS.
'
ZY=IMHO. E o racionamento é melhor em ... Excel, por exemplo, colocando NS4 em uma amostra e construindo, sobre os resultados, um gráfico "Error=f(tipo de racionamento, tamanho de uma janela)". Então as perguntas desaparecerão.
Meu IMHO, o ziguezague como entrada para o NS é um caso inútil, e como compressão de informações também. Ele mostra picos, mas não reflete de forma alguma a dinâmica no meio. Especialmente porque reage a quase todos os espigões, portanto, novamente, IMHO, parafuse-o.
a história não reage mais a um espigão :-)
Eu estava falando de história - curto prazo, é claro - mas história
e eu estava dizendo que há indicadores que são bons para encontrar esses picos nas reversões
a pergunta é o que ensinar? a história mais próxima!
1 ponto pivô - ou seja, mudança de tendência
2 ou algo mais ?