Sistemas de iogurte e sistemas enlatados ou A relação entre as táticas comerciais e a confiabilidade dos resultados de testes históricos

 

Gostaria de propor uma discussão sobre a relação entre as táticas comerciais e a confiabilidade dos resultados dos testes históricos.

Quando criamos um sistema comercial, confiamos em algumas regularidades que dependem das variáveis de entrada. Muitas vezes otimizamos o sistema de acordo com estes parâmetros na fase de teste e nos regozijamos quando obtemos bons resultados. E então acontece que o sistema começa a falhar após uma semana. Alguns sistemas só começam a falhar após alguns meses. Também sugiro discutir fatores que afetam o "prazo de validade" dos sistemas. Por que alguns sistemas são de iogurte, outros de atum em lata, e é possível criar um móvel a vácuo perpétuo ou pelo menos chegar perto dele?

 
Infiniti-g37 писал (а) >>

e a confiabilidade dos resultados dos testes de histórico.


O que você quer dizer com isso?

 
Infiniti-g37 писал (а) >>

Gostaria de propor uma discussão sobre a relação entre as táticas comerciais e a confiabilidade dos resultados dos testes históricos.

Quando criamos um sistema comercial, confiamos em algumas regularidades que dependem das variáveis de entrada. Muitas vezes otimizamos o sistema de acordo com estes parâmetros na fase de teste e nos regozijamos quando obtemos bons resultados. E então acontece que o sistema começa a falhar após uma semana. Alguns sistemas só começam a falhar após alguns meses. Eu sugiro e discuto os fatores que afetam o "prazo de validade" dos sistemas. Por que alguns sistemas são de iogurte, outros de atum em lata, e é possível criar um móvel a vácuo perpétuo ou pelo menos chegar perto dele?

Propus este tema, de uma forma um pouco mais geral, para discussão. :)) Tentativa número 2. Ou falemos de ganhar, mas sem sermos específicos ... :)) Mas o resultado não será. 90% não entenderão de forma alguma do que estamos falando. :) Mas espero que eu estivesse errado e que haja algo em seu tema.

 
Na minha opinião, a estabilidade do sistema comercial pode ser demonstrada através de análise prospectiva (Out of Sample), também pode ser usada para definir o tempo da estratégia comercial, novamente, se os resultados forem estáveis.
 
Infiniti-g37 писал (а) >>


Ao criar um sistema comercial, confiamos em algum tipo de padrão dependente das variáveis de entrada.

Os padrões que existem no mercado não podem depender de suas "variáveis de entrada".

 
Se o gráfico de otimização for montado, este é o sinal mais seguro de que a MTS é dependente de parâmetros; os parâmetros requerem ajuste para ressoar,
então o pente no gráfico === 100% iogurte.
 
A melhor maneira de completar os padrões é trabalhar em D1
 
Korey писал (а) >>
A melhor maneira de completar os padrões é trabalhar em D1

Totalmente de acordo!

 

Uma EA não deve ter nenhum parâmetro que precise ser otimizado (captado na história). A otimização da IHMO sobre a história é enganar a si mesma. A única coisa que eu acho aceitável é se em toda a gama de mudanças de - nocon a + nocon. O Expert Advisor continua sendo rentável (tudo funciona), então vale a pena escolher um parâmetro da área que assegure um lucro máximo estável.

 
Mischek писал (а) >>

Os padrões que existem no mercado não podem ser influenciados por suas "variáveis de entrada".

É claro que sim. Ou vemos um padrão ou não vemos. Se o identificarmos corretamente, teremos lucros. As variáveis de entrada não afetam os padrões gerais do mercado, o que é claro, mas o que vemos como sinais.

 
Mischek писал (а) >>

O que você quer dizer com isso?

Bem, continua dizendo: a vida útil do sistema, ou seja, a taxa de obsolescência dos parâmetros.

Infiniti-g37 escreveu (a) >>

Gostaria de propor para discussão a questão da correlação entre as táticas comerciais e a confiabilidade dos resultados dos testes sobre a história.

Quando criamos um sistema comercial, confiamos em algumas regularidades que dependem das variáveis de entrada. Muitas vezes otimizamos o sistema de acordo com estes parâmetros na fase de teste e nos regozijamos quando obtemos bons resultados. E então acontece que o sistema começa a falhar após uma semana. Alguns sistemas só começam a falhar após alguns meses. Também sugiro discutir fatores que afetam o "prazo de validade" dos sistemas. Por que alguns sistemas são de iogurte, outros de atum em lata, e é possível criar um móvel a vácuo perpétuo ou pelo menos chegar perto dele?

Bem fraseado "dependemos de algum tipo de regularidade que depende das variáveis de entrada" Este é o cerne de todo o problema!

Acho que a longevidade de um sistema depende das regularidades em que ele é construído. O mercado é volátil e os padrões que funcionavam antes podem não funcionar agora. Existem diferentes tipos de padrões no mercado. Alguns duram muito tempo, outros não se revelam muito, alguns não são de modo algum regularidades, mas sim desejos. Portanto, para criar um sistema confiável, é preciso eliminar imediatamente os sistemas de sinais baseados em padrões curtos. Você tem que procurar padrões longos e captar sinais deles.

Mischek escreveu(a) >>

Os padrões que existem no mercado não podem depender de suas "variáveis de entrada".

Como assim? Quando você escreve condições comerciais que dependem dos parâmetros indicadores, você não processa "situações repetitivas"? E se você mudar os parâmetros indicadores, o que acontece? Então, você considerará padrões um pouco diferentes. Em resumo, depende dos parâmetros que você estará observando.

Korey escreveu (a) >>
Se o gráfico de otimização for penteado, é um sinal seguro de que a MTS depende de parâmetros; os parâmetros precisam ser sintonizados em ressonância,
então o pente no gráfico === 100% iogurte.

Concordo, os padrões de "corrida" após o sinal (StopLoss, TakeProfit) são provavelmente os padrões mais "perecíveis". Os sistemas de "fila" tendem a sair nestas ordens e são, portanto, iogurtes.

Korey escreveu (a) >>
A melhor maneira de completar um padrão é trabalhar em D1

Você acha que não há padrões perecíveis em D1? :) Tenho certeza de que eles existem, eles apenas se manifestam proporcionalmente ao TF. E deixar para tais escalas limita muito um comerciante, você não concorda?)