Sistemas de iogurte e sistemas enlatados ou A relação entre as táticas comerciais e a confiabilidade dos resultados de testes históricos - página 19
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Estou vendo, Alexander, obrigado! Eu queria discutir com você e arrastá-lo para a otimização da fórmula == ajuste, mas eu vi sua retidão :-)
para LeoV
Os parâmetros cegos são aqueles que não dependem do indicador e são conectados por fios.
Exemplos:
-takeprofit e stoploss na área das decisões de TS.
- Persepensão treinada.
Geralmente falando, o período do indicador é também uma espécie de parâmetro "cego" do TS, =="semi-cego"), já que o TS normal não vê o mercado e não muda as configurações.
Os parâmetros cegos são aqueles que não dependem do indicador e são rigidamente definidos.
Exemplos:
-takeprofit e stoploss na área das decisões de TS.
- Persepensão treinada.
Geralmente falando, o período indicador também é uma espécie de parâmetro "cego" do TS, =="meio cego")), porque o TS habitual não vê o mercado e não muda as configurações.
- Bem, eles também são parâmetros otimizáveis.
- Um perseptron treinado - aqui também há um senão. Como na sobre-optimização. Pode ser supertreinado, ou seja, pode aprender as regras muito bem na área de treinamento e ter um desempenho ruim no futuro. Portanto, é também uma questão de treinamento.
- Bem, eles também são parâmetros otimizáveis.
- Um perseptron treinado - aqui também há um senão. Como na sobre-optimização. Pode ser supertreinado, ou seja, pode aprender as regras muito bem na área de treinamento e ter um desempenho ruim no futuro. Portanto, é também uma questão de treinamento.
O perseptron (como eu o entendo) não tem conexões, o que significa que não há regras para que ele aprenda.
Portanto, é impossível supertreiná-lo, ou seja, o supertreinamento está apenas esborratando a linha de sim/não.
P.S. Desfocagem com dados não treinados.
O perseptron (como eu o entendo) não tem conexões, o que significa que não há regras que ele possa aprender.
Portanto, é impossível supertreiná-lo, ou seja, o supertreinamento está apenas esborratando a linha de sim/não.
P.S. Desfocagem com dados despreparados
Bem, eu estava me referindo à rede. Um único perseptron, em minha opinião, não tem nenhum papel.
Como posso dizer - uma tendência pode essencialmente ser tomada como um padrão, assim como os pullbacks na garajau - mas como você pode determinar a duração da tendência, e se o pullback é o início de uma nova tendência oposta?
Pela dinâmica da série de preços, parece que não há como. Talvez por níveis, Fibo ou outra coisa.
Gostaria de propor uma discussão sobre a relação entre as táticas comerciais e a confiabilidade dos resultados dos testes históricos.
Quando criamos um sistema comercial, confiamos em algumas regularidades que dependem das variáveis de entrada. Muitas vezes otimizamos o sistema de acordo com estes parâmetros na fase de teste e nos regozijamos quando obtemos bons resultados. E então acontece que o sistema começa a falhar após uma semana. Alguns sistemas só começam a falhar após alguns meses. Eu sugiro e discuto os fatores que afetam o "prazo de validade" dos sistemas. Por que alguns sistemas são de iogurte, outros de atum em lata, e é possível criar um móvel a vácuo perpétuo ou pelo menos chegar perto dele?
1. Não creio que a própria formulação do problema esteja correta - puro determinismo: uma maçã está madura - ela cai sobre sua cabeça, não amadurece - não cai. O mercado, em particular o Forex, não tem clareza funcional. A outra interpretação é mais adequada (eu a li no livro de alguém) sobre autoafirmação e autodestruição dos gráficos. Por exemplo, veja o Fibo. Há gráficos nos quais os níveis de Fibo estão presentes, e há gráficos sem Fibo. O que está acontecendo? A questão é que os níveis de Fibo aparecem e desaparecem dependendo da proporção de volumes de jogadores que acreditam em Fibo e daqueles que não acreditam em Fibo neste momento, porque deveria haver aqueles que ganham em Fibo neste momento que perdem para eles. Isto se aplica a quaisquer outros números que os comerciantes tenham descoberto ao longo de várias centenas de anos do mercado. Atualmente estes são ou números (cabeça e ombros, doji, etc.) ou indicadores - viu um livro que descreveu mais de mil.
2. Cada um dos números ou indicadores mostra no mercado externamente caótico um certo padrão, que, se encontrado, pode ajudar a prever o comportamento futuro do mercado.
3. A pouca experiência de cada trader no mercado convence da impossibilidade de construir um sistema de negociação sobre um indicador - um conjunto de indicadores para um sistema de negociação é necessário. Isto não muda a questão, pois um conjunto de indicadores identifica um novo padrão, impossível de ser desenhado no papel, pois é multidimensional. Mas este padrão multidimensional tem o mesmo destino - está sujeito à lei da autoafirmação e da autodestruição.
4. Hoje a busca de novos padrões é automatizada e acelerada por métodos matemáticos de estatística, análise de ondas e inteligência artificial. Usando o testador e o otimizador, encontramos parâmetros do sistema comercial, que revelariam o padrão, e tendo revelado isso, prevemos o mercado e obtemos o lucro.
5. Aqui surge uma pergunta: o padrão encontrado pelo TS se encontra com freqüência ou raramente? Os papuas da Nova Guiné têm um grande número de barcos e todos esses barcos têm nomes pessoais - não há plural entre os papuas. Não se pode dizer em Papuan: estes barcos são feitos de palmeiras e estes barcos são feitos em outra ilha. Então a principal questão sobre o sistema comercial é: os padrões que identificamos como individuais são os barcos dos papuas, ou eles têm alguma generalidade?
6. Ninguém cancelou a lei da análise "A história se repete". Qualquer TS que tenha lucrado com os dados históricos, terá esse lucro no futuro. O "bugbear" da otimização excessiva ganha um significado diferente. Sistemas super otimizados não têm um nível decente de generalização e podem ser muito raros no futuro. Mas na realidade a situação é ainda pior, só veremos sinais de um padrão após sua formação, quando não houver mais nada a prever.
7. Na realidade, o problema de criar um TC não é apenas desenvolver regras que identificarão um padrão suficientemente generalizado, mas também desenvolver regras para antecipar os momentos de transição da autodefinição para a autoafirmação do gráfico e vice-versa. Além disso, quanto mais longo for este processo de transição da auto-afirmação para a auto-afirmação, melhor será o sistema comercial.
8. Exigências extremas para o TS "em todos os períodos, em todos os instrumentos e por anos" não são viáveis, se reconhecermos a propriedade dos gráficos sobre autodestruição e auto-afirmação como lei. Qualquer sistema de negociação será reconhecido por métodos matemáticos, os comerciantes perdedores identificarão padrões de vitória e um dia não haverá ninguém para ganhar - todos serão inteligentes, possuindo um sistema de negociação inútil.
9. Considerando o acima exposto, o desenvolvimento do TS é representado pelos seguintes passos:
a) Um sistema comercial é desenvolvido.
b) busca (otimização) dos parâmetros do sistema comercial
c) Os períodos de tempo são pesquisados (os prazos são parâmetros), por exemplo, janeiro de 2007, quando o sistema é lucrativo.
d) o cronograma, onde o sistema está perdendo, é procurado.
e) o período de transição de rentabilidade para perda e retorno é examinado. Se você teve sucesso em encontrar as causas, você tem um sistema comercial, se não - você não tem um sistema comercial.
Conclusão: temos os mesmos alimentos enlatados - tanto iogurte quanto atum.
Os padrões que identificamos como individuais são os barcos dos papuas, ou eles têm alguma generalização?
Execute o TC no OOS e você terá a resposta para uma pergunta tão descomplicada.
Olá a todos (primeiro posto - precisa de uma bebida %)
Na minha opinião, o sistema deveria ser auto-adaptável. O comportamento do mercado está em constante mudança - o sistema deve se adaptar ao próprio mercado. Não para criar algo finito e esperar até que ele se estrague (e tudo se estrague: até comida enlatada, até mesmo iogurte), mas para que o sistema viva... Como na evolução: algumas espécies desaparecem, outras aparecem...
Execute CU no OOS e você terá a resposta para uma pergunta tão descomplicada.
A fé nos resultados do OOS é fé no Santo Graal. Acredito que, em princípio, é impossível desenvolver um TS que sempre vencerá - sempre haverá intervalos quando o TS não for rentável.
Dentro do conceito de "auto-afirmação - autodestruição" que eu confesso, OOS não resolve absolutamente nada, porque dentro deste conceito OOS pode apontar para:
a) continuação do padrão TC identificado (resultado positivo do OOS)
b) a autodestruição de um padrão identificado (resultado negativo)
c) uma transição da autoafirmação para a autodestruição de um padrão (no caso de um resultado deteriorado).
Dito isto, o teste OOS não diz nada sobre o futuro, o que ainda não vemos.
O uso de OOS é mais uma técnica para obter um padrão bastante generalizado. De qualquer forma, com um resultado OOS negativo, podemos tentar refinar o TC, o que, se for bem sucedido, significará que teremos um padrão mais generalizado, mas não mais do que isso. Mas não poderemos continuar o processo até que o graal seja obtido - este padrão generalizado se autodestruirá.
Nos fóruns da MQL podemos encontrar outras dicas para obter padrões mais generalizados, tais como testes em diferentes pares de moedas.
Metastock diz que o TS deve consistir de tendências, volatilidade, momentum, ciclo, força de mercado e indicadores de resistência de suporte - essa é outra forma de obter um padrão bastante generalizado.
Mais uma vez, brevemente, minha visão do problema: uma citação consiste em algum número (talvez infinito) de padrões que são autoconfirmados e autodestruídos e o principal problema do TS é o processo de transição de autodestruição para autoconfirmação e vice-versa.