Sistemas de iogurte e sistemas enlatados ou A relação entre as táticas comerciais e a confiabilidade dos resultados de testes históricos - página 8
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Gostaria de propor uma discussão sobre a relação entre as táticas comerciais e a confiabilidade dos resultados dos testes históricos.
Existe definitivamente uma dependência entre as táticas comerciais e os resultados dos testes históricos. Mas não é reversível mutuamente. Em matemática, freqüentemente enfrentamos situações em que a validade da afirmação "Se A, então B" não implica necessariamente na validade da afirmação inversa "Se B, então A". É a mesma história aqui. Uma boa estratégia de negociação (tática refere-se mais à MM enquanto a negociação é uma estratégia) sempre dará bons resultados de teste. Mas os bons resultados dos testes não garantem de forma alguma a boa qualidade da estratégia. Portanto, a resposta à pergunta sobre a confiabilidade dos testes sobre a história é bastante negativa. Embora seja possível, é claro, extrair algumas informações sobre o TS a partir dos resultados dos testes. Mas, imho, isso não será de importância crucial.
Ao criar um sistema comercial, dependemos de algumas regularidades, dependendo das variáveis de entrada.
Ao criar o TS, cada um confia no que lhe vem à mente. É por isso que a construção do TS tem resultados tão infelizes. E todos colocam na palavra "regularidades" o significado que sua consciência, educação, noções e muitos outros detalhes pessoais permitem. Tudo isso acontece no estágio inicial de iniciação de uma pessoa no Forex e na busca de seu próprio "graal". Como resultado, essas "regularidades" determinam em grande parte a formulação da tarefa e, portanto, a falta de adequação das idéias sobre as regularidades buscadas garante um fracasso completo (embora mesmo a adequação total não garanta o sucesso).
Aqui, por exemplo, é uma visão característica dos padrões:
Acho que a longevidade de um sistema depende dos padrões sobre os quais ele é construído. O mercado é volátil e os padrões que funcionavam antes podem não funcionar agora. Existem todos os tipos de regularidades no mercado. Alguns duram muito tempo, outros não se revelam muito, alguns não são de modo algum regularidades, mas sim desejos. Portanto, para criar um sistema confiável, é preciso eliminar imediatamente os sistemas de sinais baseados em padrões curtos. Você tem que procurar padrões longos e captar sinais deles.
Do meu ponto de vista, os padrões não são nem curtos nem longos. Eles simplesmente não são padrões. Na melhor das hipóteses, eles podem ser chamados de flutuações. E o autor da citação acima vai construir seu TS sobre flutuações, enquanto peneirar as do nach que constituem "padrões curtos". Só não está claro como fazer isso. Sem saber nada sobre sua origem, só se pode saber que o "padrão" é curto no final, ou seja, post factum. Para a TC isto é, é claro, muito valioso.
Imho, um padrão é uma manifestação natural da natureza de um fenômeno. Portanto, um padrão só pode desaparecer se a natureza do fenômeno tiver mudado. Se a natureza do fenômeno permanecer, mas as condições e circunstâncias de sua existência mudarem, então o padrão permanecerá, mas ele se comportará de forma diferente nas novas condições. Para aqueles que conhecem esta regularidade, esta mudança de forma será bastante natural. Para todos os outros será "Ahhhh, o mercado mudou".
Forex 20 anos atrás era um mercado de grandes players e os processos estavam se desenvolvendo da mesma forma. Agora qualquer pessoa com $100 no bolso pode jogar Forex. Além disso, os computadores e a Internet mudaram completamente a tecnologia do processo. Como resultado, ela mudou e acelerou significativamente. E quanto a qualquer TC conhecido que tenha sobrevivido? Nenhum, ao que parece. Isto porque todos os TS não sobreviventes não estavam nem perto de qualquer conhecimento sobre os padrões de forex. Mas a natureza do forex não mudou, e se houve um cara sortudo que conseguiu chegar aos padrões reais, seu sistema ainda funciona. E acho que essa é uma boa razão suficiente para não torná-la pública.
O que todas essas abstrações têm a ver com a pergunta feita. Diretamente. Se estamos falando de padrões reais, ninguém aqui neste fórum os conhece. Portanto, o empreendimento mencionado implica um risco muito alto. O autor do empreendimento especializado pode estar interessado em tal investimento. Aquele que é realmente encontrado, está mais interessado no silêncio e no sigilo do que no dinheiro.
Quando criamos um sistema comercial, confiamos em algumas regularidades, dependendo das variáveis de entrada. Muitas vezes na fase de teste otimizamos o sistema de acordo com estes parâmetros e quando obtemos um bom resultado, nos regozijamos.
Se um padrão é conhecido, ele também dita as "variáveis de entrada". Tais variáveis não precisam ser otimizadas. Seus valores atuais são determinados a partir do fluxo de dados reais.
Se não for um padrão, mas apenas um modelo, requer alguma parametrização como qualquer interpolação. A otimização da história é a melhor e mais enganosa maneira de determinar estes parâmetros. "O melhor" é quando o comportamento do modelo é semelhante ao do mercado. "O mais enganoso" é quando o contrário é verdadeiro. O problema é que mesmo fora dos testes de amostra não se pode dizer como realmente é. Se mesmo em algumas seções a interpolação se aproxima bastante da função, ela não diz nada sobre outras seções, mesmo as vizinhas. Afinal, a função em si é desconhecida para nós - e isso diz tudo.
Por que alguns sistemas são de iogurte, outros de atum em lata, e é possível criar um sistema móvel a vácuo perpétuo ou pelo menos aproximar-se dele?
Isso é possível. Para fazer isso, é preciso pesquisar forex, descobrir sua natureza e encontrar seus padrões. Se você estiver interessado nisso, gastando muito esforço intelectual e criativo, bem como tempo, você pode (se tiver sorte) tornar-se um criador de um TS único.
Se você não está interessado e só quer receber tudo por seu dinheiro, ficará desapontado com o caminho.
...Parecia-me que a questão colocada pelo iniciador do tópico era especificamente sobre como avaliar adequadamente o comportamento futuro da TC...
Não, eu não o fiz. :)
É que as palavras "Estatística" e "Porcentagem" têm sido mencionadas em vão cada vez mais ultimamente. :(
A busca de padrões é uma atividade inútil se não pudermos comprovar com algum grau de confiabilidade que o TS construído sobre o padrão encontrado se comportará de forma aceitável no futuro.
Bem, eu não sei... O futuro não é conhecido, em princípio.
Mas nunca haverá garantia de futuro. Há um ano atrás, quem poderia dizer algo sobre o petróleo hoje?
1. Pichimyu? )))
2. Que tipo de amostra seria suficiente para você? Em termos de número de negócios, em termos de tempo de teste.
1. Mischek respondeu bem. Porque o mercado é influenciado por vários fatores externos. Eles mudam constantemente as tendências e padrões existentes. É impossível encontrar uma fórmula do mercado (leia-se regularidades) pela qual você possa trabalhar de forma lucrativa por 10 anos.
2. A amostragem é uma questão muito complexa e não é uma questão simples. Eu o seleciono apenas experimentalmente. Não consigo reunir essas observações e sentimentos quando procuro o período certo de otimização ou treinamento. Por exemplo, no meu tópico Por favor, me diga sua opinião. Eu levantei esta questão. Mas nunca obteve uma resposta)))). O TS treinado durante 3 meses (01.10.2007-31.12.2007) trabalhou com sucesso até o final de maio. Além disso, também funcionou bem, não despencou, mas os negócios se tornaram menos, o que conseqüentemente levou a lucros menores. Desde o final de maio, o mercado mudou drasticamente. E desde junho temos outro TS trabalhando, que já foi treinado há 4 meses, e não 3. Pela minha experiência, a quantidade de barras para otimização, dependendo da TF, é de 300-3000. Por exemplo, 750 barras para barras diárias é de 3 anos e meio e para Hora é um pouco mais de um mês. Você sente a diferença?
"A busca de padrões" é um tema eterno e inesgotável, para o qual nenhuma resposta jamais será encontrada (no sentido de perpetuidade móvel). E o teste e avaliação de TC é um problema bastante prático que pode ser resolvido para um determinado TC, mesmo que os padrões supostamente encontrados não sejam logicamente compreendidos ou completamente desconhecidos. Pareceu-me que a pergunta do iniciador do tópico foi feita precisamente sobre como avaliar adequadamente o comportamento do TS no futuro...
A busca de padrões não tem sentido se não pudermos justificar com algum grau de confiabilidade que o TS construído sobre o padrão encontrado se comportará de forma aceitável no futuro.
Então eu gostaria de perguntar - o comércio é mais arte ou matemática? Se for matemática, então talvez não possamos fundamentá-la do ponto de vista matemático, mas se for arte, então talvez possamos "sentir" o mercado e entender o que funcionará no futuro por nosso "terceiro" sentimento?
Você consegue sentir a diferença?
Nem por isso... Mas sua abordagem é compreensível... >> Obrigado por sua resposta.
Nem por isso...
Bem, três anos por dias está bem, mas um mês ou mais para bares de hora em hora não é "suficiente". E toda essa coisa das 750 barras.
Então é preciso perguntar - o comércio é mais uma arte ou matemática?
Penso que o comércio é um ofício, que pode ser variado pela arte. Portanto, há um certo processo de aprendizagem e também um lugar para o talento.
Penso que o comércio é um ofício que pode ser diversificado pela arte. Ou seja, há uma certa curva de aprendizado, e também há espaço para o talento.
>> Concordo.
>> Concordo.
Sugiro que formalizemos nossa leitura).