Sistemas de iogurte e sistemas enlatados ou A relação entre as táticas comerciais e a confiabilidade dos resultados de testes históricos - página 2
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O que significam padrões longos e curtos?
Os que duram 'mais tempo' e os perecíveis =)
Uma EA não deve ter nenhum parâmetro que precise ser otimizado (captado na história). A otimização da IHMO sobre a história é enganar a si mesma. A única coisa que eu acho aceitável é se em toda a gama de mudanças de - nocon a + nocon. O Expert Advisor permanece rentável (todas as corridas) então vale a pena escolher um parâmetro da área que assegure um lucro máximo estável.
Concordo plenamente. Isto também significa que o Expert Advisor se baseia em bons padrões. Aparentemente, tal conselheiro é de longa duração. O que você acha?
Acho que a longevidade de um sistema depende dos padrões sobre os quais ele é construído. O mercado é volátil e os padrões que funcionavam antes podem não funcionar agora. Existem diferentes tipos de padrões no mercado. Alguns duram muito tempo, outros não se revelam muito, alguns não são de modo algum regularidades, mas um pensamento desejoso que tomamos como certo. Portanto, para criar um sistema confiável, é preciso eliminar imediatamente os sistemas de sinais baseados em padrões curtos. Você tem que procurar padrões longos e captar os sinais deles.
Este é o principal problema - como determinar se e por quanto tempo os padrões que encontramos funcionarão no futuro?
Este é o principal problema - como determinar se e por quanto tempo os padrões que encontramos funcionarão no futuro?
Provavelmente vale a pena testar. Bem no testador. Se notarmos em um mês que algo se repete, nós algoritmamos a idéia. Nós o testamos por um mês. Otimizou-o. Depois voltamos à história e voltamos aos mesmos períodos com os mesmos parâmetros. Se os períodos adjacentes são semelhantes ao "benchmark", é bom, seguimos em frente. Se em uma, ainda estamos no lado positivo, isso também é bom. E assim por diante. Em resumo, a profundidade de uma corrida tão bem sucedida pode ser considerada a "longevidade" do padrão. Estou certo de que a grande maioria dos padrões visíveis se perde mesmo em períodos de teste adjacentes. Eles são muito curtos.
Você acha que o método é adequado? :)
Rоbеrt Pаrdо_Dеsign,Teste e Ortimisаtiоn do Trading System Rus
Enciclopédia de estratégias comerciais.
Nesses dois livros, a questão da otimização e da criação de sistemas comerciais está bem descrita. Aqui no fórum você pode chegar às formulações e explicações gerais, mas é melhor você mesmo elaborar uma certa abordagem.
1. Se conhecemos os padrões, podemos ao menos ensinar outra pessoa.
2. Se estes padrões forem matemáticos, eles são 100% transferíveis para um computador.
3) É possível construir uma base de conhecimento a partir dos padrões que conhecemos.
3a A confiabilidade das recomendações da base de conhecimentos das regularidades deve dar um prognóstico não inferior a 95%.
4. Com base no conhecimento das regularidades, seria possível certificar os comerciantes)))
etc.
Pergunta - e daí? Quantos comerciantes que trabalham de verdade foram treinados?
Conclusão: "nós" não conhecemos os padrões, mas apenas criamos outro fetiche, algo como a busca de Deus e a construção de Deus.
Provavelmente vale a pena verificar. Bem no testador. Percebemos em um mês que algo estava se repetindo - nós algoritmamos a idéia. Testamos isso em um mês. Nós o otimizamos. Depois voltamos à história e corremos os mesmos períodos, mas com os mesmos parâmetros. Se os períodos adjacentes são semelhantes ao "benchmark", é bom, seguimos em frente. Se em uma, ainda estamos no lado positivo, isso também é bom. E assim por diante. Em resumo, a profundidade de uma corrida tão bem sucedida pode ser considerada a "longevidade" do padrão. Estou certo de que a grande maioria dos padrões visíveis se perde mesmo em períodos de teste adjacentes. Eles são muito curtos.
Você acha que o método é adequado? :)
É isso mesmo, pode funcionar bem na história, mas no futuro pode não funcionar ou funcionar um pouco e pronto. Já vi muitos TS diferentes (no meu e não no meu) que produziram excelentes resultados na história, mas não funcionaram no futuro. E vice-versa, o resultado sobre a história foi medíocre, mas no futuro, sobre o real, esses TS saquearam dinheiro como loucos. Isto levanta a questão, que critérios são usados para determinar a capacidade de serviço do TS no futuro? Para mim, esta é a questão principal agora. Eu não posso fazer um TS rentável na história, mesmo no OOS - não é um problema. Mas como posso entender se este TS funcionará no futuro? E o mais importante - por quanto tempo?
Vamos ver se conhecemos os padrões:
1. Se conhecemos os padrões, podemos ao menos ensinar outra pessoa.
2. Se estes padrões forem matemáticos, eles são 100% transferíveis para o computador.
3) É possível construir uma base de conhecimento a partir dos padrões que conhecemos.
3a A confiabilidade das recomendações da base de conhecimentos das regularidades deve dar um prognóstico não inferior a 95%.
4. Com base no conhecimento das regularidades, seria possível certificar os comerciantes)))
etc.
Pergunta - e daí? Quantos comerciantes que trabalham de verdade foram treinados?
Conclusão: "nós" não conhecemos os padrões, mas apenas criamos outro fetiche, algo como a busca de Deus e a construção de Deus.
Uau. Eu escrevi, os padrões estão mudando. Também... Os padrões óbvios de preço (ou com as construções mais simples) podem ser todos muito fracos. Existem outros padrões, mais profundos e não óbvios. Por exemplo, o que é um indicador? Um indicador é alguma transformação das informações de mercado a fim de representá-las de outra forma. Talvez nesta outra forma apareçam algumas regularidades não óbvias?
E por que você tem números de validade específicos? E em geral, não se trata aqui de previsão, mas sim da repetição constante de algo, mesmo que não se repita todas as vezes, mas em todas as outras, por exemplo. Isso não significa que o padrão seja curto, pode ser muito longo, mas simplesmente não é absoluto. Nela, como você sabe, você também pode ganhar dinheiro. MM - aqui está algum lucro para você, mesmo com tal padrão.
Conclusão?
É isso mesmo, pode funcionar bem na história, mas no futuro pode não funcionar em absoluto ou pode funcionar um pouco e pronto. Vi muitos TPs diferentes (para mim e não para mim) que produziram excelentes resultados na história, mas não funcionaram no futuro. E vice-versa, o resultado sobre a história foi médio, mas no futuro, sobre o real, esses TS saquearam dinheiro como loucos. Isto levanta a questão, que critérios são usados para determinar a capacidade de serviço do TS no futuro? Para mim, esta é a principal questão agora. Eu não posso fazer um TS rentável na história, mesmo no OOS - não é um problema. Mas como posso entender se este TS funcionará no futuro? E o mais importante - por quanto tempo?
É por isso que descrevi o teste de trabalhabilidade e longevidade do padrão procurado, a fim de avaliar sua estabilidade e concluir quanto tempo ele pode durar no futuro. Ou seja, é como se estivéssemos acelerando em um trampolim e pulando. O comprimento da subida e a altura do trampolim determinam até onde podemos voar :)
Para o século XXI, isso é um pouco fraco.