Filtros digitais adaptativos - página 35
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Um filtro olhando para o futuro ainda não é possível. Então, o que é isso? Por que ficar todo quente e incomodado? :)
Um filtro olhando para o futuro ainda não é possível. Então, o que é isso? Por que ficar todo quente e incomodado? :)
Como - é preciso um pequeno esforço :-)
Oi, Alexey. O paradoxo é que para construir um filtro "sem atraso" e sem olhar para o futuro você precisa de conhecimento a priori sobre um processo ao qual você vai parafusar este filtro (como o filtro Kalman funciona, por exemplo). Nós, pelo contrário, tentamos obter tal conhecimento observando o funcionamento do filtro. - Um círculo vicioso, vicioso, sem nenhuma permissão para a solução do problema. Além disso, tendo recebido, como resultado da análise (ou xamanismo), esse mesmo conhecimento a priori, não precisamos nem mesmo de MA para tomar decisões. Portanto, se alguma pessoa inteligente fala em construir um filtro não retardado e não redesenhado para as BPs do mercado, provavelmente está enganando - isso não pode ser feito em princípio, porque o martingale é (quase) imprevisível.
É interessante resolver o problema de minimizar o atraso para um filtro suavizante na ausência de um conhecimento a priori do processo em si. Este problema foi resolvido com absoluto rigor por Bulashov e o algoritmo de suavização é chamado de MEMA. Na derivação da relação de recorrência, é necessário um desvio mínimo da curva suave em relação à BP inicial e sua máxima suavidade. Bem, não há uma média móvel menos desfasada e mais suave na natureza, e isso não é nada! Tudo o resto é falso. A filtragem adaptativa não trará nenhum benefício, pois o principal problema de busca de padrões escondidos na BP não está resolvido (a adaptação não é feita por este parâmetro).
Neutron:
Agora, não há uma média móvel menos desfasada e mais suave na natureza
A propósito, ninguém estava disposto a comentar sobre um filtro sem atraso, ou a possibilidade de criar um. Indicativo.
Tente usar a filtragem Bayesian com condições complexas. É verdade, é um inferno, mas se você conseguir construir tal filtro para um processo de cotação, você é pelo menos bom nisso e pode se aproximar de uma boa estratégia comercial.
Você pode construir um filtro Butterworth sem redesenhar, mas o resultado da filtragem não será na verdade muito diferente do processo inicial e dificilmente ajudará.
Minha opinião é simples - não faz sentido filtrar o processo de cotação.
para Matemática
Bem, suponha que você já tenha um, e até mesmo o Juric está fumando à margem. Como você a usaria?
Oh, essa é a mais fácil. Uma vez que você tenha tal sinal, significa que a distribuição de resíduos está próxima do normal e sua correlação está próxima de zero. A estratégia comercial será trivial - por extremos e levando em conta o poder do ruído. Mas é impossível detectar tal sinal que satisfizesse os critérios, mesmo na história. Tudo o que teremos é quase a citação inicial. O atraso na determinação do extremo em si, mais a dispersão da citação real no momento de fazer um acordo, mais ... em geral, há dificuldades.
"Por que você precisa de um, mikfor? Bem, digamos que você já tem um, e até a Jurik está fumando à margem. Como você a usaria"?
Não sou fã de mais, porque já o observei em outros fóruns também.
"Suponha que tenhamos uma tabela de preços. E uma média móvel de longo período, o SMA. Considere algum intervalo de tempo, digamos um dia. É óbvio que o desvio padrão do desvio quadrado médio do gráfico de preços original é maior do que o do SMA correspondente. Em outras palavras, o SMA é "mais suave". Em outras palavras, se a qualquer momento houver uma diferença entre a tabela de preços e a SMA, é MAIS PEDIDO que a maior parte seja eliminada no futuro, trazendo o PREÇO para a SMA e não a SMA para o preço. Simplesmente porque o SMA não sabe como funcionar na mesma velocidade que o preço. Um SMA de longo período pode mudar muito lentamente, por definição, por sua própria natureza.
Portanto, parece que se no momento t0, se o preço for, digamos, 100 pips maior que o ponto correspondente de algum SMA, e vendermos com TP=SL=100 pips, devemos estar no meio de um grande número de negócios similares. Este é um sistema comercial brilhante e brilhantemente simples. Basicamente, isso nos diz que o preço tende à média. Mas certamente não funciona. Porque o SMA é MAIS TARDE. E o valor do SMA no bar já nos dá informações VELHAS.
Isto é, se tivéssemos um filtro REAL (e não redesenhado), então poderíamos implementar esta estratégia simples e óbvia em grande escala."
Eu compartilho. pois eu mesmo cheguei a pensamentos semelhantes. e pensei sobre isso por muito tempo. a propósito, recomendo que se olhe para lá novamente. parece que as pessoas entenderam que criar um índice NÃO É um filtro não retardado, mas em termos de comércio ele possui todas as suas propriedades.
"tudo o que sairá é praticamente a citação original"
leia a página http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=55&t=83 há fotos que não demonstram nenhum atraso, bem como comentários de pessoas inteligentes. há muito tempo que estou realmente interessado neste tópico, embora eu não seja bem-vindo naquele fórum.
" Tudo o que sairá é praticamente a citação original.