Filtros digitais adaptativos - página 28
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Em termos de justiça, vale a pena citar um comentário do autor do artigo (link acima):
Можно показать, что зависимость средней амплитуды колебаний временного ряда от масштаба наблюдения связана с размерностью следующим образом А~t^(2-D)
Формула, описанная в статье, дает приближение для размерности на основе этой формулы используя только большие масштабы (весь ряд и его половины). В этом случае можно получить достаточно простую арифметическую формулу, которая и приведена в статье.
1) O falecido Mandelbrot e seu predecessor Hirst
2) todos se confundem pela ênfase no estudo das auto-similitudes através da dimensão fractal, ou seja, através da dimensão Hausdorff-Bizikovich. Não existe uma auto-similaridade de prazos nos mercados. Você tem que usar um aspecto totalmente diferente dessa dimensão.
O que é comumente entendido como fractais e como eles tentam aplicá-lo ao mercado IMHO é um absurdo, ainda mais absurdo do que as bem conhecidas teorias de carteira de Markowitz e Cia. Não devemos aplicar os fractais mandelbrodianos ou a teoria do chamado caos ou a chamada análise fractal, que não existe como tal, e certamente não aos dias, mas simplesmente a própria dimensão Hausdorff como uma medida numérica do comportamento das séries de preços.
Sim. Bem, vamos em ordem.
1) Eu não conheço nenhum cara assim. Os Mandelberds e o resto dos Hursts. E daí?
2) Eu tenho minha própria fractalidade. Na verdade, já dei minha definição de fractalidade em relação ao mercado. E daí? E quanto ao fato de que eu posso ganhar com isso? Um aspecto completamente diferente? Um aspecto totalmente diferente pode ser espalhado no pão na forma de caviar vermelho. Não há outro aspecto que minha mente retorcida possa perceber.
Nunca ouvi falar de Markowitz e outros babacas, no entanto, desenvolvi meu próprio sistema, que simplesmente, e em alguns lugares com bom gosto, explica a natureza da fractalidade do mercado, explica porque algumas declarações dos presidentes se transformam em alguns movimentos monetários. Então...
Alguém, quando eu dei minhas idéias, teve algum interesse significativo? De forma alguma.
O pensamento público só responde a modificações da MACD.................
joo:
O pensamento público reage apenas a modificações da MACD.................
Meu posto de nerdy quase imperceptível foi generalizado quase que globalmente.
Se não for difícil, dê referências a suas idéias (peço apenas para mim mesmo).
P.S. Algoritmos genéticos como uma alternativa aos métodos clássicos de otimização numérica que não estudei. Embora os problemas de otimização estejam presentes praticamente o tempo todo.
P.P.S. Mais (primário) interessado não em algoritmos (secundário), mas em tarefas de otimização. Sua justificativa e tratamento dos resultados da otimização.
Em termos de justiça, vale a pena citar um comentário do autor do artigo (link acima):
Alguém, quando eu apresentei idéias, demonstrou algum interesse significativo? De forma alguma.
O pensamento público só responde a modificações da MACD.................
Não consigo me lembrar onde você falou sobre isso com mais detalhes, além de declarar que o tem.
Bem, eu tenho uma forte opinião sobre MACD: bobagem, que só capta ruído. Em geral, o que diabos um filtro passa-banda (e com baixo Q-switching) tem a ver com o mercado - eu não entendo.
De qualquer forma, enquanto brincarmos com brinquedos, sem entender para que servem, não podemos falar de nenhum entendimento de mercado.
P.S. Algoritmos genéticos, como alternativa aos métodos clássicos de otimização numérica, não foram estudados. Embora os problemas de otimização estejam presentes praticamente o tempo todo.
P.P.S. Mais (primário) interessado não em algoritmos (secundário), mas em tarefas de otimização. Sua fundamentação e interpretação dos resultados da otimização.
O mais profundo que li sobre este assunto: Gregory Bateson "Mente e Natureza". Mente e Natureza: UmaUnidade Necessária".
Recomendo-o vivamente.
// Nem uma palavra sobre forex. Mas há muitas idéias para o forex.
Esta é uma tradução alternativa não publicada pela Fet.
As correções à tradução publicada podem ser vistas aqui.