Filtros digitais adaptativos - página 36
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leia a página http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=55&t=83 há fotos que não demonstram nenhum atraso, bem como comentários de pessoas inteligentes. há muito tempo que estou realmente interessado neste tópico, embora eu não seja bem-vindo naquele fórum.
Seus clones ainda não foram todos permanentemente proibidos lá?
Pelo que entendi, o autor dos "cinco não-tardies", o último que você nos trouxe aqui, também é seu alter ego?
Portanto, parece que se no momento t0, se o preço for, digamos, 100 pips maior que o ponto correspondente de algum SMA, e vendermos com TP=SL=100 pips, então devemos estar com um lucro médio sobre um grande número de negócios similares. Este é um sistema comercial brilhante e brilhantemente simples. Basicamente, isso nos diz que o preço tende à média. Mas certamente não funciona. Porque o SMA é MAIS TARDE. E o valor do SMA no bar já nos dá informações VELHAS.
O que o assalto tem a ver com isso, por amor de Deus? Estamos procurando no lugar errado pelo inimigo. Ainda não causou nenhum dano a ninguém, este atraso. Mas não é mais difícil verificar o sistema em máquinas de sonho sem atraso (com um vislumbre do futuro), do que molhar dois dedos. E não será lucrativo, não há nada a se esperar. É por isso que eu me pergunto: quem precisa dele, este filtro suave sem atraso?
E esse não é o problema com este sistema "brilhantemente simples" de modo algum. É algo semelhante ao statarbitrage, apenas em um instrumento. O problema aqui é comprar um feiticeiro. Mas para comprá-lo, é preciso esperar um período inteiro. E enquanto você a acumula, a situação mudará, e o spread entre o preço e a onda desaparecerá.
"Por que você precisa de um, mikfor? Bem, digamos que você já tem um, e até a Jurik está fumando à margem. Como você a usaria"?
Não sou fã de mais, porque já o observei em outros fóruns também.
"Suponha que tenhamos uma tabela de preços. E uma média móvel de longo período, o SMA. Considere algum intervalo de tempo, digamos um dia. É óbvio que o desvio padrão do desvio quadrado médio do gráfico de preços original é maior do que o do SMA correspondente. Em outras palavras, o SMA é "mais suave". Em outras palavras, se a qualquer momento houver uma diferença entre a tabela de preços e a SMA, é MAIS PEDIDO que a maior parte seja eliminada no futuro, trazendo o PREÇO para a SMA e não a SMA para o preço. Simplesmente porque o SMA não sabe correr na mesma velocidade que o preço. Um SMA de longo período pode mudar muito lentamente, por definição, por sua própria natureza.
Portanto, parece que se no momento t0, se o preço for, digamos, 100 pips maior que o ponto correspondente de algum SMA, e vendermos com TP=SL=100 pips, então devemos estar com um lucro médio sobre um grande número de negócios similares. Este é um sistema comercial brilhante e brilhantemente simples. Basicamente, isso nos diz que o preço tende à média. Mas certamente não funciona. Porque o SMA é MAIS TARDE. E o valor do SMA no bar já nos dá informações VELHAS.
Isto é, se tivéssemos um filtro REAL (e não redesenhado), então poderíamos implementar esta estratégia simples e óbvia em grande escala."
Eu compartilho. pois eu mesmo cheguei a pensamentos semelhantes. e pensei sobre isso por muito tempo. a propósito, recomendo que se olhe para lá novamente. parece que as pessoas entenderam que criar um índice NÃO É um filtro não retardado, mas em termos de comércio ele possui todas as suas propriedades.
Orgulhoso de um professor assim!
;)
E esse não é o problema com este sistema em absoluto. É algo semelhante ao statarbitrage, apenas em um instrumento. O problema aqui é a compra de uma máquina onduladora. Mas para comprá-lo, é preciso esperar um período inteiro. E enquanto você a acumula, a situação mudará, e o spread entre o preço e a onda desaparecerá.
Por que você precisa de um masha pela coxa quando você pode agarrar o preço do shaggy?
))))
я не поклонник mais'a
... Eu sou ele!
não :) - Isto é relativo, é claro - mas existe um TS - ou melhor, um sistema de gestão de lotes quando tanto a compra como a venda ao mesmo tempo podem puxar tudo para o lado positivo...
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Imagine dois comerciantes - um só tem Longs, o outro só Shorts permitidos e eles têm a mesma ferramenta... (eles não se conhecem)
e há um TS onde eles podem ganhar... não faz sentido?
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Porque não faz sentido comprar e vender a si mesmo ao mesmo tempo.
Às vezes não.
se, por exemplo, você está esperando que a volatilidade aumente (sem cair) a zero condicional?
Você pode prever uma "melhor" compra ou venda?
;)
hrenfx: Ага, а если МА-шку реализовать через текущие цены других фин. инструментов. То можно будет и МА-шку купить...
Oops, ainda nem sei como.