FOREX - Tendências, Previsões e Implicações 2015(continuação) - página 1914

 
vng_nemo:

Outra conversa entre o mudo e o surdo.

1 Refutar o óbvio é bobagem.

2 A correlação é ORDENADA para ser 1 com uma diferença muito pequena.

3 Quem se importa, volumes especulativos ou de cobertura.

4 Isso mesmo, se você não souber como fazer, não o faça, você será carne.

E quem são os hedgers? Onde você os vê?
 
denniss:
Quem são os Hajjers?
Você realmente não sabe, ou está apenas brincando? A julgar pela frase sobre a minhoca, você sabe. Por favor, se o fizer, não me faça perder tempo. Eu lhe dei o exemplo de fazendeiros há algumas páginas atrás, você disse que não era interessante.
 
vng_nemo:
Você realmente não sabe, ou está apenas brincando? A julgar pela frase do verme, você sabe. Por favor, se o fizer, não me faça perder tempo. Eu lhe dei o exemplo de fazendeiros há algumas páginas atrás, você disse que não era interessante.
Eu falei mal, onde você e Nostradamus viram algum volume especulativo, hedgers?
 
vng_nemo:

Outra conversa entre o mudo e o surdo.

Eu não sei qual de nós é cego surdo-mudo

vng_nemo:

1 Refutar o óbvio é bobagem.

Pelo menos estamos de acordo em uma coisa e isso é bom.

vng_nemo:

2 A correlação é DEFINITIVAMENTE definida e é igual a 1 com uma diferença muito pequena.

Por quem e com que atraso?

vng_nemo:

3 Que porra de diferença faz, volumes especulativos ou volumes de cobertura?

A diferença é simples. Um move o preço (mas não o hedger, mas o spot), e o outro salta atrás dele, e alguns avançados se arrastam atrás dele...

vng_nemo:

4 Correto, se você não souber como, se tiver medo, não o tome, você se tornará carne.

Não entendo isso aqui... Em que eu não sou bom? Ou isto é uma tentativa de insulto?

 
denniss:
Eu falei mal, onde você e Nostradamus viram algum volume especulativo, hedgers?

Não me faça começar com ele, eu não concordo nada com ele. O que ele disse sobre os volumes especulativos na bolsa de valores é um disparate.

E você pode ver os hedgers em SOT, a coluna comercial.

 
vng_nemo:

Não me faça começar com ele, eu não concordo nada com ele. O que ele disse sobre volumes especulativos na bolsa de valores é um disparate.

E você pode ver os hedgers em SOT, a coluna comercial.

Bem, você pode calcular a posição líquida desses mesmos "hedgers" e de outros grupos?

E quando o fizer, pergunte-se quem tem o lado negativo de suas posições.

Os hedgers são encontrados.

 
Nestradamus:

Eu não sei qual de nós é cego, surdo e mudo.

Pelo menos estamos de acordo em uma coisa, isso é bom.

Por quem e com que atraso?

A diferença é simples. Um move o preço (mas não o hedger, mas o spot), e o outro pula atrás dele, enquanto alguns comerciantes avançados seguem este último - rastejando...

Estou confuso aqui... Em que eu não sou bom? Ou isto é uma tentativa de insulto?

Você é surdo, eu sou mudo, ou vice versa, escolha o que quiser.

Arbitrageurs com tempo de defasagem para trabalhar os algoritmos HFT e espalhar os sinais entre as trocas.

Mostre-me como você pode perceber esta diferença e eu concordo com você (quero dizer tempo de processamento, não volumes).

Você não sabe como usar volumes futuros. Nenhum insulto, conselho.

 
denniss:

Vamos lá, você pode calcular a posição líquida desses mesmos "hedgers" e do resto dos grupos?

E quando o fizer, pergunte-se quem tem o lado negativo de suas posições.

Os hedgers são encontrados.

Vamos usar a palavra "você", é mais democrática.

Claro que não, eles têm posições não apenas em ambas as pernas, mas também na ótica.

Eu tenho tentado encontrá-los na DB, mas não consigo. Embora talvez você não precise fazê-lo.

Quem tem o lado negativo das minhas posições?

 
vng_nemo:

Vamos usar a palavra "você", é mais democrática.

Não, claro, eles têm posições não só em ambas as pernas, mas também nas operações.

Eu continuo tentando encontrá-los no DB, mas não consigo. Talvez eu não precise, no entanto.

Quem tem o lado negativo das minhas posições?

Eu)

O que é um DB?

 
vng_nemo:

Você é surdo, eu sou mudo, ou vice-versa, o que você preferir.

Pareço normal, se os médicos não mentem...

vng_nemo:

Arbitrageurs com tempo de defasagem para trabalhar os algoritmos HFT e espalhar os sinais entre as trocas.

Isso significa que há também um desfasamento entre o preço à vista e o preço futuro, sob a forma de arbitragem e bolsas?

Quem usa essas informações antes de fornecê-las, e obviamente não em favor dos comerciantes... Ou você tem uma opinião melhor sobre eles?

vng_nemo:

Mostre-me como você pode perceber esta diferença e eu concordo com você (quero dizer tempo de trabalho, não volumes).

É claro que o argumento do volume está encerrado. E por enquanto - quantas vezes o preço dos futuros muda em um minuto?

vng_nemo:

Você não sabe como utilizar os volumes futuros. Nenhum insulto intencional, conselho.

Não acho necessário usar informações em que não confio... Concordo, isso é diferente de - "não sei como fazer".