uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 180
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Com relação ao segundo ponto, posso compartilhar algumas reflexões. A questão é que Hurst está relacionado a D, uma medida de dimensão fractal, pela fórmula D=2-H. Ou vice versa H=2-D.
A quantidade que estamos medindo, o preço, está em movimento no plano (P,T). Sua trajetória, dependendo de sua forma, pode ser unidimensional (uma simples curva suave) ou cobrir parte ou todo o plano (bem, caos total :-). No primeiro caso, a dimensão da trajetória é D=1, enquanto no segundo caso, é D=2. Estas são obviamente variantes extremas. No caso geral, a trajetória é um movimento de preços determinado aleatoriamente, ou seja, 1<D<2. Portanto, 0<H<1.
Sim, tudo é correto em geral, mas há teoria e há prática. Como escrevi anteriormente, os sistemas profissionais produzem facilmente tais resultados (mais de um ou menos de zero). O processamento dos parâmetros achata consideravelmente o resultado, trazendo os dados de volta para esse intervalo.
Eu não tinha um objetivo de refutar as fundações, em geral o que eu queria dizer é que Hurst é realmente capaz de prever por si só, (espero ter mostrado claramente, se estiver interessado, que posso aceitar outra situação, quando não há outra tendência senão um ponto de viragem) e importa se o valor é 1,0 ou 1,2? :о)))
A propósito, neste link http://stocktrade.narod.ru/indicators/FRAMA.pdf
Você encontrará um artigo contendo um algoritmo bastante simples para o cálculo D.
Eu acho que você pode usá-lo para verificar Hearst "do outro lado" :-))
E o artigo também pode ser interessante para você porque dá uma variante de construção de um MA adaptável.
Obrigada, sem dúvida, irá analisar o assunto. :о))
PS: Espero que as férias tenham corrido bem. :о)
Sim, não se trata do porão e o alcance não importa realmente. O principal é poder utilizá-lo.
Eu só o escrevi porque não podemos calcular o valor teórico na prática. Só podemos aproximá-lo mais ou menos. Isto significa que o algoritmo de cálculo se torna muito importante. Em primeiro lugar, é finito; em segundo lugar, sempre contém certos parâmetros que definimos com mais ou menos livre arbítrio. O mais provável é que isto vá além do alcance teórico.
Por exemplo, o algoritmo proposto no artigo que citei não pode, por definição, ir além dos limites teóricos. Mas tem outra desvantagem - tem uma faixa bastante fraca, apenas cerca de 0,5
Sim, eu fiz. Você fez um MA adaptativo, e o cálculo D ali era puramente auxiliar.
Este valor D também pode ser usado completamente por conta própria.
Eu só o escrevi porque não podemos calcular o valor teórico na prática. Só podemos aproximá-lo mais ou menos. Isto significa que o algoritmo de cálculo se torna muito importante. Em primeiro lugar, é finito; em segundo lugar, sempre contém certos parâmetros que definimos com mais ou menos livre arbítrio. O mais provável é que isto vá além do alcance teórico.
É isso mesmo, o principal é que deve funcionar. E além disso é intrinsecamente probabilístico: pode ser ou não ser. Como escrevi anteriormente, funciona, pelo menos nunca descobri em amostras arbitrárias que nenhum dos canais propostos é completamente inapropriado. Praticamente sempre o índice Hurst o encontra. A noção "praticamente" é utilizada para o caso, o que não encontro há vários meses de pesquisa. Nos cálculos acima, cerca de um terço do comprimento do canal, o preço ainda está na "sombra do canal", e como este é o período H1, ainda há um dia ou mais a menos. Além disso, isto é apenas uma parte do sistema. :о)))
O índice Hurst
(O mesmo) O ruído é removido e o sinal é calculado como média. A propósito, no exemplo anterior, o alisamento foi muito forte (todos os pequenos extremos locais foram removidos). Para o caso atual, aumentou o número de extrema.
Vamos considerar o mínimo. O preço já está na borda do 1*SCO e levando em conta a pontuação Hurst de 0,27 podemos ter mais certeza de que o preço não voltará ao canal como já vimos.
Ao contrário do extremo do exemplo anterior onde o preço está quase no centro do canal:
O principal, a Arbitragem com uma carta maiúscula
Yury, eu discordo de você com relação ao indicador Hurst. Não há arbitrariedade em meu entendimento de seu trabalho. O indicador revela áreas escondidas com persistência diferente, e os extremos locais "estritamente" os limitam. Simplificando, o indicador diz que existem diferentes áreas com diferentes estruturas e estas estruturas podem evoluir ainda mais : repetir-se com diferentes graus de fidelidade e diferentes graus de conectividade e impacto sobre o futuro. Diferentes variações no desenvolvimento da situação emergem.
Portanto, meu ponto de vista:
Extremamente importante!!! Aqui podemos começar uma longa história sobre os fractais e ela será correta, mas tentarei torná-la breve. Se você olhar o sinal tomado e o fato subseqüente no exemplo atual, é claro que o indicador não exibirá a estrutura que se formará até 1400 bar. Ela não sabe nada sobre o assunto e não será capaz de avaliar seu desenvolvimento. Em contraste com o exemplo anterior, onde a estrutura acabou de se repetir e com muita precisão!!! Por isso já estava na seqüência, e a situação se desenvolveu estritamente de acordo com ela. Ou seja, obtemos variantes da situação com base em conexões, não arbitrárias.
No entanto, os longos trechos mostrarão a posição aproximada e longa do preço no canal, se houver pelo menos algumas estruturas ou direções similares. Aqui está apenas o extremo 2:
Para isso você precisa incluir dados adicionais, ou seja, voltar para o futuro, ou melhor, para o passado, ficou confuso depois que Alex me ensinou a arar através do tempo :o). A propósito, aqui está o site sob investigação, e se você retroceder (saberia a compra) o sistema mostrará uma direção mais precisa :o)))):
Não me lembro de lhe ensinar como dividir o tempo :)))
Na verdade, o "esticar/encolher" do tempo foi uma citação de Neely.
grasn não me lembro de ter te ensinado a trabalhar com o tempo :)))
Na verdade, o "esticar/encolher" do tempo foi uma citação de Neely.
Eu sei, foi apenas uma boa piada. :о)
Como de costume, para referência, a figura inicial do Hearst
figura Hearst após o processamento digital. Para não soar muito enfadonho, irei direto ao ponto principal. Vamos dar uma olhada mais detalhada em alguns extremos locais:
Extremum-----------------------------------------------------------------------------------------------Counting..........................Hurst........................Channel length
[1]...................... 287 0.909
413 ........... [2]...................... 379 0.792........... 321
Os primeiros máximos locais indicam que estes canais devem existir, por exemplo, extremos [1]. Isto é o que acontece, o canal persiste por algum tempo
No entanto, há um extremo [2] que não é notável na aparência, mas em dados mínimos mostra o que não é visível ao olho, mas não percebido pelas estatísticas do RS. Mas não é sem um espaço de opção. O mais interessante é que esta contagem é ótima em termos de precisão. Se você se desviar dele em incrementos de 1 em qualquer direção, os canais resultantes darão resultados muito piores.
Sempre existem tais canais após os cálculos, mas como reconhecer um canal confiável é outra história...
Acho que é só isso. Boa sorte. :о)