uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 235
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Entretanto, eu seria mais modesto - o método proposto é o mais eficaz nos prazos mais baixos e ineficaz nos maiores.
É bom que vocês sejam conhecedores tão divertidos da união da palavra "cerveja" e da palavra "bebida". :)
Eu sou mais um conhecedor da união dos poderes intelectuais. E eu não sou muito tímido em relação à cerveja.
E eu fiquei chocado porque as estatísticas mostram que as duas palavras à parte
quase nunca são utilizados separadamente. Quantos sigmas é a probabilidade de um evento desse tipo? :-))
Mas espero que você não atribua isso ao seu posto.
Você se lembrou do tema, então se divertiu com ele.
Sim, mesmo antes disso.
Isto apenas confirma minha crença de longa data (agora comprovada cientificamente :) de que a quebra de um fluxo de dados em intervalos eqüidistantes não tem nem justificativa, nem valor prático. Apenas um resultado das atitudes puramente psicológicas do Ocidente.
Mas a divisão em intervalos equidistantes, mas por preço, tem sua razão de ser. É por isso que kagi e renko existem há cerca de 2 séculos, e os comerciantes são guiados pelos níveis de apoio e resistência, e não pela hora do dia. Embora notícias, por exemplo, sejam lançadas ao mesmo tempo, mas mesmo este "principal" fator impulsionador do mercado não cria um ciclo de tempo. O mercado tem seu próprio momento.
... prestou atenção ao fato de que da TF=60 min a correlação entre leituras adjacentes é quase zero (veja seu fig.), ou seja, o processo Markov, a partir desse momento, nasce para EURUSD em um processo Wiener. Não é interessante? As pessoas estão trabalhando nos "dias", mas não há nada a fazer aqui, a partir de uma hora!
É um ponto interessante. Por um lado, é verdade. Por outro lado,
você poderia apresentar uma teoria de que só os grandes movimentos importam,
e os pequenos representam ruído. E os grandes movimentos,
são de natureza aleatória e os pequenos não são, não são aleatórios.
É verdade, mas apenas para as primeiras diferenças. E FAC no final é a soma destas diferenças, e isto é exatamente o que é muito importante. Desde a primeira contagem o processo se desenvolve, formando o caos determinista em alguns lugares. Por "processo evolui" quero dizer o modelo que você traçou originalmente: a contagem subseqüente depende (depende precisamente) do modelo anterior.
Contraste este processo com o ruído, para o qual dei cálculos e para o qual tudo o que você escreveu anteriormente é verdade. Isto é, uma completa falta de memória, que é o que meu algoritmo confirmou. Os valores da próxima referência são completamente aleatórios, ao contrário do modelo proposto para o cálculo de um processo Wiener. Afinal, aqui também a diferença entre as contagens é completamente aleatória - e como conseqüência, memória zero.
Sergey, talvez este não seja um modelo puro do processo Wiener. Existem outras variantes de modelagem de um processo Wiener?
PS: Acho que poderei fazer um argumento mais convincente logo após o "estudo aprofundado" do Caos :o)
O que é toda esta patética? Você acha que esta é uma melhor maneira de apresentar os resultados
Sergey, foi apenas uma brincadeira. Sem patética, apenas pegando seu vocabulário :o))))
para Yurixx
Estou apenas copiando um objeto gráfico para a prancheta. Então abro qualquer editor de imagem e copio a imagem do buffer. É muito simples e não é muito longo. Sem capturas de tela.
ao Vento Norte
É bom que vocês sejam conhecedores tão divertidos da união da palavra "cerveja" e da palavra "bebida". :)
Não só sou um conhecedor divertido, como também sou um praticante divertido, ao contrário de alguns teóricos calmos :o))))! "Hougarden, por exemplo, é minha variedade favorita, porém, não há como discuti-la....
... prestou atenção ao fato de que da TF=60 min a correlação entre amostras vizinhas é quase zero (veja seu fig.), ou seja, o processo Markov, a partir daquele momento, degenera para EURUSD em um Wiener. Não é interessante? As pessoas estão trabalhando nos "dias", mas não há nada a fazer aqui, a partir de uma hora!
Esse é um ponto interessante. Por um lado, é. Por outro lado,
poderia ser apresentada a teoria de que apenas os grandes movimentos são importantes,
e os pequenos representam ruído. E os grandes movimentos,
são de natureza aleatória e os pequenos não são, não são aleatórios.
Isso pode ser verdade, mas eu tenho exatamente o ponto de vista oposto. Os grandes movimentos refletem apenas o "poder Jedi", como eu o chamo em tom de brincadeira. Basta seguir esse poder e compreender sua natureza.
O que acontece, veremos... :o)))
Sergei, você... tenha calma :) Afinal de contas, a matemática é uma ciência difícil.
Por exemplo, se considerarmos um processo "puro" de "ruído" aleatório, como você o apresentou e como eu o entendo: X[i]=sigma[i], onde sigma é uma variável aleatória normalmente distribuída com expectativa zero, então FAC construído para as primeiras diferenças, NÃO é identicamente igual a zero!
1. isto é fácil de provar matematicamente com rigor, e contradiz o que você alega (ver acima).
2. Este fato não é uma indicação de uma relação oculta entre as primeiras diferenças de uma série de ruído (porque você provavelmente gostaria de criar imediatamente uma revolucionária teoria do "Novo Caos" explorando esta propriedade de uma "série de ruído puro"), mas apenas uma conseqüência inevitável do procedimento matemático de tomar estas diferenças.
3. você tem que ser cuidadoso, crítico e entender o que você está fazendo.
4. O processo Wiener tem uma definição matemática há muito tempo e não há necessidade de inventar uma nova, pois não lhe dará nada de novo - você só perderá tempo.
Para Northwind 28.01.07 22:55
poderia ser apresentada a teoria de que apenas os grandes movimentos são importantes,
e os pequenos representam ruído. E os grandes movimentos,
são de natureza aleatória, enquanto os pequenos não são.
Antes de tudo, não é uma teoria, mas uma hipótese. A teoria virá mais tarde, após ter sido construída e confirmada pela prática. Em segundo lugar, você mesmo entendeu o que queria dizer? "...os grandes movimentos são importantes... grandes movimentos, têm uma natureza aleatória...", "...pequenos movimentos representam ruído... os pequenos... não são aleatórios". Bem, ou aleatórios e irrelevantes ou não aleatórios e relevantes.
Parece-me que...
... prestou atenção ao fato de que da TF=60 min a correlação entre leituras adjacentes é quase zero (veja seu fig.), ou seja, o processo Markov, a partir desse momento, nasce para EURUSD em um processo Wiener. Não é interessante? As pessoas estão trabalhando nos "dias", mas não há nada a fazer aqui, a partir de uma hora!
IMHO, de um ponto de vista puramente matemático, a "Cascata de Bifurcações" descreve o modelo de preços mais completo.
Uma cascata de bifurcação (seqüência Feigenbaum ou o cenário de duplicação de período) é um dos cenários típicos de transição da ordem para o caos, de um modo periódico simples para um modo aperiódico complexo com uma duplicação infinita de período. A seqüência Feigenbaum tem uma estrutura auto-similar e fractal - aumentando qualquer região revela a semelhança de uma região selecionada com toda a estrutura.
A análise dos mecanismos de transição da ordem para o caos em sistemas reais e em vários modelos revelou a universalidade de relativamente poucos cenários de transição para o caos. A transição para o caos pode ser representada como um diagrama de bifurcação (o termo "bifurcação" é usado para denotar a reestruturação qualitativa do sistema e o surgimento de um novo regime de seu comportamento). A emergência do sistema em um regime imprevisível é descrita por uma cascata de bifurcações, uma após a outra. A cascata de bifurcações leva seqüencialmente a uma escolha entre duas soluções, depois quatro, etc.; o sistema começa a oscilar em um regime caótico e turbulento de sucessivas dobras (número?) de valores possíveis.
Todas as TFs são, portanto, significativas e podem ser utilizadas para o comércio. O importante é usar entradas significativas na quantidade certa e não sair de seu roteiro, ou elas dobram muito rapidamente :). IMHO
Aquele Vento do Norte 28.01.07 22:55
pode-se teorizar que apenas os grandes movimentos são importantes,
e os pequenos representam ruído. E os grandes movimentos,
têm uma natureza aleatória, enquanto os pequenos não têm, não são aleatórios.
Primeiramente, não uma teoria, mas uma hipótese é apresentada. A teoria virá mais tarde, após ter sido construída e confirmada pela prática.
Bem, se você cair no formalismo demoníaco, então sim, teoria e hipótese são coisas diferentes, pois
para algumas pessoas. No nível das donas de casa não há diferença.
Em segundo lugar, você mesmo entendeu o que queria dizer? "...os grandes movimentos são importantes... grandes movimentos, têm uma natureza aleatória...", "...os pequenos representam ruído... os pequenos... não são aleatórios". Bem, ou aleatórios e irrelevantes ou não aleatórios e relevantes.
Parece-me que...
Sempre entendo perfeitamente, do que falo. E aqui não há contradição.
Algo semelhante é descrito por Malderbrot. No caso mais simples, se você tomar
um processo aleatório e sobrepô-lo a outro processo aleatório, mas
em uma escala menor, tanto em magnitude quanto em contagem, você recebe
mais ou menos do que estou falando. Neste sistema, com dois independentes
o processo de escala menor só tem que seguir
o processo maior e que o torna menos aleatório.
Na aranha, um famoso viveiro de idéias sentimentais, há muito e excitação sobre
esse mesmo sentimento. Do meu ponto de vista, grandes movimentos
é sentimento. Mas deve ser dito que o mercado forex russo não
como um mercado real, quanto mais não seja porque as cotações não são formadas
e o sentimento é diferente.
Isso pode ser assim, mas eu tenho uma visão exatamente oposta. Grandes movimentos refletem apenas o "poder Jedi", como eu o chamo brincando. Basta seguir esse poder e compreender sua natureza.
Bem, sim, a "Força Jedi" é o grande movimento, mas o vetor de movimento desta força,
é incidental para pessoas de fora. Acidental, no sentido de que as leis de seu movimento
e é improvável que seja.
Por exemplo, se considerarmos um processo aleatório "puro" "ruído" como você o apresentou e como eu o entendo: X[i]=sigma[i], onde sigma é uma variável aleatória normalmente distribuída com expectativa zero, então FAC construído para as primeiras diferenças NÃO SERÁ identicamente igual a zero!
1. Isto é fácil de provar matematicamente com rigor, e contradiz o que você alega (veja acima).
2. Este fato não é uma indicação de uma relação oculta entre as primeiras diferenças de uma série de ruído (porque você provavelmente gostaria de criar imediatamente uma revolucionária teoria do "Novo Caos" explorando esta propriedade de uma "série de ruído puro"), mas apenas uma conseqüência inevitável do procedimento matemático de tomar estas diferenças.
3. Você tem que ser cuidadoso, crítico e entender o que está fazendo.
4. O processo Wiener já tem uma definição matemática há muito tempo e não há necessidade de inventar uma nova, pois não lhe dará nada de novo - você só perderá tempo.
Um processo Wiener é uma das variedades de processos aleatórios. Ele, assim como o ruído, deve atender a uma série de propriedades, incluindo (nem todas estão listadas):
(a) expectativa matemática zero.
(b) o "ganho" deve ser uma variável aleatória
Se você olhar atentamente meu gráfico, você notará o seguinte:
(1) Não é FAC em forma pura, mas sua modificação para minha tarefa baseada na autocorrelação, o que eu lembrei incansavelmente antes
(2) FAC e não é igual a zero para ruído, e seu valor varia em média de 0,1 a 0,8 (tudo visto nos gráficos)
Eu o equalizo a zero em palavras, usando critérios (aproximadamente o suficiente) - 0,1 ou 0,8 é muito inferior a 1,9. Qualquer coisa inferior a este valor é considerada zero, ou seja, a força da conexão entre as contagens é zero. (Lembro a finalidade do meu critério e da própria declaração)
Também descobri que o processo Wiener não é modelado desta forma. Esta é uma aproximação muito grosseira. E se nos aproximarmos formalmente, o modelo que você propõe não é de modo algum um processo Wiener.
Por isso, Sergey, tenho todo o meu amor pela matemática. E quanto a criar uma nova teoria, eu já dei, como me parece, bons conselhos - não limite a Natureza e, portanto, sua consciência.
PS: Só não me pergunte com o que estou expandindo minha consciência. :о) Ok, vou te dizer... cerveja! :о)
Se a discussão sobre a tese de Pastukhov chegou ao fim, então talvez seja hora de resumir...
Porque outros comerciantes estão se perguntando o que fazer agora. :-))
E se este resultado for positivo, então talvez possamos passar para a próxima etapa - discutir uma estratégia prática?
E se for negativo, será que significa o veredicto final?