uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 230
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Você pode dizer que eu fiz isso! Se não fosse pelo excesso de simbolismo matemático, levaria muito menos tempo. Mas não se pode evitar, a dissertação é matemática e a linguagem também.
Tanto quanto sei, o que é mostrado em sua figura por Pastukhov é definido como uma seqüência inicial auxiliar (ro com til)i=0,...,M com til. Desta seqüência, a seqüência desejada [(ro*)m,(ro)m] é extraída indutivamente. Nele, os pontos (ро*)m são pontos de ruptura, e os pontos (ро)m são pontos de fixação de mudança de direção distantes deles por H.
Assim, em sua foto, os pontos com asterisco são os pontos 2, 6, 8 e 9. E seus pontos correspondentes sem asteriscos são 3º, 7º, 9º e 10º.
Em relação à segunda pergunta, sim, é assim que é construída.
Agora entendo porque a estratégia de Kagi de Pastukhov mostra um resultado muito melhor do que a de Renko.
Obrigado, já resolvi o problema.
Participarei de bom grado e de boa vontade no desenvolvimento coletivo da MTS sobre a estratégia Pastukhov.
Considero esta a idéia mais promissora no momento e estou pronto para adiar indefinidamente minha própria pesquisa em prol deste trabalho. Eu mesmo iria fazê-lo, apesar das dificuldades facilmente previsíveis devido à falta de conhecimento das seções conhecidas da matemática.
Portanto, em particular, enquanto apoio a idéia de Sergey de desenvolvimento coletivo do MTS baseado na estratégia de Pastukhov, acho que um fórum público não é o melhor lugar para tal equipe trabalhar.
Parece-me que qualquer abertura (e neste assunto em especial) deve ter seus limites.
Espero ter sido bastante claro.
Estive pensando sobre o que você disse. Em termos gerais, eu tendo a concordar com você, mas os detalhes...
Eu tenho praticamente o trabalho feito. :-)
Com apenas um "mas". A função READPRN deve ser capaz de entender espaços e vírgulas no arquivo de dados (como escrito no manual), mas não quer entender. Ora, eu nunca consegui encontrar a resposta.
Talvez porque não entende o formato data/hora ?
Meu arquivo de atas é exportado do MT4. A entrada tem o formulário: data, hora, OHLC, volume. Tudo é separado por vírgulas. O READPRN entende o formato da data como numérico, provavelmente porque há pontos. É aí que termina.
Eu vi que seus arquivos de carrapatos também têm data e hora. Como você resolve esta situação ?
Yura, eu exporto o arquivo de atas do arquivo MT4 para o formato *.prn de uma só vez. O programa matcad que lê este arquivo (*.mcd) e o arquivo de dados (*.prn) devem estar no mesmo diretório. Isto é suficiente para uma operação bem sucedida. Um exemplo de como é o arquivo exportado do MT4 minutos no bloco de notas do Windows e o que o matcad lê é mostrado na figura abaixo.
O formato de hora e data é perdido, mas isso não importa.
para Olga_trader
Com toda a seriedade.
Tenho certeza de que o estimado Stanislav Veniaminovich não tem nenhum lazer para se engajar em atividades educacionais numa base voluntária. Mas se você, Olga, tem a possibilidade de convidar o Maestro para conversas - por favor, ficaremos gratos!
Parece-me que ao invés de 2 lambda na fórmula, deveria haver um termo igual a um lambda. De fato, o primeiro termo da fórmula reflete o comprimento médio de um zig-zag que tende a 2H para o processo Wiener. Para extrair o componente não aleatório, ele subtrai 2H do valor obtido e esta é a renda média de cada transação. Apenas dele precisamos subtrair a comissão de CD (é 1H, p. 61) e assim obteremos o saldo seco médio para cada transação. Além disso, tudo é simples, vamos multiplicar este resíduo pelo número de negócios (inversões) e obter o tamanho da riqueza. O último termo da fórmula pode ser negligenciado - leva em conta a incerteza relacionada com a conclusão do comércio.
Então, o que alguém pensa sobre os méritos da pergunta?
Eu também tinha esta pergunta quando cheguei a este lugar. Entretanto, a primeira leitura foi para compreender seu funcionamento em um nível ideacional. Por isso, deixei todas as questões dessa natureza para depois. Não vou inventar nada por enquanto, vou apenas observar o seguinte.
A curva patrimonial que Pastukhov citou refere-se aos futuros. Na bolsa de valores, o spread existe por si só, e a comissão existe por si só. E a comissão é cobrada em cada comércio. Uma profissão, - para abrir uma posição, depois fechá-la - são 2 profissões. Talvez seja por isso que 2*lambda.
Rosh, não fique esperto, esclareça.
O que significa "invertido", e por que, se você tem dois joelhos e duas estrias, então a estria é o dobro?
Yurixx
Isso é possível.
Eu olhei a comissão cobrada pelos corretores ao negociar o Emini SP500. Shepherd levou um valor bastante médio de US$ 2,5 por lado, ou seja, por comércio (e a ida e volta são duas profissões). No entanto, ele negligenciou a propagação. Isto pode ser correto, porque em primeiro lugar, o spread na bolsa de valores é uma coisa muito flexível, e em segundo lugar, instrumentos líquidos como Emini SP500 e Emini NASDAQ têm um spread próximo a 0, e por um tempo considerável é igual a 0.
Para o Forex, a situação é diferente. Não há comissão, mas há um spread e seu valor não pode ser ignorado. Entretanto, é bastante estável, portanto, na primeira aproximação, provavelmente podemos substituir 2*lambda por spread e ver o que acontece.
Eu olhei a comissão cobrada pelos corretores ao negociar o Emini SP500. Pastukhov tomou um valor bastante médio de $2,5 por lado, ou seja, por comércio (e a viagem de ida e volta é duas negociações). No entanto, ele negligenciou a propagação. Isto pode ser correto, porque em primeiro lugar, o spread na bolsa de valores é uma coisa muito flexível, e em segundo lugar, instrumentos líquidos como Emini SP500 e Emini NASDAQ têm um spread próximo a 0, e por um tempo considerável é igual a 0.
Para o Forex, a situação é diferente. Não há comissão, mas há um spread e seu valor não pode ser ignorado. Entretanto, é bastante estável, portanto, na primeira aproximação, provavelmente podemos substituir 2*lambda por spread e ver o que acontece.
Eu não acho que isso deva ser feito agora. Meu entendimento é que é preciso fazer ajustes no modelo para este caso. A simples substituição da comissão pelo spread não se ajustará ao modelo correto.
Então, será que ninguém tentou obter esta prova por conta própria?