uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 230

 
2 Neutron
Gente, quem aprendeu a metodologia da construção da linha de renee final, me diga, é assim (H=3)? <br / translate="no"> Ou Pastukhov ainda deixa cair todos os movimentos co-direcionais da construção final e deixa apenas pontos múltiplos de H, deitados diretamente diante dos extremos da série inicial?


Você pode dizer que eu fiz isso! Se não fosse pelo excesso de simbolismo matemático, levaria muito menos tempo. Mas não se pode evitar, a dissertação é matemática e a linguagem também.

Tanto quanto sei, o que é mostrado em sua figura por Pastukhov é definido como uma seqüência inicial auxiliar (ro com til)i=0,...,M com til. Desta seqüência, a seqüência desejada [(ro*)m,(ro)m] é extraída indutivamente. Nele, os pontos (ро*)m são pontos de ruptura, e os pontos (ро)m são pontos de fixação de mudança de direção distantes deles por H.

Assim, em sua foto, os pontos com asterisco são os pontos 2, 6, 8 e 9. E seus pontos correspondentes sem asteriscos são 3º, 7º, 9º e 10º.

Em relação à segunda pergunta, sim, é assim que é construída.

Agora entendo porque a estratégia de Kagi de Pastukhov mostra um resultado muito melhor do que a de Renko.
 
para Yurixx24.01.07 00:20

...Quanto à segunda pergunta, sim, é assim que funciona.


Obrigado, já resolvi o problema.


Participarei de bom grado e de boa vontade no desenvolvimento coletivo da MTS sobre a estratégia Pastukhov.
Considero esta a idéia mais promissora no momento e estou pronto para adiar indefinidamente minha própria pesquisa em prol deste trabalho. Eu mesmo iria fazê-lo, apesar das dificuldades facilmente previsíveis devido à falta de conhecimento das seções conhecidas da matemática.

Portanto, em particular, enquanto apoio a idéia de Sergey de desenvolvimento coletivo do MTS baseado na estratégia de Pastukhov, acho que um fórum público não é o melhor lugar para tal equipe trabalhar.
Parece-me que qualquer abertura (e neste assunto em especial) deve ter seus limites.

Espero ter sido bastante claro.


Estive pensando sobre o que você disse. Em termos gerais, eu tendo a concordar com você, mas os detalhes...


Eu tenho praticamente o trabalho feito. :-)
Com apenas um "mas". A função READPRN deve ser capaz de entender espaços e vírgulas no arquivo de dados (como escrito no manual), mas não quer entender. Ora, eu nunca consegui encontrar a resposta.
Talvez porque não entende o formato data/hora ?

Meu arquivo de atas é exportado do MT4. A entrada tem o formulário: data, hora, OHLC, volume. Tudo é separado por vírgulas. O READPRN entende o formato da data como numérico, provavelmente porque há pontos. É aí que termina.
Eu vi que seus arquivos de carrapatos também têm data e hora. Como você resolve esta situação ?


Yura, eu exporto o arquivo de atas do arquivo MT4 para o formato *.prn de uma só vez. O programa matcad que lê este arquivo (*.mcd) e o arquivo de dados (*.prn) devem estar no mesmo diretório. Isto é suficiente para uma operação bem sucedida. Um exemplo de como é o arquivo exportado do MT4 minutos no bloco de notas do Windows e o que o matcad lê é mostrado na figura abaixo.



O formato de hora e data é perdido, mas isso não importa.

para Olga_trader
Convide o próprio Pastukhov para o seu clube, ele pode responder a todas as perguntas.

Com toda a seriedade.


Tenho certeza de que o estimado Stanislav Veniaminovich não tem nenhum lazer para se engajar em atividades educacionais numa base voluntária. Mas se você, Olga, tem a possibilidade de convidar o Maestro para conversas - por favor, ficaremos gratos!
 
Ao estudar o trabalho de Pastukhov, surgiu uma questão relativa à estimativa integral da rentabilidade da estratégia.



Parece-me que ao invés de 2 lambda na fórmula, deveria haver um termo igual a um lambda. De fato, o primeiro termo da fórmula reflete o comprimento médio de um zig-zag que tende a 2H para o processo Wiener. Para extrair o componente não aleatório, ele subtrai 2H do valor obtido e esta é a renda média de cada transação. Apenas dele precisamos subtrair a comissão de CD (é 1H, p. 61) e assim obteremos o saldo seco médio para cada transação. Além disso, tudo é simples, vamos multiplicar este resíduo pelo número de negócios (inversões) e obter o tamanho da riqueza. O último termo da fórmula pode ser negligenciado - leva em conta a incerteza relacionada com a conclusão do comércio.

Então, o que alguém pensa sobre os méritos da pergunta?
 
Sim... legal, eu me sinto irremediavelmente retardado. Como ainda não li a tese, posso assumir puramente de considerações lógicas que o cálculo é baseado em um ziguezague com reverso, o que significa que para cada joelho em ziguezague devem ser tomadas duas comissões. Nesse caso, a fórmula está correta.
 
Então, quem pensa sobre os méritos da pergunta?


Eu também tinha esta pergunta quando cheguei a este lugar. Entretanto, a primeira leitura foi para compreender seu funcionamento em um nível ideacional. Por isso, deixei todas as questões dessa natureza para depois. Não vou inventar nada por enquanto, vou apenas observar o seguinte.

A curva patrimonial que Pastukhov citou refere-se aos futuros. Na bolsa de valores, o spread existe por si só, e a comissão existe por si só. E a comissão é cobrada em cada comércio. Uma profissão, - para abrir uma posição, depois fechá-la - são 2 profissões. Talvez seja por isso que 2*lambda.
 
Rosh
Sim... legal, eu me sinto irremediavelmente retardado. Como ainda não li a tese, posso assumir puramente de considerações lógicas que o cálculo é baseado em um ziguezague com reverso, o que significa que para cada joelho em ziguezague devem ser tomadas duas comissões. Nesse caso, a fórmula está correta. <br / translate="no">.

Rosh, não fique esperto, esclareça.
O que significa "invertido", e por que, se você tem dois joelhos e duas estrias, então a estria é o dobro?

Yurixx
A curva de equidade que Pastukhov citou se aplica aos futuros. Na bolsa de valores, o spread existe por si só, e a comissão existe por si só. E a comissão é cobrada em cada comércio. Uma profissão, - para abrir uma posição, depois fechá-la - são 2 profissões. Esta pode ser a razão para 2*lambda.


Isso é possível.
 
2*lambda não é derivado da prova?
 
Isso é possível.


Eu olhei a comissão cobrada pelos corretores ao negociar o Emini SP500. Shepherd levou um valor bastante médio de US$ 2,5 por lado, ou seja, por comércio (e a ida e volta são duas profissões). No entanto, ele negligenciou a propagação. Isto pode ser correto, porque em primeiro lugar, o spread na bolsa de valores é uma coisa muito flexível, e em segundo lugar, instrumentos líquidos como Emini SP500 e Emini NASDAQ têm um spread próximo a 0, e por um tempo considerável é igual a 0.

Para o Forex, a situação é diferente. Não há comissão, mas há um spread e seu valor não pode ser ignorado. Entretanto, é bastante estável, portanto, na primeira aproximação, provavelmente podemos substituir 2*lambda por spread e ver o que acontece.
 
Começou a leitura da dissertação. Muito interessante em geral, especialmente em relação aos padrões. Mas há uma série de mal-entendidos. Talvez alguém com um histórico possa me explicar isso? Antes de tudo, não está claro o que é uma função contínua. Afinal, temos um tempo discreto e valores discretos de funções. Como podemos falar de continuidade/descontinuidade aqui, francamente falando, não é muito claro para mim. Se eu fosse o autor, provavelmente consideraria tudo contínuo. A questão é: qual é o sentido de considerar o caso dos limites à esquerda?
 
Это возможно.


Eu olhei a comissão cobrada pelos corretores ao negociar o Emini SP500. Pastukhov tomou um valor bastante médio de $2,5 por lado, ou seja, por comércio (e a viagem de ida e volta é duas negociações). No entanto, ele negligenciou a propagação. Isto pode ser correto, porque em primeiro lugar, o spread na bolsa de valores é uma coisa muito flexível, e em segundo lugar, instrumentos líquidos como Emini SP500 e Emini NASDAQ têm um spread próximo a 0, e por um tempo considerável é igual a 0.

Para o Forex, a situação é diferente. Não há comissão, mas há um spread e seu valor não pode ser ignorado. Entretanto, é bastante estável, portanto, na primeira aproximação, provavelmente podemos substituir 2*lambda por spread e ver o que acontece.


Eu não acho que isso deva ser feito agora. Meu entendimento é que é preciso fazer ajustes no modelo para este caso. A simples substituição da comissão pelo spread não se ajustará ao modelo correto.

Então, será que ninguém tentou obter esta prova por conta própria?