uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 238

 
Yuri, execute um processo Wiener através de seu código com características idênticas às do EURUSD 2006 minutiae - uma versão do mercado livre de arbitragens:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDUSD1m.zip

E, por favor, imprima o valor que pode ser comparado diretamente ao spread, ou seja
nt-2H - fará com que seus resultados pareçam mais palatáveis. Esperamos um zero idêntico em toda a faixa de valores H.
 
Yuri, execute um processo Wiener através de seu código com características idênticas às da Ata EURUSD 2006 - opção de mercado sem arbitragem:<br / translate="no">https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDUSD1m.zip

E por favor imprima o valor que pode ser comparado diretamente com o spread, ou seja
nt-2H - para que o resultado pareça mais digerível. Esperamos um zero idêntico em toda a faixa de valores H.


OK, serve.
Sergey, você está definindo tarefas mais rápido do que eu tenho tempo para fazê-las. :-))

Espero que este fecho seja diferente do que foi publicado para comparação com os carrapatos do EURUSD 2006.
Porque por esse fecho eu o fiz em paralelo com os carrapatos. Consegui o resultado esperado.
Não sei se a precisão zero é satisfatória, mas em toda a faixa Hvol flutua em torno de 2,0
Em valor absoluto, o resultado foi sko=0,0132, em relativo = 0,657%.

PS.

Deu uma olhada neste arquivo. Diferente, é claro, desses carrapatos. Mas, infelizmente, não muito.
Estes dados não são adequados. O castiçal é representado através da OHLC. Desses 4 valores, para construir
para construir um ziguezague é necessário 2: Alto e Baixo. A construção de um ziguezague (suponho que qualquer ziguezague) por Open ou Close tem
A construção de um ziguezague (presumo, qualquer Aberto ou Fechado) é significativa apenas como um exercício de programação.

Para poder comparar resultados de uma forma interessante e significativa, acho que devemos
minutiae para construir a partir daquele processo de 1 milhão de carrapatos Wiener que foi lançado anteriormente. Afinal de contas
as atas do processo real têm uma ligação direta com os carrapatos. Precisamos manter essa relação
também para o modelo Wiener. E é desejável que o número de carrapatos caiba em
em uma vela deve ser distribuída da mesma forma que para carrapatos reais.

Você pode fazer isso?
 
E é possível torná-lo ainda mais simples e ainda mais correto. Como a taxa de carrapatos em geral depende muito clara e estavelmente da hora do dia, e esta pesquisa já foi feita pela Northwind, é possível tirar proveito disto e gerar minutos a partir daqueles carrapatos Wiener usando uma taxa de carrapatos fixa (ao invés de aleatória) para cada hora.

Como resultado (porque há duas vezes mais carrapatos reais do que os modelos), ele dará minutos por meio ano. Mas a qualidade da estrutura das barras modelo corresponderá muito melhor ao processo real. Parece-me que tal endurecimento das condições da experiência tornará seus resultados ainda mais pesados.

Mais uma coisa, Sergei,

Fiquem acordados!!!
 
E também, Sergei, <br / translate="no">
Fique acordado!!!


:_)) Ótimo!
Já comecei a preparar as barras de minutos adequadas para o caso sem arbitragem.

A primeira coisa que fiz foi ajustar os carrapatos Wiener usados para construir as barras de minutos. Agora eles são dois milhões e sua função de distribuição (DP) se encaixa melhor na distribuição das primeiras amplitudes de diferença da matriz de carrapatos EURUSD 2006 (veja fig. (DP para um processo Wiener foi forçosamente multiplicado por 0,5, porque agora há 2 vezes mais carrapatos VP do que para EURUSD 2006)



Um arquivo com carrapatos Wiener atualizados está disponível aqui:

http://www.filefactory.com/file/050ece/

Vamos construir EURUSD 2006 tick array FR pelo número de carrapatos em uma barra de um minuto e cortar a série de carrapatos em pedaços com a mesma lei de distribuição de comprimento.
A figura abaixo mostra o FR do número de carrapatos em uma barra de 1 min. de EURUSD 2006 e o FR do número de carrapatos em uma barra de 1 min. da série EP.



Podemos afirmar uma coincidência satisfatória de distribuições.
Agora, vamos selecionar segmentos com a duração de pelo menos 1 minuto na série de carrapatos EP e formar barras de um minuto. O primeiro e o último membro deste segmento corresponderá aos preços de abertura e fechamento (Open & Close), e os valores máximos e mínimos do segmento - valores altos e baixos da barra de minutos. Para a série resultante de EP mini vamos traçar FRs com base em preços abertos e comparar a distribuição de amplitudes com a mesma para a série EURUSD em 2006, ver fig.



A diferença aparente entre os FRs pode ser explicada pela presença de uma correlação negativa perceptível entre amostras em uma série de carrapatos EURUSD que leva ao efeito de feedback negativo, ou seja, a série temporal "tenta" manter o valor do preço atual em um grau maior do que a série EP. Algo pode ser anulado por não corresponder rigorosamente ao FR para carrapatos, veja acima.

Você pode tomar a série de minutos sem arbitragem que é gerada a partir dos carrapatos do EP aqui:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/USDRND1min.zip
O formato do arquivo é o seguinte: Abrir Alta Baixa Fechar
 
Boa tarde!

Alexey, se você não se importa, compartilhe seus pensamentos (não previsões, não afirmações): o que está acontecendo agora com a libra de acordo com a teoria das ondas de Elliot ou seu seguidor? É possível uma repetição do nível 1,99? E, em geral, é possível uma pressa ascendente. Lembro que as previsões são um negócio ingrato, mas ainda assim, é opinião, não afirmação, que importa para mim!!!

Peço o feedback dos apoiadores da Teoria da Onda de Elliot e volto ao assunto, pois há muito tempo este fio não está à altura de seu nome. Respeito, verdadeiramente respeito, matemáticos, estatísticos e programadores (provavelmente futuros milionários ou já:)), mas ainda está turvando as águas.
 
Neutron 31.01.07 07:46
...A diferença visível dos FRs pode ser explicada pela presença de uma correlação negativa perceptível entre amostras em um número de carrapatos EURUSD, o que leva ao efeito de feedback negativo, ou seja, a série temporal "tenta" manter o valor do preço atual em maior extensão do que a série EP. Alguma coisa pode ser colocada para não corresponder estritamente ao FR para carrapatos ver acima....

Escrever um pouco sobre isso aqui
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=599756&postcount=60
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=594214&postcount=6

[acrescentado mais tarde] uma breve conclusão que fiz por mim mesmo. À primeira vista, a distribuição de carrapatos
é quase semelhante a uma distribuição normal. Mas esta é uma semelhança enganosa. Se você olhar com atenção
considerar o mecanismo de distribuição dos tiques, acontece que se não fosse
por forças externas, a distribuição seria triangular, mas não é. Essencialmente,
duas forças estão em ação, uma tende a devolver os carrapatos ao seu nível anterior, ou são os mecanismos de
liquidez do mercado, ou o mecanismo de formação de carrapatos em uma determinada DTZ. A outra força, de uma força superior
ordem, tende a mudar este nível. Como resultado, temos uma distribuição, que é mais parecida com
para a distribuição Cauchy.

Outra conclusão. Em livros antigos sobre estatísticas matemáticas, do início a meados do século passado, você pode encontrar
que um processo aleatório (neste caso, tiques) pode ser completamente caracterizado por
por sua distribuição. Então, quando esta afirmação não foi confirmada, foi argumentado que
pode ser caracterizada por uma distribuição bivariada. Mais recentemente, tentativas de afirmar algo
para argumentar que algo assim parou. Onde quero chegar com isto? Estou dizendo isso para modelar com uma distribuição normal
ticos são inerentemente defeituosos porque os mecanismos são diferentes. A coincidência externa da forma das curvas...
das curvas não nos permite identificar estes dois processos diferentes.

Um pouco de auto-citação.

Decidi ser generoso com meu coração e ajudar, por assim dizer, a ciência biológica. Decidi fazer minha própria contribuição.
Colecionei cédulas de uma denominação de minha comitiva sob a ameaça de violência física
. As cédulas eram de idades diferentes. Isso me deu confiança de que eles não vieram da mesma pilha
. Não minha. O que mais posso dizer, as pessoas ao meu redor claramente não são ricas.
Espero que eles sejam honestos.

Seguindo o método do Dr. G. Rosenberg, um biólogo, apoiado pelo Prof. S. Ruderman
, copiei todos os números das notas em uma fila. Olhei para o desenho caro com interesse.



Aqui é preciso ser diligente e extremamente atencioso. Um erro generalizado,
você deve copiar números, não denominações, caso contrário a imagem se revela interessante, mas
sobre algo mais.

Os números, de 0 a 9, devem ser distribuídos uniformemente. No histograma (não mostrado aqui
) não foi possível encontrar pistas de normalidade ou qualquer outra regularidade.
Na série resultante (azul com pequenos círculos), o nobre naturalista sugere observar
o tamanho das ondas, contá-las e chegar à conclusão, como fez uma vez, que "...a cada terceira onda,
naturalmente, em média, será ligeiramente maior que seus vizinhos...". A maneira de definir a "onda" em si e
definir o "tamanho da onda" permaneceu um mistério para mim. É claro que entendo que as ondas - o mesmo
é uma coisa perfeitamente óbvia para o Doutor em Biologia, mas ainda assim gostaria de alguma clareza para os humildes admiradores do talento
.

Mas! não foi difícil calcular o número de pontos extremos (no sentido de Kendall Stewart), em
uma média aritmética suavizada com um período de 5 (avermelhado no gráfico), eles acabaram sendo
exatamente 32. Assim, cada terceiro (3.09375 para ser exato) ponto desta série alisada é um extremo
. Com base nestes resultados, acredito que os geômetros da seita das testemunhas do número PI simplesmente
devem declarar imediatamente gazavat ao Doutor em Biologia G.Rosenberg. Especialmente porque o maldito
vivisector prometeu que não haveria menos que 4,5 ondas por primeiro nível máximo, e 11
ondas por segundo nível máximo. Dito isto, o trovão dos sapos da vizinhança e o subtil conhecedor do microscópio como
uma ferramenta para avaliar a vida sexual das amebas, rejeita com raiva a conexão entre o número 11 e os períodos de atividade solar
. Os heliobiólogos estão alarmados. Apenas um cuspe na alma de todo um ramo científico -
"Este exemplo parece ilustrar de forma bastante convincente um dos erros típicos no uso das estatísticas
na biologia - tomando a coincidência das curvas como prova vinculante de um vínculo causal
um fenômeno a outro". - ele lhes diz.

Por outro lado, se você mudar a palavra "biologia" na citação para "especulação", você recebe bastante
nem mesmo mal.

Resumindo, eu, por uma questão de previsão, decidi não enviar doações para biólogos. O
foi uma ferramenta muito conveniente para análise, embora esteja um pouco enrugada. Até que eles se arrependam e
telegrafem urgentemente porque isso seu Dr. Duremar usou um período médio móvel de 5, e
não 6 ou até 7 - eles não receberão dinheiro.

Aqui eu pretendo seguir estritamente o exemplo do poeta A.S. Pushkin. "E para me familiarizar com a personalidade de
Alexander Sergeyevich (meu poeta russo preferido, a propósito), recomendo a leitura da correspondência de Pushkin
com amigos.
E não tanto para rir de como Pushkin descreveu Anna Kern, mas para se regozijar com o fato de Pushkin ser um homem muito, muito parcimonioso. Ele casou-se com sua irmã, mas não lhe deu um dote
. Embora ele tenha prometido fazer isso. Depois, durante dois anos, ele se correspondeu com o marido feliz de sua irmã. No início,
ele escreveu educadamente: "Não tenho nenhuma oportunidade". Depois ele enviou um desafio a um duelo.
Sem dinheiro - vamos atirar". (c) John Polikarpovich Mozgovoy


SarkeeV 31.01.07 17:35
...peço aos apoiadores da Teoria da Onda de Elliot que respondam e voltem ao assunto, pois há muito tempo este fio não está à altura de seu nome. Respeito, verdadeiramente respeito, matemáticos, estatísticos e programadores (provavelmente futuros milionários ou já:)), mas ainda é lamacento.

A coisa certa a fazer é iniciar uma nova linha, sobre o VTE, aqui é inútil, já houve tentativas.
 
2 Neutron

Oi Sergei!
Não está funcionando bem para o novo arquivo de modelagem de minutiae. Acredito que isso tem a ver com a qualidade da modelagem.
Aqui estão duas fotos para ilustrar o que é realmente questionável.

и



O primeiro mostra as dependências de número de nós em ziguezague (ou kagi-building) para TICs reais (usd), e para
do processo Wiener modelo (vnr), que você deu anteriormente (os mesmos 1 milhão de carrapatos).
As curvas são muito bonitas e próximas no espírito. :-)

Não posso mostrar as curvas análogas para barras do gráfico de minutos, porque os modelos de gráficos de minutos não dão uma imagem assim.
Em vez disso, apresento o gráfico com a linha vermelha mostrando a correlação do número de nós em ziguezague para carrapatos reais para
o número de nós em ziguezague dos carrapatos dos modelos. E com a linha azul - a mesma proporção de números de nós em ziguezague, mas por minuto real e
modelos de gráficos.

Como pode ser visto, para carrapatos a proporção tende a constar, enquanto para minúcias tende a estrelar.
Esta é uma diferença fundamental no comportamento dos dados do modelo, cuja fonte é desconhecida para mim.
Posso dizer a olho nu que há um MUITO grande número de barras externas na tabela de minutos modelada,
Seu tamanho é MUITO grande (>100 pips - quase nunca em gráficos reais de 1 minuto).
Como resultado, para castiçais reais ATR = 2,19, enquanto para os modelos ATR = 3,96!
Na realidade, cerca de 350000 barras são obtidas de 1969732 ticks,
e para o processo do modelo apenas 106831 barras são obtidas de 2200000 carrapatos gerados.

Acho que há algo errado com o próprio processo de geração de minutos do modelo.
 
Resultados interessantes - algo para se pensar. Acredito que a discrepância ainda se deve à falta de correlação entre as primeiras diferenças na série de carrapatos do EP. Esta é uma suposição que precisa ser testada. Se você, Yura, tiver força e desejo de continuar o estudo, posso gerar uma série de carrapatos totalmente idêntica ao EURUSD, ou seja, todas as correlações entre as primeiras diferenças serão preservadas nele, além do FR. Na minha opinião, uma série cronológica tão artificial não pode ser diferenciada de uma série real.
Estou postando uma série de carrapatos para EURCHF e EURGBP 2006 para os cagi correspondentes dos edifícios H.
http://www.filefactory.com/file/8aa7b3/
O volume do arquivo é de 6,5 Mb.

Como prometido, construí uma série temporal de carrapatos "completamente" idêntica aos carrapatos EURUSD 2006.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/02/fakUSD1tik.zip
Os parâmetros a seguir são os mesmos: FR para as primeiras diferenças e o coeficiente de correlação entre as primeiras diferenças ver fig,

Desvio padrão (quase) e FAC (coeficiente de correlação para diferenças adjacentes em diferentes desfasamentos) ver fig.

Com base nestes carrapatos, uma série de minúcias foram modeladas de acordo com o esquema descrito no post acima. Os FRs para a série de EURUSD1m 2006 e o modelo são mostrados na figura abaixo.

Eu acho que os FRs coincidem muito bem.
Você pode verificar o arquivo com pontos de dados artificiais aqui:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/02/fakUSD1min.zip
 
Obrigado North Wind, nunca pensei que as estatísticas matemáticas (que em minha mente ignorante é uma ciência muito seca) e o humor pudessem ser tão bem combinados. Em uma pessoa. E, em essência, concordo plenamente com você. A distribuição, como uma característica essencialmente integral, não pode descrever exaustivamente um fenômeno.

Sergey, não me comprometo a julgar sobre o significado das correlações entre as primeiras diferenças, FR e outros aspectos estatísticos para este caso.
Entretanto, eu gostaria de relatar os seguintes detalhes. Calculei a volatilidade H em carrapatos de modelo de uma nova série (ou seja, 2200000 carrapatos).
Os resultados são os seguintes. Além de H=1 para o qual Hvol=2,168, os outros valores se ajustam bastante bem ao valor de 2,0.
Max(Hvol-2)=0,088, Min(Hvol-2)=-0,018 - isto sem levar em conta este primeiro valor.
Para toda a série (50 pontos), é sko = 0,0292 ou 1,45%.
Ou seja, a diferença em relação à série anterior em 1 milhão de carrapatos é insignificante.

Por outro lado, 2200000 ticks por 106831 minutos de barras está na média de 20,6 ticks/min.
Isto não é nada consistente com uma média de 5,5 ticks/minuto de fluxo de dados reais.
Isto, mais o que escrevi anteriormente, me leva a acreditar que afinal se trata do processo de formação de bares,
e não a forma dos FRs, primeiras diferenças, ou algo parecido.

A pesquisa precisa ser acompanhada, é claro. Abandoná-la pela metade não é grave. Não é nada de mais!
Mas é melhor não nos distanciarmos da realidade e não chafurdarmos em abstração. E a realidade é uma estratégia comercial,
o que neste caso é mais do que simples. A única questão é se ela é real! Isso pode ser descoberto independentemente
do estudo do processo Wiener.

A propósito, então explique o que é um processo Wiener e como ele difere de um processo Markov.

PS Vou repetir a experiência com novas atas, mas estou ao lado de meu IMHO.
 
,