uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 265
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Eu tento ser forte. :о)
Se dividirmos os objetos mencionados em estatísticos, fenomenológicos e microscópicos, os primeiros, em minha opinião, são os menos projetados para a evolução, já que são inteiramente baseados no passado. Estes últimos são provavelmente os mais importantes. Meus últimos posts são apenas que... sonha com tal modelo. :)
Também passei muito tempo coletando estatísticas semelhantes, mas depois cheguei à conclusão de que usá-la para construir uma estratégia é essencialmente um ajuste da história, mesmo que seja mais correto do que usar parâmetros no testador. No entanto, isto não significa que seja inútil em absoluto.
A filosofia não deve ser permitida perto da prática. Por que, por exemplo, não se pode olhar para um objeto microscópico como um objeto estatístico? E o que são objetos fenomenológicos eu não sei, mas tenho uma suspeita de que eles podem ser quaisquer objetos, inclusive microscópicos. Embora eu não discuta, pois não compreendo.
Eu não concordo com a coleta de estatísticas. Se você definir o problema corretamente, são apenas as estatísticas que eventualmente dão a possibilidade de obter leis empíricas de possíveis evoluções do sistema.
Há uma espécie de classificação de teorias. Microscópico é quando as equações são escritas com base na compreensão dos primeiros princípios (e depois os dados são ajustados a esta teoria :). Fenomenológico é quando se escolhe alguma equação suficientemente geral, são determinados valores de parâmetros nos quais se descreve satisfatoriamente os dados e se declara: Quem se importa com o que realmente está acontecendo ali. Estatística é quando nenhuma equação é especificamente escolhida para os dados, mas é simplesmente assumido que tudo será novamente o mesmo de sempre. Estas não são definições canônicas, mas minhas próprias interpretações livres :)
Parece claro, mas de alguma forma escorregadio. :о)
E se tentarmos simular o mais completamente possível o processo de formação de preços para o par EUR/USD, por exemplo? Vamos pegar um histórico real do tick, por exemplo, mais de um ano, e calcular de forma conhecida todos os coeficientes de ordem do modelo AR p para uma série de primeiras diferenças:
X[i]=SUM(a[k]*X[i-k])+s, onde k vai de 1 a p, e construir nossa série de tick ajustando os termos estocásticos apropriados, coincidindo com a série real de características integrais(IC), como funções de distribuição residual (em todos os momentos, lag lag!) e seus correlogramas. Isto foi feito. Os circuitos integrados correspondentes coincidiram de forma satisfatória e podemos dizer que não há como distinguir onde a série de carrapatos é real e onde é artificial (bem, quase impossível). O resultado da modelagem pode ser visto na figura:
Surgiu um ponto interessante. A questão é que a série de modelos residuais não pertence à classe de números naturais e tem que ser arredondada antecipadamente (os pontos são sempre inteiros afinal de contas) e apenas aqueles termos que >1 são usados. É equivalente a influenciar na série de modelos iniciais um filtro que passa apenas valores inteiros e rejeita todos os outros (muitas outras coisas), incluindo números interessantes com amplitude inferior a 1 ponto... Se, como eu, você bebeu uma boa cerveja antes, então não é difícil adivinhar que os informantes dão na forma de um indicador o material esgotado e, portanto, inútil, e a coisa mais interessante e saborosa está dentro do spread e indisponível para nós - os usuários finais. Mas alguém negocia com essas coisas. O que você acha?
E se tentarmos simular o processo de preços o mais completo possível, por exemplo, para o par EUR/USD?
....
Olá Sergey. É um pensamento interessante, exceto que eu não entendo "por quê?". E você está realmente certo de que agora sabe como o preço é formado?
O que você está fazendo? - A estratégia Renco H está lentamente ganhando estatísticas sobre a conta e, ao mesmo tempo, o código está sendo aperfeiçoado... Tudo o que pode ser contado - contado, então resta apenas beber cerveja, e idéias no fórum para plantar na esperança de uma resposta.
Isso mesmo, agora vou terminar o trabalho e também vou beber cerveja. As estatísticas não coletaram todas, e a experiência deve ser definida como competente. E isso pode ser feito depois de uma cerveja. A propósito, você escreveu que "desistiu" com construções e sua estratégia atual dá mais chances de ganhar. Embora provavelmente eu tenha percebido tudo errado novamente. :о)))
Não sei sobre a realidade, mas espera-se que o tique seja o resultado de uma média de um certo número de negócios reais. Nesse sentido, é claro que deve haver uma parte fracionária de pico. Mas se ele puder fazer mais do que pegar esses mesmos pips, eu ficarei surpreso. Embora, é claro, eu não tenha visto estes números e nada possa acontecer.
É possível dar mais detalhes sobre o tipo de membros estocásticos? Pelo menos o tipo de cerveja :)
Então é assim que acontece: "Tudo é brilhantemente simples".
Na verdade, o arredondamento causa ruído branco entre aspas, medindo mais ou menos sete pontos.
Os resultados dos cálculos foram feitos aqui
http://forum.fxclub.org/showthread.php?p=717988&posted=1#post717988
Mais ou menos o mesmo pode ser encontrado em postos onde cálculos semelhantes foram feitos.
Na verdade é estranho que você faça tal pergunta, porque você pode usar seu modelo para calcular quanto ruído branco na série de modelos afeta a previsão ou estou entendendo algo errado?