uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 234
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Bem, eu não estou discutindo, estou participando da discussão. :-))
Além de você falar como estatístico, e seus argumentos são estatísticos.
Eu, por exemplo, acho mais fácil entender a natureza de um processo, do que suas estatísticas. O mesmo se aplica a
indicadores. Portanto, sobre N-Hurst, concordo muito bem com você. No entanto, aguardo com interesse
para ver o que você consegue fazer quando se reúne.
Favor comentar a observação.
Sergey, já escrevi anteriormente que modifiquei a função de correlação para minha tarefa, a propósito, você também gosta de modificar algo. Deixe-me lembrar o ponto de modificação. Eu estava interessado na força da correlação entre amostras em sua interpretação física qualitativa: onde a força da correlação deve ser medida de 0,0 (sem força) a algum valor máximo para uma determinada série. Para previsão, eu uso:
(1) os próprios valores
(2)a forma da curva, ou melhor, seus extremos locais.
Também devo lembrar que você pode ver a função de autocorrelação (estatística) representada nos gráficos, e eu ainda escolhi a igualdade a zero como critério, o que não é muito correto. O próprio critério F deve ter a forma [0;F] e deve ser calculado de acordo com as características específicas da série. Eu ainda estou pensando e experimentando.
Um processo Wiener
Agora sobre o processo Wiener. O critério para isso não tem que ser zero!!!! Basta olhar atentamente para sua fórmula para este processo. Neste caso, é um processo de memória curto, não uma total falta de memória para esse processo. O que o faz pensar isso? E você não pode ganhar dinheiro com esses processos só porque essa memória é muito "curta".
Ruído
E para ter certeza absoluta de que funciona, basta considerar o ruído em sua forma pura. Eis um exemplo de sua geração:
Para o ruído, a força da conexão entre os elementos é SEMPRE zero e o gráfico é sempre assim, não há opções:
Portanto, a modificação em si não é um erro, tudo funciona perfeitamente correto.
Uma mente inquisitiva deve ter notado a diferença na força da conexão entre as contagens para os carrapatos EURUSD e as séries de minutos...
Uma mente intrometida notou que os gráficos de funções de correlação são representados em coordenadas de log. Esta é a primeira vez que vejo as coordenadas de registro usadas para uma função de correlação. Comente sobre o significado do seu uso. E eu gostaria de ver o gráfico em si em coordenadas normais.
Bem, eu não estou discutindo, estou participando da discussão. :-))
Você fala como um estatístico, e seus argumentos são estatísticos.
Eu, por exemplo, acho mais fácil entender a natureza de um processo, do que suas estatísticas. O mesmo se aplica a
indicadores. Portanto, sobre N-Hurst, concordo muito bem com você. No entanto, aguardo com interesse
Estou ansioso para ver o que você vai encontrar quando se organizar.
A propósito, eu também gostaria de dizer algo sobre o assunto. Eu também não estou discutindo,
apenas trocando opiniões. Se houver algo que pareça duro
Não sou, é apenas uma questão de caligrafia.
Meu critério, tendo processado este texto, mostra uma forte correlação entre as letras e uma alusão dissimulada a "beber cerveja" :o)))) Será que o critério é mentir ou não, ou eu estou apenas de bom humor?
Если вдруг где то покажется резкость в моих словах, это не так, это издержки общения по переписке.
Meu critério, tendo processado este texto, mostra uma forte correlação entre as letras e uma alusão oculta a "beber cerveja" :o)))) Será que o critério é mentir ou não, ou eu estou apenas de bom humor?
Esta pergunta não pode ser respondida de forma estatisticamente confiável.
O fato é que a palavra "cerveja" está implicitamente presente em 98,5% das palavras utilizadas.
Mas, infelizmente, a palavra "bebida" está completamente ausente. Portanto, Sergei, continue trabalhando no critério.
Para cumprir meu terrível juramento, estou postando a função de autocorrelação para EURUSD, M1, 2006.
Se você, Sergey, me dissesse como salvar uma foto do espaço de trabalho
ou pelo menos os gráficos sem dores de cabeça, a vida seria muito mais divertida.
Não há dúvida de que exibir resultados estáticos em Matkad é muito mais agradável.
Para pesquisas envolvendo cálculos e sua representação gráfica, é uma coisa maravilhosa.
No entanto, trabalhar com representação gráfica de grandes matrizes é dificilmente viável.
De qualquer forma, agora posso lidar com a parte "mais suja" de seus cálculos. :-))
Obrigado pela ciência.
Если вдруг где то покажется резкость в моих словах, это не так, это издержки общения по переписке.
Мой критерий, обработав этот текс, показывает сильную связь между буквами и скрытым намеком на «выпить пиво» :о)))) Интересно, критерий врет или нет, или у меня просто хорошее настроение??
Esta pergunta não pode ser respondida de forma estatisticamente confiável.
O fato é que a palavra "cerveja" está implicitamente presente em 98,5% das palavras utilizadas.
Mas, infelizmente, a palavra "bebida" está completamente ausente. Portanto, Sergei, continue trabalhando no critério.
:о))))
É estranho que a palavra "cerveja" seja encontrada sem a palavra "bebida". Eu diria até suspeitosamente...
Agora sobre o processo Wiener. O critério e não deve ser zero para ele!!!! Para isso, basta olhar com atenção sua fórmula para esse processo. Neste caso, trata-se de um processo com memória curta, não tendo nenhuma memória para esse processo. O que o faz pensar isso? E você não pode ganhar dinheiro com estes processos só porque esta memória é muito "curta".
Sergey, FAC é construído para FIRST DIFFERENCES. Observe a fórmula e pegue as diferenças entre os termos adjacentes, você verá que, no final, resta apenas um sigma - uma variável aleatória. Portanto, o FAC para um processo Wiener é idêntico (a dentro de 1/SQRT(n)) a zero em qualquer TF e entre quaisquer contas. Isto é rigorosamente provado matematicamente. E não se pode ganhar dinheiro com esses processos apenas porque não há MEMÓRIA alguma!
O que há com os patéticos? Você acha que esta é uma melhor maneira de apresentar os resultados
do que isto?
É só que eu tento tornar o quadro o mais informativo possível. A escala logarítmica no eixo horizontal, neste caso, me parece, contribui para isso.
para Yurixx
Se você tivesse me dito para salvar uma foto do espaço de trabalho ou pelo menos um gráfico, minha vida teria sido muito mais emocionante.
Não há dúvida de que exibir resultados estáticos em Matkad é muito mais agradável.
Para pesquisas envolvendo cálculos e sua representação gráfica, é uma coisa maravilhosa.
No entanto, trabalhar com representação gráfica de grandes matrizes dificilmente é possível.
De qualquer forma, agora posso lidar com a parte "mais suja" de seus cálculos. :-))
Obrigado pela ciência
Eu não sei como salvar uma foto. Eu mesmo uso um screenshot :-(.
Quanto à exibição de conjuntos de dados "significativos", uma abordagem sensata é importante aqui. 10^6 pixels é mais do que suficiente. Se o vetor for mais longo, nada impede de exibi-lo através de um ponto ou dois, então por indução. O olho não vai perceber.
A propósito, Yuri, você prestou atenção ao fato de que da TF=60 min a relação entre amostras adjacentes é quase zero (veja seu figo), ou seja, o processo Markovian, a partir desse momento, nasce para EURUSD em Wiener one. Não é interessante? As pessoas estão trabalhando nos "dias", mas não há nada a fazer aqui, a partir de uma hora!