uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 125
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"não pode ser menos" - este já é o critério em si? Ou é apenas uma declaração do teorema?
A questão é que, tanto quanto sei, não é aplicável neste caso. O critério pode ser usado para encontrar uma ordem de polinômio que seja suficiente para a curva aproximada. Mas esta curva vai se aproximar da trajetória. Você consegue imaginar uma ordem de polinômio que replicaria de forma suavizada o comportamento da trajetória?
:-)
Não encontrei nenhum na mega lista.
Rosh, você poderia escanear o índice? Eu adoraria vê-lo. Levaria muito tempo para que fosse enviado através do Ozônio. Mas talvez você possa fazer uma revisão do livro em um futuro próximo. Ou seja, o que você acha que seria útil?
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/soderz.zip
de 1 a 5
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/soderz2.zip
de 6 a 9
Estou usando MQL-II, mas talvez alguém possa precisar dele. O autor não está listado, não me lembro onde o consegui.
/*[[ VC-1hr Lots := 0.1 Notes := Use in H1 timeframe. Update on every tick := Yes Enable Alerts := Yes Disable alert once hit := No Lots := 1 Stop Loss := 999 Take Profit := 200 Trailing Stop := 999 ]]*/ // ==================================================================================================== // DECLARATION AND ASSIGNMENT // ==================================================================================================== defines: Risk(1),mm(1),maxTradesPerPair(1); Inputs : NumberName(1), iPeriod(21), MAShoot(50), DrawVertical(0), DrawText(0), ShowMA(0), LineWeight(1), BarsCount(0); vars: spread(0), Slippage(5), sl(0),tp(0), mode(0), lastHigh(0),lastLow(0),lastOpen(0),lastClose(0), target(0), entryTS(0), cnt(0), first(0), lotMM(0), tHour(0), CurrentTrades(0), AccountIsMini(False); // See comments near assignment statement below. Var : shift(0), n_begin(0), n_end(0), n(0), a_(0), b_(0), a1(0), a2(0), a3(0), b1(0); var : y1(0), y2(0), price(0), BarBegin(100), BarEnd(1); var : tmp_div_high(0), tmp_div_low(0), stddiv_low(0), stddiv_high(0), tmp_div(0); var : x_n_up(0), x_n_down(0), x_1_up(0), x_1_down(0); var : check_upper_chanel(false), color_1(0), color_2(0), name(""), angle(0), ratio(0), ratio_currency(0); Var : MA(0), value(0), Bars_(170), check_low(false), check_high(false); Var : save_low(0), save_high(0), save_shift_low(0), save_shift_high(0), save_shift(0); Var : MAType(0), MAPrice(0); //================================================================================================================ SetLoopCount(0); comment("Auto Regression channel"); if BarsCount < 1 then Bars_ = Bars else Bars_ = BarsCount; save_low = -1; save_high = -1; save_shift_low = -1; save_shift_high = -1; check_low = false; check_high = false; MAType = MODE_SMA; MAPrice = PRICE_CLOSE; if Close[1] > 80 then ratio_currency = 100 else ratio_currency = 10000; For shift = Bars_-1 Downto 0 Begin MA = iMAEx(iPeriod, MAType, 0, MAPrice, shift); if ShowMA then SetIndexValue(shift, MA); if MA - MAShoot/ratio_currency > Close[shift] then { if Close[Shift] < save_low or save_low = -1 then { check_low = true; save_low = close[Shift]; save_shift_low = shift; }; }; if MA + MAShoot/ratio_currency< Close[shift] then { if save_high < Close[Shift] or save_high = -1 then { check_high = true; save_high = close[Shift]; save_shift_high = shift; }; }; if check_low then { if MA + MAShoot/ratio_currency < Close[shift] then { check_low = false; save_low = -1; }; }; if check_high then { if MA - MAShoot/ratio_currency > Close[shift] then { check_high = false; save_high = -1; }; }; End; if save_shift_low > save_shift_high then { n_begin = save_shift_low; n_end = save_shift_high; } else { n_begin = save_shift_high; n_end = save_shift_low; }; if n_end = 0 then n_end = 1; n = (n_begin - n_end + 1); a1 = 0; a2 = 0; a3 = 0; b1 = 0; a_ = 0; b_ = 0; y1 = 0; y2 = 0; tmp_div_high = 0; tmp_div_low = 0; tmp_div = 0; if close[n_begin] < close[n_end] then check_upper_chanel = true else check_upper_chanel = false; For shift = n_begin Downto n_end Begin if check_upper_chanel then price = low[shift] else price = high[shift]; a1 = a1 + shift*price; a2 = a2 + shift; a3 = a3 + price; b1 = b1 + shift*shift; End; b_ = (n*a1 - a2*a3)/(n*b1 - a2*a2); a_ = (a3 - b_*a2)/n; y1 = a_ + b_*n_begin; y2 = a_ + b_*n_end; MoveObject( "Regression_middle" + NumberName, OBJ_TRENDLINE, Time[n_begin], y1, Time[n_end], y2, yellow, LineWeight, STYLE_SOLID); For shift = n_begin Downto n_end Begin if check_upper_chanel then price = low[shift] else price = high[shift]; tmp_div = tmp_div + (price - (a_ + b_*shift))*(price - (a_ + b_*shift)); End; stddiv_low = sqrt(tmp_div/n); stddiv_high = sqrt(tmp_div/n); x_n_up = y1 + 2*stddiv_high; x_1_up = y2 + 2*stddiv_high; x_n_down = y1 - 2*stddiv_low; x_1_down = y2 - 2*stddiv_low; if check_upper_chanel then { color_1 = blue; color_2 = red; }else{ color_1 = red; color_2 = blue; }; //upper MoveObject( "Regression_upper" + NumberName, OBJ_TRENDLINE, Time[n_begin], x_n_up, Time[n_end], x_1_up, color_1, LineWeight, STYLE_SOLID); //lower MoveObject( "Regression_lower" + NumberName, OBJ_TRENDLINE, Time[n_begin], x_n_down, Time[n_end], x_1_down, color_2, LineWeight, STYLE_SOLID); if DrawText then { name = "Regression_bars_begin" + NumberName; MoveObject(name, OBJ_TEXT, Time[n_begin], x_n_down, Time[n_begin], x_n_down, red, 1, STYLE_SOLID); SetObjectText(name, NumberToStr(n_begin,0), "System", 10, White); name = "Regression_bars_end" + NumberName; MoveObject(name, OBJ_TEXT, Time[n_end], x_1_up, Time[n_end], x_1_up, red, 1, STYLE_SOLID); SetObjectText(name, NumberToStr(n_end,0), "System", 10, White); }else{ DelObject("Regression_bars_end" + NumberName, 0, 0, 0, 0); DelObject("Regression_bars_begin" + NumberName, 0, 0, 0, 0); } if DrawVertical then { MoveObject( "Regressin_begin" + NumberName, OBJ_VLINE, Time[n_begin], y1, Time[n_begin], y2, silver, 1, STYLE_DOT); MoveObject( "Regressin_end" + NumberName, OBJ_VLINE, Time[n_end], y1, Time[n_end], y2, silver, 1, STYLE_DOT); }else{ DelObject("Regressin_begin" + NumberName, 0, 0, 0, 0); DelObject("Regressin_end" + NumberName, 0, 0, 0, 0); } //================================================================================================================ entryTS = 4 * Point; // Entry trailing stop - points target = TakeProfit * Point; // Profit target - points lastHigh = High[1]; // Last bar high lastLow = Low[1]; // Last bar low lastOpen = Open[1]; // Last bar open lastClose = Close[1]; // Last bar close spread = Ask - Bid; // Spread // ==================================================================================================== // VALIDATION // ==================================================================================================== if CurTime - LastTradeTime < 300 Then Exit; if Bars < 100 or TakeProfit < 10 then Exit; if IsIndirect(Symbol) = True then Exit; if TrailingStop < 5 then { print("invalid Trailing Stop"); Exit; }; // ==================================================================================================== // DATE CHOKE - For testing purposes // ==================================================================================================== if TimeYear(time[0]) < 2004 then Exit; // ==================================================================================================== // PYRAMIDING - LINEAR // Money management risk exposure compounding // ==================================================================================================== AccountIsMini = False; // Change to False for real trading w/ 100k/regular account // or for all backtesting, since backtests allow // fractional lots. // Change to True for real trading w/ mini account if mm <> 0 then { lotMM = Ceil(Balance * risk / 10000) / 10; if lotMM < 0.1 then lotMM = lots; if lotMM > 1 then lotMM = Ceil(lotMM); if AccountIsMini then lotMM = lotMM * 10; if lotMM > 100 then lotMM = 100; } else { lotMM = Lots; // Change mm to 0 if you want the Lots parameter to be in effect }; // ==================================================================================================== // OPEN ORDER CHECK - // Each instance of a script is attached to one currency pair. // When this check executes, it sets CurrentTrades to 1 so that // only one trade for this symbol will be open, which is enforced // by "if CurrentTrades = 0". // ==================================================================================================== CurrentTrades = 0; for cnt = 1 to TotalTrades { if OrderValue(cnt,VAL_SYMBOL) = Symbol then { CurrentTrades = CurrentTrades + 1; }; }; // ==================================================================================================== // TRADE ENTRY // ==================================================================================================== if CurrentTrades < maxTradesPerPair then { //LONG TRADES ENTRY CRITERIA if //lastOpen < lastClose and // Last bar bullish, open less than close; check_upper_chanel = true and // Ask above lastHigh, and SAR less than Ask, y2 > Close and // then request order. tHour != TimeHour(time[0]) then { tHour=TimeMinute(time[0]); // Set stoploss to last bar low so that Bid must hit lastLow to exit. sl = x_1_down - (2 * point); tp = Ask + target; SetOrder(OP_BUY, lotMM, Bid, Slippage, sl, tp, LIME); Exit; }; //SHORT TRADES ENTRY CRITERIA if //lastOpen > lastClose and // Last bar bearish, open greater than close; check_upper_chanel = False and // if Bid below lastLow, and SAR greater than Bid, y2 < Close and // then request order. tHour != TimeHour(time[0]) then { tHour=TimeMinute(time[0]); // Set stoploss to last bar high so that Ask must hit lastHigh to exit. sl = x_1_up + (2 * point); tp = Bid - target; SetOrder(OP_SELL, lotMM, Ask, Slippage, sl, tp, RED); Exit; }; }; // end of if CurrentTrades < maxTradesPerPair // ==================================================================================================== // TRAILING STOP UPDATE // ==================================================================================================== if CurrentTrades = 0 then exit; for cnt = 1 to TotalTrades { if OrderValue(cnt,VAL_SYMBOL) = Symbol then { if OrderValue(cnt,VAL_TYPE) = OP_BUY then { // If Bid - Open is now higher than entryTS pips profit, // and the stop loss order is lower than // entryTS pips below the Bid, then adjust the stop loss part of // the order to the Bid - entryTS pips if (Bid - OrderValue(cnt,VAL_OPENPRICE)) > (entryTS) then { if OrderValue(cnt,VAL_STOPLOSS) < x_1_down then { ModifyOrder(OrderValue(cnt,VAL_TICKET), OrderValue(cnt,VAL_OPENPRICE), x_1_down - (2 * point), OrderValue(cnt,VAL_TAKEPROFIT), BLUE); Exit; }; }; // if Stop Loss > Open Price then Set Takeprofit if OrderValue(cnt,VAL_STOPLOSS) >= OrderValue(cnt,VAL_OPENPRICE) then { ModifyOrder(OrderValue(cnt,VAL_TICKET), OrderValue(cnt,VAL_OPENPRICE), OrderValue(cnt,VAL_STOPLOSS), Ask + TakeProfit * Point, BLUE); Exit; }; }; // end OP_BUY check if OrderValue(cnt,VAL_TYPE) = OP_SELL then { // If Open - Ask is now higher than entryTS pips profit, // and the stop loss order is higher than // entryTS pips above the Ask, then adjust the stop loss part of // the order to Ask + entryTS pips if (OrderValue(cnt,VAL_OPENPRICE) - Ask) > (entryTS) then { if OrderValue(cnt,VAL_STOPLOSS) > x_1_up then { ModifyOrder(OrderValue(cnt,VAL_TICKET), OrderValue(cnt,VAL_OPENPRICE), x_1_up + (2 * point), OrderValue(cnt,VAL_TAKEPROFIT), BLUE); Exit; }; }; // if Stop Loss < Open Price then Set Takeprofit if OrderValue(cnt,VAL_STOPLOSS) <= OrderValue(cnt,VAL_OPENPRICE) then { ModifyOrder(OrderValue(cnt,VAL_TICKET), OrderValue(cnt,VAL_OPENPRICE), OrderValue(cnt,VAL_STOPLOSS), Bid - TakeProfit * Point, BLUE); Exit; }; }; // end OP_SELL check }; // end Symbol check }; // end for cnt=1 to TotalTradesHá uma imprecisão bastante grave nos postulados declarados no livro (tanto quanto posso ver na página publicada) (IMHO: mal-entendido sobre a essência do processo). A questão é que o PREÇO NÃO É UMA FUNÇÃO DE TEMPO. Em todo caso, é impossível prová-lo de forma conclusiva.
Nessa declaração que descrevi, a abordagem se baseia nas considerações de que é impossível definir de forma confiável uma função de qual parâmetro é o preço. Outra suposição é que o preço é uma função de uma sobreposição de fatores externos. Estamos tentando aproximar as mudanças de preço e relacioná-las com as mudanças no tempo, o que não é a mesma coisa. Em outras palavras, o tempo não é uma variável independente (variável), ele depende de vários fatores. Isso significa algum tempo interno do sistema no momento em que o evento ocorre. Um observador externo que observa tudo isso de fora em seu sistema de coordenadas pode tirar conclusões absolutamente incorretas. Por exemplo: estamos em uma estrada e contamos o número de carros que passaram em qualquer direção. É claro que com base em algumas informações podemos dizer que o número de carros que passam na pista é uma função do tempo, mas será que é assim? Eu dei um exemplo especial para o qual o absurdo é óbvio. Aqui tudo é mais complicado ;).
Cumprimentos, Vladislav.
Boa sorte e tendências felizes.