uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 113
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Agora isso é mais interessante.
e aqui http://ums.physics.usu.ru/nphysi/Lab4.pdf
e aqui http://ums.physics.usu.ru/nphysi/Lab4.pdf
Para ser honesto, eu realmente não entendo de onde vêm as formas quadráticas. Bem, não importa. :о)
Multiplique pela densidade ro, você obtém massa. Esta massa começa a puxar o restante da barra com uma força F, que por sua vez causa deformação na seção transversal, proporcional ao coeficiente k. Este deslocamento das camadas superiores em relação às inferiores dá o ângulo alfa, em direção vertical, proporcional ao pecado(alfa). Para pequenos dx temos pequenos alfa, então podemos escrever dShift proporcional a alfa e proporcional a dx. Então começamos a empilhar todos esses microdeslocamentos no integral através da construção xdx => aqui temos formas quadráticas. É verdade que tudo isso não é confiável, porque não consigo lembrar onde consegui a expansão da Taylor, e por que negligenciar o termo de terceira ordem consegui reduzir a fórmula muito bem. Lembro-me apenas que tive que fazer cerca de 20 transições/transformações de fórmula para fórmula. E parece que me lembro do nome do autor do livro de física onde foi mostrado o plano inicial de derivação da fórmula. Seu sobrenome (se não me engano) era Strelkov, publicado por volta dos anos 50-60.
Pode muito bem ser, mas ainda assim, não está muito claro de onde vêm exatamente as formas quadráticas. Tanto quanto me lembro, eles conseguiram de alguma forma passar sem isso (quero dizer, sem formas quadráticas). Mas não importa. :о)))
U é a energia potencial do sistema
P - preço
Podemos argumentar que, digamos, alguns extemsems locais de energia potencial, corresponderão a zonas sobre-compradas e sobre-vendidas?
Há uma coisa chamada senso físico. Qualquer que seja sua teoria ou modelo, está cheio de letras (U, P, ...). E entre eles existem todos os tipos de conexões. Elas se baseiam em algumas afirmações abstratas (potencialidade, a lei da conservação...). E a arte começa quando alguém aparece e diz: U é energia potencial, P é preço e o campo de preços é potencial porque ... . Então todas estas variáveis e afirmações adquirem um significado físico. E com isso, os resultados (ou seja, as previsões) do modelo adquirem significado.
Não creio que seja necessário dizer que se algo está misturado em tudo isso, as conclusões do modelo não corresponderão à realidade.
Portanto, tudo pode ser dito. O que importa é o significado físico que seu modelo tem. Pode ser verdade para alguns modelos, mas não para outros.
Por exemplo, em um modelo que associa o mercado a um pêndulo físico, as flutuações de preço ocorrem em torno de uma posição de equilíbrio. Neste modelo, seria errado dizer que os mínimos de energia potencial correspondem a condições de sobre-venda e os máximos correspondem a condições de compra excessiva.
Precisamente porque não corresponderia ao significado físico do modelo.
Terminei de construir canais no outro dia e decidi ver como era tudo isso na foto. Eu fiz. Tem bom aspecto. Mas há um problema. Ao contrário de vários indicadores numéricos que não mudam seus valores em barras completas, os canais e outros itens do gráfico podem mudar sua aparência em cada nova barra no passado. É por isso que, por exemplo, a imagem que tenho reflete apenas um certo ponto no tempo, e não a mais interessante.
Então, decidi fazer um desenho animado da história, para assistir, como se em tempo real, como os eventos estavam se desenrolando, como os canais estavam sendo rearranjados, em que momento as condições para tomar uma decisão por um especialista foram formadas, etc. Depois de um breve esforço, este desenho gira. A linha vertical vermelha no gráfico marca o momento "atual" no tempo. À esquerda dele, os canais estão se desenvolvendo dinamicamente, e à direita, o "futuro" do qual o programa não tem conhecimento. É instrutivo.
Por que estou dizendo tudo isso? Vejo que você está usando um testador. É certamente uma ótima ferramenta, graças à MetaQuotes. Mas ela tem suas próprias peculiaridades. Em particular, não se pode confiar em seus resultados. Por outro lado, não é difícil criar um script-tester, para implementar todos os indicadores usados como sub-rotinas - funções ou procedimentos, e tomar a lógica do Expert Advisor como a parte central e usar este script para trabalhar as condições de entrada/saída. Você pode até mesmo simular o comportamento do preço dentro da barra atual que utilizará a geração aleatória limitada de seqüências de preços OHLC. Acho que tal testador de roteiros criará condições muito próximas da realidade para um Consultor Especialista. Assim, os resultados dos testes também serão obtidos.
E se também combinarmos estas duas coisas, podemos visualizar o trabalho do Consultor Especialista em História. Às vezes é muito mais útil ver como um Expert Advisor se comporta em certos pontos do que obter um relatório de lucro completo junto com um conjunto de parâmetros otimizados.
Tudo isso poderia ser um artigo útil e instrutivo.
Sugiro este tópico a vocês.
Não, Sergey, está tudo bem. Você simplesmente coloca uma pergunta que não pode ser respondida sem conhecer o significado que você atribui a ela, sem conhecer a idéia do modelo.
E eu dei como exemplo uma idéia de modelo e conscientemente não correspondendo a ele uma variante de interpretação.